یکی از مسایل براوردیابی، مسئله ی براورد واریانس و نسبت دو واریانس از دو توزیع مستقل نرمال با میانگین های نامعلوم است. براوردگر هم وردا با کمترین مخاطره ی ( mre ) واریانس و نسبت دو واریانس نرمال در کلاس براوردگرهای هم وردای مکان-مقیاس، بهترین براوردگر است. در این پایان نامه نشان می دهیم که در کلاس براوردگرهای هم وردای مقیاس، این براوردگر ناپذیرفتنی است. بنابراین در فصل دوم و سوم، با استفاده از ر...

آزموهای t و f که برای مقایسه میانگینهای جوامع نرمال بکار می روند به شدت به شرط تساوی واریانسها وابسته اند. بررسیها نشان داده اند که این آزمونها تحت عدول از فرض تساوی واریانسها استوار نیستند. از این رو راه حلهای متعددی برای این مسئله پیشنهاد شده است . در این تحقیق راه حلهای پیشنهاد شده برای حالت دو جامعه (مسئله بهرنس -فیشر) از طریق روش مونت کارلو مقایسه قرار گرفته و بهترینها پیشنهاد شده اند. سپس...

فرض متداول در بسیاری از تحلیل داده های آماری نرمال بودن توزیع مشاهدات است. امّا این فرض غالباً در تحلیل داده های واقعی نقض می شود‏. بدین منظور توزیع های انعطاف پذیری به عنوان جایگزین توزیع نرمال پیشنهاد شده است. در این رابطه می توان به توزیع اسلش و اسلش-چوله اشاره کرد که در دهه ی اخیر از سوی محققان زیادی مورد توجه قرار گرفته اند. توزیع اسلش به عنوان یک توزیع دم-سنگین و متقارن در مطالعات مقاوم مشه...

طرح های آزمایشی از مباحث مهم در مطالعات آماری است. یک حالت خاص آن طرح های عاملی است که به بررسی تاثیر عوامل مختلف در یک خروجی یا متغیر پاسخ می پردازد. در طرح های عاملی در عمل بیش تر با حالاتی مواجه می شویم که در آن تعداد سطوح عوامل، زیاد و تعداد تکرار برای سطوح هر یک از عوامل، کم می باشد. در این پایان نامه ابتدا مدل آنالیز واریانس با m عامل شامل تمامی اثرات که جملات خطای آن لزوماٌ نرمال نیستند ب...

در بسیاری از روش های آماری‏، استفاده از رو‎‏ش های‎ چند متغیره مورد توجه محققین است. یکی از کاربرد های روش های چند متغیره‏ در تجزیه و تحلیل واریانس است‏، که در این خصوص یافتن بهترین برآوردگر برای پارامتر مجهول جامعه در درجه اول اهمیت قرار دارد. مسئله ای که همواره در برآورد پارامتر مطرح است، بررسی اندازه دقت برآوردگر است. یکی از راه های بررسی این موضوع روش تجزیه و تحلیل واریانس می باشد. پایه و اس...

در این پایان نامه مسئله توافق یا عدم توافق معیار های بیزی و بسامدی، از طریق مقایسه مقدار احتمال و احتمال پسین فرض صفر،برای‎‎ آزمون واریانس توزیع نرمال مورد بررسی قرار گرفته است. این مقایسه ها در حضور و عدم حضور پارامتر مزاحم انجام شده است. ابتدا در آزمون دو طرفه واریانس، با استفاده از یک پیشین معین برای پارامتر ها، این مقایسه ها صورت گرفته است و در مرحله بعد تحت یک رده معقول از توزیع های پیشین ...

پارامترهای متعددی در جامعه وجود دارد که برای شناسایی ویژگی های آن برآورد دقیق تری از پارامترها را نیاز داریم. با برآورد این پارامترها می توان در مورد شاخص های مختلف مورد بحث در جامعه تصمیم گیری کرد. جامعه های مورد بررسی آن گونه ای نیستند که تحت یک تابع توزیع مناسب (خوش تعریف و مشخص) بتوان تحلیلی درست روی پارامترهای آن انجام داد؛ برای این منظور معمولا فرض می شود که شاخص های مشخصی معلوم هستند. بر...

یکی از موضوع های قابل بحث در تحلیل مدلهای خطی آن است که شرط نرمال بودن توزیع باقیمانده ها برقرار نباشد . توزیع نرمال به دلیل دم نازکش ، در برابر انحراف از فرضیات مدل حساس است و داده های دور افتاده می تواند به استنباط پارامترها ضربه وارد کند . به همین دلیل ، در سال های اخیر روش های استوار دیگری توسعه یافته است. یکی از این روشها ی موفق جایگزین کردن توزیع های دم -سنگین تر مانند توزیع t استیودنت و ...

در این مقاله ما به معرفی یک مدل آمیخته­ی جدید بر اساس توزیع مخلوط میانگین-وارایانس توزیع بیرنبام-ساندرز پرداخته­ایم. مدل معرفی شده به دلیل پهنای باند ضرایب کشیدگی و چولگی و همچنین چند مدی بودن در بسیاری از مسایل آماری کاربرد دارد. پس از ارایه­ی برآوردگرهای درستنمایی ماکزیمم پارامترهای مدل براساس الگوریتم ecm، با استفاده از شبیه­سازی دقت این برآوردگرها مورد بررسی قرار گرفته شده­اند. در انتها نیز...

‎ ‎This paper presents a new finite mixture model using the normal mean-variance‎ ‎mixture of Birnbaum-Saunders distribution‎. ‎The proposed model is multimodal with wider‎ ‎ranges of skewness and kurtosis‎. ‎Moreover‎, ‎it is useful for modeling highly asymmetric data in various theoretical and applied statistical problems‎. ‎The maxim...