توافق نام? تجارت آزاد آمریکای شمالیموسوم به نفتابا هدف کاهش هر چه بیشتر یا حذف کامل تعرفه ها و مانع های تجاری و گمرکی بر سر راه تجارت بین کشورهای عضو، در یکم ژانویه سال ‎1994‎ منعقد گردید. تا به امروز بررسی های فراوانی پیرامون نفتا صورت گرفته است که در بیشتر آنها جنبه های جهانی شدن این توافق نامه و تأثیراتی که در اقتصاد بین المللی به جا گذاشته، مورد توجه بوده است. در این پژوهش سعی نمی شود که در...

این تحقیق به تعیین تأثیر پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل های ccc-garchو gjr-garch دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست نمایی پارامتر های مدل با نرم افزار r3.0.2 برآورد می شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایۀ سرمایه گذاران بازار سرمایه را تأیید می کند و نشان می دهد که بازده سهام صنعت بیمه و بازده ...

در این تحقیق به بررسی انتقال تلاطم و وابستگی بین چهار فلز گرانبهای اصلی یعنی طلا، نقره، پلاتین و پالادیم با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره و همچنین بررسی تاثیر تکانه­ها بر تلاطم فلزات گرانبها با استفاده از رویکرد تابع ضربه واکنش تلاطم پرداخته شده است. نتایج  مدل VAR(1)-BEKK(1,1) که با استفاده از داده­های هفتگی قیمت چهار فلز گرانبها برآورد شده، نشان داد وابستگی نسبتا زیادی بین بازده‏ها و تلاطم ای...

در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد dcc-garch مدل سازی و تأثیر شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست نمایی نشان می دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد، ولی تأثیر رشد حجم معاملات دورة قبل بر تغییر بازده بازار ...

با گسترش فرآیند جهانی¬شدن، نه تنها بازارهای مالی کشورهای توسعه¬یافته بلکه بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه نیز از یکدیگر تاثیر می¬پذیرند. این شرایط باعث می¬شود سرمایه¬گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی¬های خود در بازارهای خارجی دارند به ارتباطات میان بازارهای سهام توجه نمایند. این واقعیت می¬تواند حاکی از آن باشد که یک رابطه تعادلی میان بازارهای مالی وجود دارد. نوسان قیمت نفت در بازارهای جها...

یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری  است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصی...

در این پایان نامه به بررسی سری زمانی سیگنال های الکتروکاردیوگرافی به منظور یافتن تفاوت میان فعالیت الکتریکی قلب سالم و نا سالم با استفاده از روش آمار وارون می پردازیم. آمار وارون یک روش برآمده از تلاطم است. در روش آمار وارون، که گاهی آمار زمان خروج نیز نامیده می شود، با وارون کردن تابع ساختار شناخته شده در تلاطم، به تابع ساختار جدیدی می رسیم و به بررسی توزیع زمان خروج، می پردازیم. این تحلیل همچ...