این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در جایی می پردازد که هر دو مکانیزم اعمال می شود. پژوهش حاضر بر پایه مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام می باشد. با توجه به فیلترهای منظور شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد بررسی ...

این پژوهش به بررسی و شناخت منابع نوسان شکاف قیمت گوشت گوساله و ماکیان می پردازد. برای این منظور از داده های سالانه ی (86-1380) مربوط به محصولات منتخب استفاده شده است. روش بکار رفته بر پایه ی مدل شناخت منابع نوسان لیفرت طراحی شده است که از قیمت های تجاری (قیمت داخلی و قیمت جهانی) به همراه نرخ ارز و نرخ های تعرفه ی وارداتی استفاده می کند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در بازار گوشت گوساله طی س...

مطالعات گسترده ای رابطۀ بین نوسان های بازار سهام و متغیرهای کلان را بررسی کرده اند. در این پژوهش برای پیشبرد مطالعات این حوزه از الگوی اقتصادسنجی varx-dcc-garch استفاده شده است. از مزیت های به کارگیری این الگو به این موارد می توان اشاره کرد: بررسی اثرگذاری نوسان های متغیرها در سطح میانگین و واریانس(نوسان پذیری) در قالب یک الگو، درنظرگرفتن متغیر قیمت نفت به عنوان یک متغیر برونزای اثرگذار بر رواب...

نوسان غیرمنطقی در قیمت سهام موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود . حد نوسان از افزایش یا کاهش قیمت سهام از سطح از پیش تعیین شده قیمت جلوگیری می نماید. محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تا کنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان پذیری...

هدف از این بررسی، ارزیابی و تحلیل تاثیر سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی بازارهای گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی، بین سه سطح نهاده­های تولیدی، خرده­فروشی و سرمزرعه گوشت گوسفند می­باشد. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم­یافته آستانه­ایی چندمتغیره (mv-tgarch) با استفاده از روش bekk و داده­های قیمت­های هفتگی از فروردین 1377 تا اسفند 1390 بهره­گیری شد. نتایج نشان داد که بیشت...

دامنه نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و برخی از بورس های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود. طرفداران معتقدند که اگرچه اعمال این محدودیت موجب به تاخیر افتادن کشف قیمت می شود. اما از نوسانات شدید و بیش واکنشی جلوگیری می کند. اما عده ای دیگر خلاف این نظر را دارند و معتقدند که اعمال محدودیت دامنه نوسان تنها باعث می شود که نوسانات قیمت به روز بعد م...

این تحقیق تأثیر «تغییر حد نوسان قیمت سهام» بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. هدف اصلی تحقیق شناسایی محتوای اطلاعاتی «تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام» و تأثیر آن بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­ها می باشد. از این رو، 257 شرکت برای یک دوره 7 ساله از تاریخ 01/01/1382 لغایت 01/01/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و داده­های مورد نیاز تح...

در زمینه آثار استفاده از حد نوسان قیمت سهام تحقیقات زیادی در کشورهای مختلف انجام شده است،اما نتایج این تحقیقات یکسان نیست. به عبارت دیگر، محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تاکنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان پذیری قیمت سهام میشود...

این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران، جایی که هر دو مکانیزم اعمال می شود، می پردازد. پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام می باشد. با توجه به فیلترهای در نظر گرفته شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد...

مسکن دربردارنده ی مجموعه ای از ابعاد فیزیکی و مکانی است و نظریه ی اقتصادی و شواهد تجربی نشان می دهد که این اجزاء، از ساختار و بازارهای متفاوتی تبعیت نموده و رویه های مختلفی بر قیمت گذاری آن ها حاکم است. چارچوب اهرم زمین به منظور روشن ساختن اهمیت منحصر به فرد زمین و مکان در میان برداری از ویژگی های مسکن مطرح می شود. فرضیه ی اهرم زمین بیان می کند که: «افزایش قیمت مسکن و نوسانات قیمت مسکن به طور م...