تحلیل آماری فرایند حرکت براونی کسری یکی از موضوعات مهم در مبحث فرایندهای تصادفی است. مهمترین مسئله در بررسی این فرایند، استنباط آماری در مورد پارامتر هرست حرکت براونی کسری است. یکی از روش‌های برآورد پارامتر مورد اشاره استفاده از روش برآورد ماکسیمم درستنمایی است. به‌دلیل پیچیدگی‌های محاسباتی مرتبط با این روش در ارائه جواب بسته، سعی می‌شود پارامتر هرست به کمک روش‌های عددی برآورد شود. نتایج نظری م...

تحلیل آماری فرایند حرکت براونی کسری یکی از موضوعات مهم در مبحث فرایندهای تصادفی است. مهمترین مسئله در بررسی این فرایند، استنباط آماری در مورد پارامتر هرست حرکت براونی کسری است. یکی از روش های برآورد پارامتر مورد اشاره استفاده از روش برآورد ماکسیمم درستنمایی است. به دلیل پیچیدگی های محاسباتی مرتبط با این روش در ارائه جواب بسته، سعی می شود پارامتر هرست به کمک روش های عددی برآورد شود. نتایج نظری م...

عنصر بارش ماهیت آشوبناکی و تصادفی داشته و از این نظر دارای تغییرات ساختاری در زمان­های مختلف است. در این راستا به­دلیل عدم قطعیت­هایی که وجود دارد، نوسان­های زیادی در مقدار بارش ایجاد می­شود که پیش­بینی این کمیت مهم را با مشکل مواجه نموده است. در این مقاله با تکنیک مقیاس­بندی مجدد (r/s) و محاسبه نمای هرست (h) پیش­بینی­پذیری بارش در سه منطقه شیراز، کرمان و مشهد انجام شد. نمای هرست نشان داد که پا...

در تمام بورس های معروف دنیا ابزارهای مشتقه بطور قابل توجهی داد و ستد می شوند. اختیارات که در واقع امتیازی برای دارنده ی خود محسوب می شوند، از جمله مهمترین ابزارهای مشتقه هستند. در این پژوهش، قیمت گذاری اختیارخرید معامله اروپایی تحت مدل بلک- شولز کسری مورد بررسی قرار می گیرد. مدل بلک- شولز کسری متکی به حرکت براونی کسری با پارامتر هرست است. توان هرست یا شاخص خود تشابهی با بعد فراکتالی ارتباط دارد...

در این مقاله حافظه‎ی بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روش‎های مختلفی از جمله روش حداکثر درست‎نمایی ML، حداقل مربعات غیر خطیNLS ، نمای هرست Hurst Exponent ، جوک و پورتر- هوداکGPH ، نمای هرست تعدیل شده Modified Hurst یا لوLO ، وایتل Whittle و موجکWavelet انجام شده است. نتایج تخمین وایتل، هرست، لو و موجک بیانگر آنست که بازده‎ی شاخص‎های کل، بازده و قیمت، ...

عنصر بارش ماهیت آشوبناکی و تصادفی داشته و از این نظر دارای تغییرات ساختاری در زمان­های مختلف است. در این راستا به­دلیل عدم قطعیت­هایی که وجود دارد، نوسان­های زیادی در مقدار بارش ایجاد می­شود که پیش­بینی این کمیت مهم را با مشکل مواجه نموده است. در این مقاله با تکنیک مقیاس­بندی مجدد (R/S) و محاسبه نمای هرست (H) پیش­بینی­پذیری بارش در سه منطقه شیراز، کرمان و مشهد انجام شد. نمای هرست نشان داد که پا...

در این مقاله حافظه‎ی بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روش‎های مختلفی از جمله روش حداکثر درست‎نمایی ml، حداقل مربعات غیر خطیnls ، نمای هرست hurst exponent ، جوک و پورتر- هوداکgph ، نمای هرست تعدیل شده modified hurst یا لوlo ، وایتل whittle و موجکwavelet انجام شده است. نتایج تخمین وایتل، هرست، لو و موجک بیانگر آنست که بازده‎ی شاخص‎های کل، بازده و قیمت، باز...

بررسی اثرات حافظه در بازارهای نفت خام دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است و توجه محققان را در حوزه‏های مختلف، از فیزیک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادی بسیار کلاسیک، به خود جلب کرده است. اهمیت مسأله به این دلیل است که نبود ناهمبستگی در قیمت­ها بر وجود اثرات غیرتصادفی­ای دلالت دارد که برای آربیتراژ در بازار استفاده می­شود.   در این مقاله پارامتر حافظه­ی بازارهای نفت خام به وسیله­ی روش­های مختلف پارامت...

عنصر بارش ماهیت آشوبناکی و تصادفی داشته و از این نظر دارای تغییرات ساختاری در زمان­های مختلف است. در این راستا به­دلیل عدم قطعیت­هایی که وجود دارد، نوسان­های زیادی در مقدار بارش ایجاد می­شود که پیش­بینی این کمیت مهم را با مشکل مواجه نموده است. در این مقاله با تکنیک مقیاس­بندی مجدد (r/s) و محاسبه نمای هرست (h) پیش­بینی­پذیری بارش در سه منطقه شیراز، کرمان و مشهد انجام شد. نمای هرست نشان داد که پا...

  بررسی اثرات حافظه در بازارهای نفت خام دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است و توجه محققان را در حوزه‏های مختلف، از فیزیک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادی بسیار کلاسیک، به خود جلب کرده است. اهمیت مسأله به این دلیل است که نبود ناهمبستگی در قیمت­ها بر وجود اثرات غیرتصادفی­ای دلالت دارد که برای آربیتراژ در بازار استفاده می­شود.   در این مقاله پارامتر حافظه­ی بازارهای نفت خام به وسیله­ی روش­های مختلف پارا...