در این تحقیق نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای نرخ ارز (دلار-ریال) با استفاده از آتی سکه طلا توسط رهیافت های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. برای محاسبه این نرخ از سه دامنه بازده روزانه، دو روزه و هفتگی برای قیمت های نقد و آتی استفاده شده است. دلیل استفاده از این سه نوع بازده، افزایش همبستگی بین بازده های نقد و آتی با افزایش دامنه بازده می باشد. برای برآورد نرخ...

موضوع اصلی این رساله مطالعه n- پوشش های یک گروه متناهی می باشد. یک n- پوشش گروه مفروض g طبق تعریف عبارت است از اجتماع یک گردایه n عضوی از زیرگروه های سره g به طوری که آن گردایه برابر g باشد و دارای هیچ زیر گردایه ای با این ویژگی نباشد. در این رساله عمدتا به مطالعه n- پوشش ها تا6≥n می پردازیم. این رساله مشتمل بر چهار فصل است:در فصل اول تعاریف و قضایای مورد نیاز در رابطه با گروه ها ذکر می شود. با...

در این مقاله مسأله پوشش ریسک را در یک بازار پخش-پرش مورد بررسی قرار می دهیم. در چنین بازاری استراتژی پوشش ریسک کامل موجود نیست، بنابراین‏ استراتژی ای مناسب است که ریسک باقی مانده را مینیمم کند. برای این منظور ما به دو روش متفاوت ریسک باقی مانده را محاسبه می کنیم، یکی با استفاده از فرمول ایتو و دیگری به کمک فرمول تعمیم یافته کلارک-اکن. سپس با مشتق گیری نسبت به پارامتر استراتژی، واریانس ریسک را م...

در بسیاری از مسائل برآوردیابی مربوط به پارامتر نامعلوم باید روش دنباله ای مورد استفاده قرار گیرد زیرا هیچ روش دیگری مبتنی بر حجم نمونه ی ثابت نمی تواند مفید واقع شود. برای تعیین توزیع دقیق دو کلاس از متغیرهای توقف تحت طرح های نمونه گیری دنباله ای محض، جهت استفاده در مسائل برآورد نقطه ای برای توابعی از پارامتر توزیع نمایی، یک نظریه مطرح می شود. در این پایان نامه برای امید ریاضی و ریسک برآوردگ...

قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.

قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.

به منظور بررسی تغییرات احتمالی دما در یک محیط جنگلکاری شده نسبت به محیط بدون پوشش درختی، منطقه ای به مساحت 50 هکتار از اراضی جنگلکاری شده پشت سد دز واقع در منطقه شهیون شهرستان دزفول انتخاب گردید. برای انجام مقایسه داده ها محدوده ای نیز به وسعت 10 هکتار بعنوان شاهد در خارج از محدوده جنگلکاری در نظر گرفته شد. سپس به صورت تصادفی سیستماتیک3 دماسنج ماکزیمم- مینیمم در ارتفاع ثابت 520 متراز سطح دریا د...

مسائل بهینه سازی چند هدفهء ترکیبی، بر خلاف مسائل تک هدفه دارای یک مجموعه از جواب های بهین (کارا) میباشند که وقتی همهء هدف ها را درنظر میگیریم نمیتوان گفت یکی از این جواب ها نسبت به بقیه برتری دارد. در این پایان نامه مسألهء مینیمم درخت فراگیر چندهدفه (mc-mst) را که از نوع np-hard میباشد، مورد بررسی قرار داده ایم. در این مسأله یک بردار از اعداد حقیقی برای هر یال تعریف شده، هدف پیدا کردن همهء درخت...

روش­های بهینه­یابی بر اساس سازه­ی مبنا  و مینیمم رشد سازه پایه با گره­های ثابت از جمله روش­های مفید و موثر در بهینه­یابی سازههای گسسته می­باشد، اما کندی فرآیند بهینه­یابی در روش سازه مبنا برای سازه­های بزرگ دو بعدی به دلیل زیاد بودن تعداد اعضای سازه مبنا، سبب میشود که زمان زیادی برای حل مسائل تلف شود و ثابت بودن گره­های خرپا در روش مینیمم رشد سازه پایه با گره­های ثابت­ که باعث میشود سازه در برخ...

به منظور بررسی تغییرات احتمالی دما در یک محیط جنگلکاری شده نسبت به محیط بدون پوشش درختی، منطقه‌ای به مساحت 50 هکتار از اراضی جنگلکاری شده پشت سد دز واقع در منطقه شهیون شهرستان دزفول انتخاب گردید. برای انجام مقایسه داده ها محدوده ای نیز به وسعت 10 هکتار بعنوان شاهد در خارج از محدوده جنگلکاری در نظر گرفته شد. سپس به صورت تصادفی سیستماتیک3 دماسنج ماکزیمم- مینیمم در ارتفاع ثابت 520 متراز سطح دریا د...