در این پژوهش به منظور سنجش ریسک بازار و اهمیت این مقوله در مباحث مالی، ارزش در معرض خطر از طریق مدل raelized garch برآورد شده است. در این مدل بطور همزمان بازده و مقادیر تلاطم تحقق یافته درنظر گرفته می شود. توانایی در تعدیل اریبی تلاطم تحقق-یافته که ناشی از اختلالات ریزساختاری و زمان های غیرکاری می باشد از مزیت های این مدل می باشد.

در آزمایش اول، برای تعیین اثر انتخاب واگرا برای افزایش ( hew ) و کاهش وزن تخم ( lew ) در بلدرچین ژاپنی، سه نسل انتخاب واگرا انجام گرفت. این لاین ­ ها حاصل دو نسل انتخاب واگرا برای افزایش و کاهش وزن تخم بودند . همچنین گروهی به عنوان شاهد ( c ) در نظر گرفته شد که حاصل سه نسل انتخاب تصادفی بود. بعد از سه نسل انتخاب واگرا، پ اسخ به انتخاب مستقیم برای وزن تخم در لاین­های hew و lew به ترتیب 39/0 و 48...

در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی...

دیدگاههای جدید در زمینه ارزش گذاری شرکت عموماً ارزش ذاتی تحقق یافته را معیار مناسب تری در پیش بینی جریان های نقدی آتی میدانند. اما از آنجایی که محاسبه ارزش ذاتی تحقق یافته، یک فرایند پیچیده و کاملاً تخصصی می باشد، استفاده از این تکنیک توسط کلیه سرمایه گذاران در راستای اتخاذ تصمیمهای سرمایه گذاری میسر نیست. لذا این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش است که از میان معیارهایی همچون سود عملیاتی و جریا...

در سال‌های اخیر بازارهای مالی با نوسانات زیادی مواجه شده و عدم اطمینان ناشی از این نوسان‌ها، نگرانی‌هایی را در سرمایه‌گذاران ایجاد نموده است. از این رو مدل‌سازی نوسان و پیش‌بینی آن در مسائل مختلف تحقیقی و عملی مالی، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، امکان دسترسی به داده‌های پرفراوانی، عرصه‌ی جدیدی برای مدل‌سازی نوسان و پیش‌بینی بازده دارایی‌های مالی ایجاد نموده است. در این پژوهش، مدل‌ساز...

هرجبر کز-مودی آفین از کاربرد جبرهای چندحلقوی تحقق می یابد وچون جبرهای لی آفین تعمیم یافته(ealas)در خانواده های چنبره ی لی بدون مرکز قرار دارند مسئله ی به مسئله ی تحقق جبرهای لی بدون مرکز کاهش می یابد.هدف ما این است که خانواده ای از چنبره های لی بدون مرکز که از کاربرد با جبرهای چند حلقوی تحقق می یابندرا نشان دهیم.کاربرد ان ایجاد شرایط لازم وکافی برای همسان بودن دو چنبره ی لی بدون مرکز که در این ...

امروزه برآورد ریسک سیتماتیک دارایی های یک سبد به طور دقیق ، مهم تلقی می شود و روش های مختلفی برای حذف خطاهایی که در طی برآورد ریسک سیتماتیک به وجود میاید، ارائه شده است.