بارش­های فرین در هر نقطه، به بارش­های نابهنجار گفته می­شود که در دنباله و دور از نقطه تمرکز توزیع فراوانی بارش آن نقطه قرار گرفته باشد. اخیراً آستانه­ها و دنباله­های بالایی توزیع فراوانی بارش مورد توجه بسیار بوده­اند. در این راستا به فراخور ویژگی­های جغرافیایی هر پهنه، آستانه­های متعدد و متنوعی برای این ویژگی بارش معرفی و به کار گرفته شده است. یکی از نمایه­های پرکاربرد مربوط به بارش روزانه، مبتن...

‌تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می‏پردازد که آیا می‏توان با ترکیب توزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیم‌یافته که اخیراً در حوزۀ مالی و بیمه معرفی شده است و نظریۀ مقادیر فرین، تابع زیان را به‌گونه‏ای مدل‌سازی کرد که هم مقادیر مرکزی را به‌خوبی تخمین بزند و هم بتواند مقادیر حدی را نیز به‌شکل مطلوبی مدل‌سازی ‏کند. داده‏های استفاده‌شده در این تحقیق، خسارت‏های جانی و مالی بیمه‏نامه‏های شخص ثالث وسایل ...

بارش­های فرین در هر نقطه، به بارش­های نابهنجار گفته می­شود که در دنباله و دور از نقطه تمرکز توزیع فراوانی بارش آن نقطه قرار گرفته باشد. اخیراً آستانه­ها و دنباله­های بالایی توزیع فراوانی بارش مورد توجه بسیار بوده­اند. در این راستا به فراخور ویژگی­های جغرافیایی هر پهنه، آستانه­های متعدد و متنوعی برای این ویژگی بارش معرفی و به کار گرفته شده است. یکی از نمایه­های پرکاربرد مربوط به بارش روزانه، مبتن...

توسعه بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره بانک‌های تجاری باعث گردیده سرمایه‌گذاری در قالب سهام به عنوان یکی از مهمترین فرصت‌های کسب بازدهی تبدیل گردد که مستلزم پذیرش ریسک است. در این پژوهش قصد بر این است تا با استفاده از مدل استوار کیپرا به استخراج مقادیر باقیمانده‌های بازده لگاریتمی شاخص بورس اوراق بهادار بپردازد و سپس با استفاده از نظریه ارزش فرین مدل ارزش فرین را برای این مقادیر بدست آورد. نظریه ار...

چکیده   در این پژوهش داده های بارش ماهانه ایستگاههای هواسنجی ایران از بدو تأسیس تا سال 2005 برای تحلیل زمانی- مکانی بارش های فرین روزانه کشور بررسی گردید. با استفاده از این پایگاه داده، نقشه های رقومی بارش سالانه و بارش فرین روزانه با تفکیک مکانی 15*15 کیلومتر محاسبه گردید. مقادیر بارش فرین روزانه به بارش سالانه تقسیم گردید و بدین ترتیب نقشه ضریب بارش فرین روزانه به دست آمد. با اعمال تحلیل خوشه...

ارزش در معرض ریسک معمول ترین معیار اندازه گیری ریسک در بانک ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می شود. برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی های مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدل سازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین این متغی...

گاهی در مسائل آمار کاربردی، لازم است در مورد دم توزیعی که برای آن داده های کمی وجود دارد، استنباط آماری صورت پذیرد. معمولا تابع توزیع مقادیر فرین یک نمونه تصادفی به داده های دم توزیع برازش می شوند. این توابع اغلب به یک پارامتر مجهول مانند بستگی دارند که اندیس توابع توزیع مقادیر فرین نامیده می شود. در این پایان نامه روشهای مختلف برآورد این انیدس بر اساس نمونه تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. بعلا...

مطالعه ی وضعیت براورد پارامترهای توزیع پارتو توسط آمارشناسان مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. اما این بررسی ها بیش تر به شیوه ی فراوانی گرا1 انجام پذیرفته است. هدف این مقاله، انتخاب توزیع های پیشین مناسب، برای پارامترهای توزیع پارتو و تعیین براورد پارامترهای آن به روش بیز می باشد. این کار را وقتی پارامترهای مربوط به توزیع های پیشین معلوم باشد، انجام خواهیم داد. در این وضعیت علاوه بر این که برا...

این تحقیق سعی دارد با بهره­گیری همزمان از توزیع‌های ترکیبی و مفهوم کاپیولا، تابع توزیع توأمان زیان­های واردشده بر اکسپوژرهای مختلف تحت پوشش یک بیمه­نامۀ خاص را نسبت به توزیع‌های آماری موجود، با دقت بیشتری مدل‎سازی کند. در این تحقیق از توزیع خاصی که ترکیبی از توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین است، برای مدل‎سازی توابع زیان حاشیه­ای و از مفهوم کاپیولا برای مدل‎سازی س...