برآورد مدل اعتبارسنجی با استفاده از توزیع های چند متغیره با توزیع های حاشیه ای وابسته

اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و امتیاز بندی اعتباری هر سه به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها است. بدین منظور بانک ها و موسسات اعتباری از معیارهای خاصی که نشان دهنده عملکرد متقاضی تسهیلات در حال و گذشته باشد، استفاده نموده و امتیاز اعتباری وی را برآورد می نمایند. یکی از این معیارها مدل سازی آماری می باشد. مدل های آماری براساس روش های علمی و با استفاده از مشخصات فردی و تاریخچه اعتباری یک فرد، امتیاز اعتباری او را برآورد می نمایند. روش های متعددی برای ساختن مدل های اعتبارسنجی وجود دارد لیکن مساله اصلی وجود همبستگی بین متغیرهای پیشگو در مدل های فوق می باشد که منجر به بروز همخطی در مدل می شود. در صورتی که متغیرهای پیشگو یک متغیره یا چند متغیره نامتداخل باشند، در صورت معلوم بودن ساختار همبستگی بین آنها از تابع مفصل یا تابع اتصال برای ساختن توزیع توأم چند متغیره استفاده می شود. مفصل های ارشمیدسی خانواده ای از مفصل ها هستند که به دلیل ساختار محاسباتی خاص خود مورد توجه بسیاری از محققین امور مالی و اقتصادی می باشند. پرکاربردترین مفصل های ارشمیدسی عبارت اند از مفصل کلی تون، گامبل و فرانک که ساختار همبستگی بین توزیع های حاشیه ای آنها به وسیله ضریب همستگی رتبه ای تاوکندال بیان می شود.