قیمت گذاری سهم زمان دار با استفاده از تبدیل ملین
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
- نویسنده علی رضا مهماندوست صومعه سرایی
- استاد راهنما آرمان عقیلی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1386
چکیده
چکیده ندارد.
منابع مشابه
بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک
این مقاله به بررسی امکان توصیف بهتر هم تغییری بازده بازار و بازده سهام شرکت های فعال در بورس های ایران و هفت کشور دنیا و پرداختن به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پرداخته است. در این راستا داده های مربوط به شاخصهای بورس های اوراق بهادار تهران، سئول، هنگ کنگ، بوینس آیرس، مکزیکوسیتی، وین، لندن، نیویورک، نزدک، و شاخص های بین الملل نیویورک، شاخص s&p100 و شاخص s&...
متن کاملقیمت گذاری ریسکهای مالی و بیمه ای تحت تبدیل وَنگ
به طور کلی مدلهایی که برای قیمتگذاری داراییها و ریسکهای مالی به کار میروند، بر پایه برخی فرضیات بنا نهاده شدهاند. مدلهای قیمتگذاری مالی همچون CAPM، بلاک و شولز همگی به فرض توزیع آماری مثل Lognormal برای قیمت آینده و Normal برای نرخ بازده، وابسته هستند. چنین فرضی اغلب در عمل قابل دستیابی نیست و نبود آن نیز بر صحت نتایج قیمتگذاری تاثیر نامطلوبی خواهد داشت. از سوی دیگر بسیاری از ریسکهای مالی ...
متن کاملتاثیر اوراق قرضه قابل تبدیل با ویژگی بازخرید بر زمان سرمایه گذاری
اوراق قرضه ی قابل تبدیل، اوراق بهاداری ترکیبی هستند که ویژگیهای سهام و اوراق قرضه را دارا میباشند.در هر زمان دارندهی اوراق میتواند نسبت به نگه داشتن اوراق و یا تبدیل آن به سهام تصمیم بگیرد. همچنیندر صورتیکه در قرارداد ذکر شده باشد شرکت ناشر میتواند اوراق را بازخرید نماید. تقابل بین دارندهی ایناوراق و ناشر، قیمت این اوراق را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار میدهد. در مطالعه ی حاضر با استفاده ازبازی...
متن کاملارزش گذاری تعهدات بدهی وثیقه دار ساختگی و سوآپ kامین نکول با استفاده از مدل کاپیولا
در این مقاله، رویکردی برای ارزشگذاری سوآپ نکول اعتباری (CDS)، طبقات مختلف تعهدات بدهی وثیقهدار (CDO) ساختگی و سوآپ kامین نکول ارائه میشود. برای مدلسازی همبستگی نکول در محصولات چندنام از رویکرد کاپیولای گوسی یک عاملی استفاده شده است. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل حساسیت مربوط به تأثیر همبستگی نکول و نیز نرخ خطر شرکتها بر هزینه حمایت محصولات اعتباری چندنام انجام شده است. یافتههای تحقیق نشان م...
متن کاملپیشبینی شاخص قیمت بورس سهام با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک
شاخص بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی هر کشور میباشد. از این رو پیشبینی این متغییر جهت اخذ دید کلی از وضعیت اقتصادی و اخذ استراتژیهای سرمایهگذاری، یکی از مسائل مهم به شمار میرود. از جمله روشهای پیشبینی پرکاربرد در سریهای زمانی مالی، شبکه عصبی میباشد که با توجه به جامعیت این روش و عدم وجود برخی از پیشفرضها در خصوص دادهها، گسترش زیادی نسبت به روشهای آماری یافته است. اما وجود نو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023