روش های بهینه سازی پارامتر چندگانگی در راهبردهای نسبت پایدار و متغیر پوشش پرتفوی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی
- نویسنده علی آیین حسینی
- استاد راهنما محمداسماعیل فدایی نژاد محمود شیرازی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
چکیده ندارد.
منابع مشابه
بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی
یافتن بهترین را جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغه های فعالان در صنعت مدیریت سرمایه گذاری بوده و خواهد بود. ورود مدلهای ریاضی و پژوهش عملیاتی یکی از فعالیتهایی است که در دهه اخیر توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تاثیر دهد. تحقیق حضر تلاشی است در جهت بهینه سازی پرتفوی با استفاده از بهینه سازی پایدار و تخمین ریسک و بازده پرتفوی و مقایسه ریسک و بازدهی...
متن کاملبررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی
یافتن بهترین را جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغه های فعالان در صنعت مدیریت سرمایه گذاری بوده و خواهد بود. ورود مدلهای ریاضی و پژوهش عملیاتی یکی از فعالیتهایی است که در دهه اخیر توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تاثیر دهد. تحقیق حضر تلاشی است در جهت بهینه سازی پرتفوی با استفاده از بهینه سازی پایدار و تخمین ریسک و بازده پرتفوی و مقایسه ریسک و بازدهی...
متن کاملکاربرد مدل پایدار در انتخاب پرتفوی بهینه سهام
در این مقاله، با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی پایدار، که بر خلاف سایر رویکردهای بهینه‌سازی در شرایط عدم اطمینان، فرضی در مورد توزیع احتمال پارامترهای مدل نمی‌نماید و برای هر پارامتر یک مجموعه عدم قطعیت تعریف می‌کند؛ به بررسی مساله انتخاب پرتفوی پرداخته شده است. مدل ارائه شده در مقاله دارای پارامتری است که می‍‌تواند میزان محافظه‌کاری سرمایه‌گذار در انتخاب پرتفوی را کنترل نماید. به منظور بررسی ع...
متن کاملبهینه سازی پرتفوی سهام: سودمندی الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز
هدف از مدیریت پرتفوی انتخاب سبد سهام است، سبد سهامی که راهنمایی سرمایه گذاران برای دستیابی به بیشترین بازده می باشد؛ در این پژوهش جهت انتخاب سبد سهام از الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز استفاده شده است و مقایسه ای نیز بین انها صورت پذیرفته است. معرفی یک مدلی جهت انتخاب پرتفوی برای سرمایه گذاران که بتوانند با ارزیابی ان مدل به انتخاب درست سبد پرتفوی اقدام کنند، از اهداف ما در این پژوهش می باشد.از...
متن کاملبهینه سازی مالی در بازار برق: کاربرد نظریه پرتفوی
پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته...
متن کاملبهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه
نظر به اهمیت راهبردی مالی و اقتصادی بازار سرمایه هرگاه اخلال و انحراف گستردهای در آن رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی با مشکل جدی مواجه میشود. یکی از عوامل بوجود آورندة این مسائل حباب قیمتی است؛ در حباب افزایش قیمتها منجر به افزایش اشتیاق سرمایهگذاران، افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش دوبارة قیمتها میشود. مدیران سرمایهگذاری علاوه بر موضوع حباب، به بهینه بودن پرتفوی داراییهای مالی تحت مدیر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023