آزمون نیکویی برازش برای مدل های ضربی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد
- نویسنده مژگان بقایی پور
- استاد راهنما حمزه ترابی حجت اله ذاکرزاده
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
در بسیاری از مدل های سری زمانی سنتی،ارتباط بین مولفه های یک فرآیند ایستای اکید را می توان به عنوان یک مدل سری زمانی ناپارامتری در نظر گرفت. در برخی از این مدل ها مانند مدل arch ارتباطی وی‍ژه بین تابع رگرسیونی و تابع مقیاس برقرار است که این رابطه در بسیاری از این مدل ها، مانند مدل های مالی و اقتصادی دارای اهمیت قابل توجهی است. در این پایان نامه به معرفی روشی برای آزمون بررسی این ویژگی در یک چارچوب ناپارامتری پرداخته شده است. این آزمون بر اساس اختلاف بین دو برآورد ناپارامتری خطای رگرسیونی توزیع بنا شده است.
منابع مشابه
آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی وزنی
در رده جدیدی از توزیع های نمایی وزنی که توسط گوپتا و کاندو [1] ارائه شد، پارامتر چولگی به توزیع نمایی اضافه گردیده است. بنابراین توزیع نمایی وزنی دارای پارامترهای چولگی و مقیاس است. در این مقاله آزمون نیکویی برازش برای این رده با پارامترهای مجهول را بررسی می کنیم. آزمون بر مبنای آماره های معروف اندرسون و کلموگروف-اسمیرنف انجام می گیرد. برای یافتن چندک های آماره اندرسون از روش بوت استرپ اما در م...
متن کاملآزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی برمبنای برآورد اطلاع رنی
آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی برمبنای آنتروپی اولین بار توسط ابراهیمی و همکاران (1992) به کمک برآورد اطلاع کولبک لایبلر معرفی شد. ما در این مقاله ابتدا اطلاع رنی را به روشی همانند روش به کار گرفته شده توسط کوریا (1995) برای برآورد آنتروپی شانون، برآورد نموده و سپس از آن به عنوان آماره آزمون نمایی بودن توزیع استفاده میکنیم. در ادامه توان آزمون های پیشنهادی را با چند آزمون دیگر به کمک شب...
متن کاملآزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی وزنی
در رده جدیدی از توزیع های نمایی وزنی که توسط گوپتا و کاندو [1] ارائه شد، پارامتر چولگی به توزیع نمایی اضافه گردیده است. بنابراین توزیع نمایی وزنی دارای پارامترهای چولگی و مقیاس است. در این مقاله آزمون نیکویی برازش برای این رده با پارامترهای مجهول را بررسی می کنیم. آزمون بر مبنای آماره های معروف اندرسون و کلموگروف-اسمیرنف انجام می گیرد. برای یافتن چندک های آماره اندرسون از روش بوت استرپ اما در م...
متن کاملآزمون های نیکویی برازش برای مدل های ارشمیدسی توابع مفصل
تابع مفصل یکی از اصلی ترین ابزارهای بیان وابستگی است. برای بررسی این که ساختار وابستگی داده ها به خوبی توسط تابع مفصل منتخب بیان می شود، روش های زیادی توصیه شده است. در بسیاری از روش ها موضوع چند متغیره ابتدا به یک متغیره کاهش یافته و سپس از آزمون های یک متغیره استفاده می شود. هم چنین روش هایی وجود دارند که از چند متغیره استفاده می کنند. در این پایان نامه هر دو دسته از روش ها مورد برر...
15 صفحه اولآزمون های نیکویی برازش جدید برای توزیع خطای مدل اتورگرسیو
در استنباط آماری، مسیل? آزمون نیکویی برازش در تجزیه و تحلیل سری های زمانی بخش مهمی از توجه محققین را به خود اختصاص داده است که آزمون نرمال بودن سری یکی از مهمترین این آزمون ها است. در این پایان نامه آزمون های نیکویی برازش جدیدی برای توزیع خطای مدل اتورگرسیو مرتب? اول بر مبنای برآورد امید تابع توزیع آماره های ترتیبی تبدیل یافته به روش بوت استرپ ارایه خواهد شد و نشان داده می شود که آماره های پیشن...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023