پژوهش به دنبال کشف نسبتی از سبد دارایی نقدی و آتی سکه طلا میباشد که واریانس سبد را کاهش داده و ریسک سرمایه گذاری را کم کند. این نسبت با استفاده از مدل گارچ چند متغییره محاسبه گردیده است.

پیش بینی صحیح بار علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سرمایه گذاری، امکان برنامه ریزی بهتر برای توسعه نیروگاه ها و شبکه های انتقال و توزیع را فراهم می آورد. پیش بینی بار بر حسب بازه پیش بینی، به چند دسته تقسیم می شود. از آن جا که پیش بینی بار میان مدت نقشی حیاتی و کلیدی در بهره برداری اقتصادی و ایمن از سیستم های قدرت بازی می کند، در اینجا این نوع پیش بینی انجام شده است.جهت پیشبینی بار میان مدت می ت...

این مقاله از مدل­های گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایه­گذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده می­نماید. سه رویکرد کلی؛  روش­های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روش­های پارامتریک، روش­های ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه می­نمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای م...

در این پروژه اندازه گیری کمی مخلوط رنگهای خوراکی (سانست زرد، تارترازین،آمارانت) و مخلوط ایزومرهای نیتروفنل (3-نیتروفنل، 4-نیتروفنل، 4،2-دی نیتروفنل) با تیتراسیون اسپکتروفتومتری اسید-باز و روش تفکیک منحنی چند متغیره- حداقل مربعات جزئی (mcr-als) انجام شد.این روش بطور همزمان خصوصیات اسپکتروسکوپی و اسید-باز ترکیبات را در نظر می گیرد که به گزینش پذیری بالاتری می انجامد. حتی با وجود مشکل کمبود مرتبه ...

این مقاله از مدل­های گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایه­گذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده می­نماید. سه رویکرد کلی؛  روش­های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روش­های پارامتریک، روش­های ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه می­نمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای م...

در عصر حاضر بازارها محدود به مکان جغرافیایی خاصی نیستند و اهمیت این مساله در اتخاذ تصمیمات اثر بخش تر فعالان اقتصادی نمود پیدا می کند زیرا بازار های مالی جهانی اغلب راهنمای با ارزشی برای بازار های داخلی و خارجی بشمار می آیند . در این تحقیق، چگونگی مکانیسم تاثیرات تلاطمات بازده بازار های سهام  نیویورگ ، لندن و توکیو بر بازار سهام تهران در بازه زمانی (۱۵ ژانویه ۱۹۹۹ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ ) با استفاده...

جهت ارزیابی تحمل به تنش سرما در بیست ژنوتیپ جو آزمایشی تحت شرایط مزرعه ای با طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تاریخ کاشت 15 مهر، 15 آبان و 15 آذر در سال زراعی 90-1389 در ایستگاه ساعتلو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی اجرا شد. هم چنین روی همان ژنوتیپ ها آزمایش دیگری تحت شرایط گلخانه ای در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. در مراحل دو، چهار و شش برگی تنش سرما تا 25- درجه سلی...

این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازده‏های روزانه بخش‏های مختلف بازار سهام ایران از 1 تیر 1386 تا 1 تیر 1391 استفاده می‏کند. از آنجایی‎که دارایی‏های مالی بر اساس این شاخص‏های بخشی دادوستد می‏شوند، مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخش‏ها به­منظور تصمیم‏گیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوک‏ها و نوسانات در میان ...

تعیین انرژی قابل سوخت و ساز فرایندی زمان بر است و با مشکلات زیادی همراه است. از اینرو ارائه مدلی که بتواند بهترین پیش بینی را از این انرژی داشته باشد، از نقطه نظر مدیریت تغذیه طیور حائز اهمیت است. بنابراین، در این تحقیق به بررسی کارآیی سه نوع شبکه عصبی rbf, mlp و grnnبا ساختار متفاوت در پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز سورگوم و تریتیکاله پرداخته شد. در ادامه نیز کارایی این روش ها با مدل رگرسیونی ...

در این تحقیق فواید مدل­های گارچ چندمتغیره ی ­پارامتریک جهت محاسبه ارزش در معرض ریسک و اثرات سرریز بازده­ی قیمت نفت خام اوپک و نفت خام تگزاس غربی مورد بررسی قرار داده می­شود. ابتدا به برآورد ارزش در معرض ریسک با روش گارچ یک متغیره پرداخته می­شود سپس با در نظر گرفتن یک سبد دارایی با سهم مساوی از نفت اوپک و نفت تگزاس غربی به برآورد ارزش در معرض ریسک با توجه به اثر سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چ...