نتایج جستجو برای: نرخ بهینه پوشش ریسک مینیمم واریانس
تعداد نتایج: 133584 فیلتر نتایج به سال:
در این تحقیق نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای نرخ ارز (دلار-ریال) با استفاده از آتی سکه طلا توسط رهیافت های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. برای محاسبه این نرخ از سه دامنه بازده روزانه، دو روزه و هفتگی برای قیمت های نقد و آتی استفاده شده است. دلیل استفاده از این سه نوع بازده، افزایش همبستگی بین بازده های نقد و آتی با افزایش دامنه بازده می باشد. برای برآورد نرخ...
موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): بررسی میزان مصرف روغن نباتی درکشور نشاندهنده افزایش قابل توجه سرانه مصرف این ماده غذایی است به طوری که مصرف سرانه آن از مقدار 5/2 کیلوگرم در اوایل دهه 1340 و 7/4 کیلوگرم دراوایل دهه 1350 به 16 کیلوگرم دراوایل دهه 1380 (معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی،1382) رسیده است. درسال 1388 این عدد به میزان تقریبی 20 کیلوگرم به ازای هرنفررسیده است (ivoi, 2010). بدین ت...
در این تحقیق نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای نرخ ارز (دلار-ریال) با استفاده از آتی سکه طلا توسط رهیافت های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. برای محاسبه این نرخ از سه دامنه بازده روزانه، دو روزه و هفتگی برای قیمت های نقد و آتی استفاده شده است. دلیل استفاده از این سه نوع بازده، افزایش همبستگی بین بازده های نقد و آتی با افزایش دامنه بازده می باشد. برای برآورد نرخ...
هدف محوری مقاله این است که بوسیله قرارداد های آتی، از طریق یکی از روش های ریاضی با نام شبه واریانس تعمیم یافته (gsv) در بازار مالی ایران ریسک نوسانات قیمتی دارایی هایی مانند سکه طلا پوشش داده شود و اعتبار این پوشش تحقیق گردد . ماهیت این تحقیق ، توصیفی بوده و در زیر بخش «تحلیل همبستگی» قرار دارد . در این راستا داده های بازار بورس کالای ایران از سال 1387 تا سال 1390 از بورس کالایی ایران دریافت و ...
یکی از مهم ترین کاربردهای قراردادهای آتی، پوشش ریسک می باشد که این کاربرد در قراردادهای آتی سکه نیز مشهود می باشد و ذینفعان گوناگونی می توانند از آن استفاده کنند. در این مقاله با استفاده از سری های زمانی قیمت دلار بازار آزاد و قیمت قراردادهای آتی سکه بورس کالا طی دوره زمانی 1390 الی 1393 به بررسی پوشش متقاطع ریسک نوسانات نرخ دلار با استفاده از قرارذادهای آتی سکه پرداخته شد. ابتدا ارتباط متقابل ...
یکی از مهم ترین کاربردهای قراردادهای آتی، پوشش ریسک می باشد که این کاربرد در قراردادهای آتی سکه نیز مشهود می باشد و ذینفعان گوناگونی می توانند از آن استفاده کنند. در این مقاله با استفاده از سری های زمانی قیمت دلار بازار آزاد و قیمت قراردادهای آتی سکه بورس کالا طی دوره زمانی 1390 الی 1393 به بررسی پوشش متقاطع ریسک نوسانات نرخ دلار با استفاده از قرارذادهای آتی سکه پرداخته شد. ابتدا ارتباط متقابل ...
دانه های روغنی و روغن های خام مواد اولیه مصرفی در صنعت روغن نباتی هستند. کارخانجات روغن کشی در ایران برای این مواد اولیه متکی به واردات می باشند بطوری که بیش از 90 درصد مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می کنند. در این میان دانه روغنی سویا عمده ترین دانه روغنی مورد استفاده در این صنعت می باشد که عمدتا از خارج تامین می شود. در بازار جهانی قیمت این کالا در نوسان است و متقاضیان آن ب...
در این مقاله مسأله پوشش ریسک را در یک بازار پخش-پرش مورد بررسی قرار می دهیم. در چنین بازاری استراتژی پوشش ریسک کامل موجود نیست، بنابراین استراتژی ای مناسب است که ریسک باقی مانده را مینیمم کند. برای این منظور ما به دو روش متفاوت ریسک باقی مانده را محاسبه می کنیم، یکی با استفاده از فرمول ایتو و دیگری به کمک فرمول تعمیم یافته کلارک-اکن. سپس با مشتق گیری نسبت به پارامتر استراتژی، واریانس ریسک را م...
دانههای روغنی و روغن های خام مواد اولیه مصرفی در صنعت روغن نباتی هستند. کارخانجات روغن کشی در ایران برای این مواد اولیه متکی به واردات می باشند بطوری که بیش از 90 درصد مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکنند. در این میان دانه روغنی سویا عمدهترین دانه روغنی مورد استفاده در این صنعت میباشد که عمدتا از خارج تامین می شود. در بازار جهانی قیمت این کالا در نوسان است و متقاضیان...
تحقیقات داخلی و خارجی پیشین در حوزه پوشش ریسک به تعیین قرارداد آتی با سررسید بهینه و همچنین نرخ بهینه پوشش ریسک پرداخته اند. اما از آنجایی که در بازار آتی طلا بورس کالای ایران حجم قراردادها و معاملات کم است، در این پژوهش امکان پوشش ریسک با استفاده از تمام سررسیدها با داده های هفتگی مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور سه سناریو تعریف شده است. در سناریوی اول به تعداد قرارداد معامله شده در هفته ق...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید