هدف پژوهش حاضر آزمون قیمت‌گذاری اثر غیرشرطی و شرطی پراکندگی بازدهی و یا به سخن دیگر، بررسی رابطه شرطی پراکندگی و بازدهی مقطعی سهام در شرایط مختلف بازار اعم از "عادی (غیرشرطی)"، "صعودی و نزولی" و "مقادیر حدی" است. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی توان توضیحی پراکندگی بازدهی در شرایط سه...

یکی از موضوعات مطرح در قرآن کریم، مسأله تعلیم اسماء به حضرت آدم(ع) است، که حقیقت این اسماء و فلسفه تعلیم آن ها به حضرت آدم(ع)، مباحث بسیاری را میان مفسران پدید آورده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تبیینی ـ تحلیلی به بررسی این مسأله از دیدگاه قرآن و روایات پرداخته است. مراد از اسماء در این آیه آن است که آن چه خدا به حضرت آدم(ع) تعلیم نمود، نشانه و مظهری از وجود خداوند است که دارای سه ویژگی مه...

چکیده تغییر پذیری یک معیار آماری برای نشان دادن میزان پراکندگی درآمد برای یک شاخص بازار است. در سری های زمانی مدل های ناهمواریانس شرطی از جمله مدل هایی می باشند که هدفشان توضیح این گونه از تغییرات است. در این پایان نامه نخست مدل ناهمواریانس شرطی خود برگشت کسری تلفیق یافته (figarch) برای کنترل حافظه بلند مدت در واریانس شرطی معرفی می شود. خاصیت حافظه بلند مدت به این مدل اجازه می دهد تا گزینه به...

چکیده در مقاله حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورمی با پراکندگی قیمت های نسبی در ایران با استفاده از اطلاعات ماهانه طی دوره 1370-1391 می پردازیم. در این راستا از تکنیک garch به منظور مدل سازی و محاسبه متغیر نااطمینانی تورمی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نااطمینانی تورمی باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. همچنین تور...

تحلیل سری های زمانی شمارشی در سال های اخیر رشد و توسعه ی بسیاری پیدا کرده است. این سری ها اغلب بیش پراکنده هستند و مدل اتورگرسیو ناهمواریانس شرطی تعمیم یافته ی شمارشی قادر به توصیف فر‎‎آیندهای شمارشی بیش پراکنده و‎ ‎ناهمسان‎ در واریانس می باشد. ‎ ‎این تحقیق سریهای زمانی شمارشی با بیش پراکندگی و وجود مشاهداتی با مقادیر بزرگ را مورد بحث قرار می دهد. ‎‎ ‎به‎ علت عملکرد ضعیف مدل اتورگرسیو ناهمو...

درصد بالایی از هزینه های ساختمان مربوط به اجزای غیرسازه ای می باشد. تخریب این اجزا در اثر وقوع زمین لرزه ممکن است کاربری ساختمان را مختل و حتی برای ایمنی ساکنان نیز مخاطراتی ایجاد نماید. در مطالعات صورت گرفته روش هایی از جمله روش طیف پاسخ طبقه برای محاسبه نیروی وارد بر اجزای ثانویه ارائه گردیده است. این روش بر مبنای انجام تحلیل تاریخچه زمانی می¬باشد. از موارد تاثیر گذار در این تحلیل انتخاب شتاب...

تحلیل سری های زمانی شمارشی در سال های اخیر رشد و توسعه ی بسیاری پیدا کرده است. این سری ها اغلب بیش پراکنده هستند و مدل اتورگرسیو ناهمواریانس شرطی تعمیم یافته ی شمارشی قادر به توصیف فر‎‎آیندهای شمارشی بیش پراکنده و‎ ‎ناهمسان‎ در واریانس می باشد. ‎ ‎این تحقیق سریهای زمانی شمارشی با بیش پراکندگی و وجود مشاهداتی با مقادیر بزرگ را مورد بحث قرار می دهد. ‎‎ ‎به‎ علت عملکرد ضعیف مدل اتورگرسیو ناهمو...

در این مقاله با فرض ساختار دوره‌ایی برای فرآیند LARCH کلاس جدیدی از یک مدل سری‌زمانی با ساختار همبسته دوره‌ایی، واریانس شرطی و حافظه طولانی معرفی می‌شود. همچنین، برای این سری زمانی ساختار وابستگی درون فصلی و بین فصلی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تحت فرض‌های ارائه شده، سری زمانی هر فصل دارای ویژگی حافظه طولانی است. در انتها با استفاده از شبیه‌سازی کارایی برآوردگر R/S، در برآورد پارامتر حافظه طولانی...

منطقه گرایی یکی از پیش زمینه های آزادسازی تجاری است که در مراحل پیشرفته به همکاری های اقتصادی، پولی و سپس به همگرایی سیاسی و امنیتی ختم می شود. در سال های اخیر مؤثر بودن سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در فرآیند منطقه گرایی مورد توجه محافل دانشگاهی و سیاسی بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی همگرایی اقتصادی تحت اثرات سرریز فضایی در بین ده عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در بازه زمانی 2010-1990 است. ...