فرایندهای پرش-انتشار و پرش محض

پایان نامه
چکیده

مدل کلاسیک بلک–شولز از حرکت براونی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفاده می کند. هرچند، داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی را در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد مدل بلک-شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. از این رو، فرایندهای لوی برای مدل بندی بازارهای مالی ارائه شدند. در این پایان نامه به معرفی مثال هایی از فرایندهای لوی پرش- انتشار و پرش محض می پردازیم که غالباً در ریاضیات مالی مورد استفاده می باشند. در فصل دوم فرایندهای پرش-انتشار مرتون و کو و فرایندهای پرش محض هذلولوی، گاوسی معکوس نرمال، واریانس گاما و cgmy ارائه می شوند. این فرایندهای لوی با استفاده از تبدیلات خطی، تبعی نمودن و یکسویه نمودن نمایی اندازه لوی به دست می آیند. سرانجام آنالیز تصادفی برای فرایندهای پرشی در قالب کلی نیم مارتینگل ها و فرمول ایتو را مورد مطالعه قرار می دهیم.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سیاست های سود بهینه با هزینه های معامله برای رده ی فرایندهای پرش-انتشار

در این پایان نامه سهامی با فرایند پرش-انتشار در نظر گرفته شده، سپس با فرض هزینه معامله و مالیات، مدلی برای سود حاصل از این سهام ارائه شده است. در این مدل، مولفه ی پرشی یک فرایند پوآسون مرکب با پرش های منفی در نظر گرفته شده است. سود سهام پس از کسر هزینه های معامله و مالیات در زمان های گسسته به صاحبان سهام پرداخت می شود. هدف، تعیین مقدار سود پرداختی در زمان پرداخت است به طوری که ارزش فعلی مجموع س...

مقایسۀ پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف

مقدمه: تجزیه و تحلیل پرش عمودی از نظر بیومکانیکی جهت شناسایی بهترین روش پرش با بهره مکانیکی بالا ضروری است. بدیهی است که روش پرش در نتیجه و رکورد تاثیر معنی داری دارد. لذا مقایسه روشهای مختلف اهمیت اساسی دارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف است روش: بدین منظور از میان 16 نفر بازیکنان بسکتبال 17-...

متن کامل

بررسی پرش هیدرولیکی در کانال با مقطع مثلثی و کنترل پرش با آستانة انتهایی لبه پهن

یکی از رایج­ ترین روش­ ها برای استهلاک انرژی در پایین­ دست سازه ­ها در شبکه­ های آبیاری و زهکشی، استفاده از پرش هیدرولیکی می­باشد. برخلاف سایر مقاطع از قبیل مقطع مستطیلی، ذوزنقه­ ای و دایره ­ای، پرش هیدرولیکی در کانال مثلثی تاکنون چندان بررسی نشده است. در این مقاله، ویژگی­ های پرش هیدرولیکی در یک کانال با مقطع مثلثی همراه با آستانه انتهایی لبه­ پهن مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش ­ها در یک ک...

متن کامل

تجزیه و تحلیل بیومکانیکی مراحل مختلف پرش ارتفاع (تکنیک فاسبوری فلوپ ) و مقایسه برخی ویژگیهای پرش ، پرش کننده های تیم ملی با پرش کننده های نخبه مسابقات جهانی

هدف از این تحقیق بررسی و تجزیه وتحلیل بیومکانیکی مراحل مختلف پرش ارتفاع در تکنیک فاسبوری(از دورخیز تا فرود) و بدست آوردن عوامل موثر در مسافت ارتفاع پرش و مقایسه این عوامل در دو گروه از پرش کننده های ایرانی و پرش کننده های برتر مسابقات جهانی(شامل فینالیستهای مسابقات جهانی 1987 رم و مسابقات جهانی 1991 توکیو) است . نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که در پرش کننده های ایرانی فاکتورهائی چون طو...

15 صفحه اول

َبررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در سرریزهای جانبی

سرریز جانبی یکی از سازه­هایی است که به طور گسترده در آبگیرها مورد استفاده قرار می­گیرد. به علاوه این سازه به عنوان یک سازه حفاظتی در موارد گوناگون و به منظور تخلیه آب اضافی به کار می­رود. در برخی موارد ممکن است در طول جریان متغیر مکانی روی سرریز جانبی، پرش هیدرولیکی رخ دهد و بررسی­ها نشان می­دهد تا کنون تحقیقات بسیار اندکی بر روی این حالت از جریان انجام پذیرفته است. در این تحقیق پروفیل سطح آب و...

متن کامل

ارزیابی پرش هیدرولیکی روی حوضچه دندانه‌دار بلوکی

مستهلک کردن انرژی جنبشی ایجاد شده در پنجه سرریز، برای جلوگیری از فرسایش بستر رودخانه در پایین‌دست، بسیار لازم و ضروری است. هدف این پژوهش، ارائه حوضچه زبر شده به وسیله اجزای زبری (بلوک‌های دندانه‌دار) با شکل هندسی و آرایش چیدمان جدید و نهایتاً بررسی تأثیر پارامتر‌های مختلف جهش هیدرولیکی در محدوده اعداد فرود 14-11، روی آن است. نتایج آزمایشگاهی کاهش پارامترهای جهش هیدرولیکی را روی حوضچه دندانه‌دار ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023