uncertainty in the financial market will be driven by underlying brownian motions, while the assets are assumed to be general stochastic processes adapted to the filtration of the brownian motions. the goal of this study is to calculate the accumulated wealth in order to optimize the expected terminal value using a suitable utility function. this thesis introduced the lim-wong’s benchmark fun...

abstract: in this thesis, we focus to class of convex optimization problem whose objective function is given as a linear function and a convex function of a linear transformation of the decision variables and whose feasible region is a polytope. we show that there exists an optimal solution to this class of problems on a face of the constraint polytope of feasible region. based on this, we dev...

استفاده از معیارهای پایا در طراحی الگوریتمها و بررسی عملکرد آنها جایگاهی ویژه در دانش مخابرات و کنترل دارد. یک معیار مناسب در طراحی الگوریتمهای وفقی پایا نرم ‏‎h ‎‏ می باشد. با استفاده از این نرم و با در نظر گرفتن سرعت تغییرات پارامتر در یک مدل کاربردی دو الگوریتم در رده الگوریتمهای ‏‎lms‎‏ و ‏‎(least mean squared) و ‏‎(normalized lms) nlms‎‏ با عنوانهای ‏‎(second order lms) slms‎‏ و ‏‎(second ...