سنجش ریسک اعتباری مشتریان بانکی ( مطالعه موردی بانک پارسیان)

این تحقیق با هدف شناسائی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان انجام گرفته است. بدین منظور با استفاده از صورت های مالی مشتریانی که در فاصله سال های 1381 الی 1387 از بانک پارسیان تسهیلات دریافت نموده اند متغیر های مورد نیاز برای ورود به مدل را استخراج نمودیم . در این راستا 17 متغیر که تاثیر عمده ای در ریسک اعتباری مشتریان خواهند داشت را در مرحله اول شناسائی نمودیم . سپس با برآورد مدل و انجام آزمون های لازم در نهایت متغیر های موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک پارسیان شناسائی شدند .برای انجام اینکار از مدل رگرسیون لوجیت استفاده شده است . درمدل لوجیت متغیر پاسخ به صورت دو سطحی است که از وقوع یا عدم وقوع یک پدیده خبر می دهد. نمونه گیری از تمامی شعب بانک پارسیان انجام گرفته است که در مرحله نخست 1810 نمونه اولیه استخراج گردیده اند . برای یکنواخت بودن داده ها در نهایت پس از مطالعات ابتدائی روی نمونه ها ، 515 نمونه به عنوان نمونه نهائی برای ورود در مدل انتخاب شدند . مدل استخراج شده می تواند در اعطای تسهیلات به مشتریانی که خواهان دریافت اعتبار می باشند با ارائه یک نمره اعتباری به هریک ازآنها به بانک کمک نماید . بدین ترتیب که با تخصیص یک نمره اعتباری به متقاضی تصمیم گیران می توانند با مقایسه امتیاز مشتری و جدول امتیاز دهی اعتباری حد مشتری را در بازپرداخت بدهی تا حد زیادی شناسائی نمایند . درنتیجه می توان با روش امتیاز دهی به مقدار بسیار زیادی از هزینه هائی که در آینده به علت قصور در بازپرداخت تسهیلات به بانک تحمیل خواهد شد ، جلوگیری نمود.