نتایج جستجو برای: میانگین متحرک خودهمبسته جزئی
تعداد نتایج: 97776 فیلتر نتایج به سال:
این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های arima و arfima با استفاده از داده های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشnls در بسته نرم افزار oxmetric/pcgive استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدلهای تحقیق؛ مدل arfima بر اساس معیار aic مدلی برتر در مدل سازی tepix مشخص گردید. همچنین از میان براورد...
پیش بینی متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای در مباحث اقتصادی برخوردار است و مدل های مختلفی جهت پیش بینی مقادیر آتی متغیرها به وجود آمده اند. یکی از مهمترین کارکردهای مدل های اقتصادی، پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی می باشد. در حقیقت مدل های اقتصادی را می توان از طریق بررسی میزان دقت پیش بینی مورد آزمون قرار داد. بدین صورت که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود بین متغیرها موفق باشد، با...
اکثر مدلهای غیرخطی بر پایه مدلسازی میانگین خطا توسعه یافتهاند اما مدلهای غیرخطی خودهمبسته با واریانس شرطی، بر پایه مدلسازی واریانس دادههای سری باقیمانده استوار هستند. این مدلها با ترکیب شدن با مدلهای خطی، تا حدودی دقت مدلسازی و پیش بینی ها را افزایش میدهند. در این مطالعه با استفاده از دادههای تراز سطح آب دریاچه ارومیه در دوره آماری 91-1352، مدلهای خودهمبسته با میانگین متحرک و دو خط...
اکثر مدلهای غیرخطی بر پایه مدلسازی میانگین خطا توسعه یافتهاند اما مدلهای غیرخطی خودهمبسته با واریانس شرطی، بر پایه مدلسازی واریانس دادههای سری باقیمانده استوار هستند. این مدلها با ترکیب شدن با مدلهای خطی، تا حدودی دقت مدلسازی و پیشبینیها را افزایش میدهند. در این مطالعه با استفاده از دادههای تراز سطح آب دریاچه ارومیه در دوره آماری 91-1352، مدلهای خودهمبسته با میانگین متحرک و دو خط...
پیشبینی متغیرهای هیدرولوژیکی ابزاری بسیار کارآمد بهمنظور مدیریت منابع آب میباشد. از سوی دیگر استفاده از مفاهیم حاکم بر سریهای زمانی در پیشبینی بسیار مناسب ارزیابی گردیدهاست. لذا در تحقیق حاضر دادههای دبی ماهانه اندازهگیری شده در 21 ایستگاه هیدرومتری از سال آبی 63-64 تا سال آبی 83-84 در حوضه آبخیز رودخانه کرخه مورد استفاده قرار گرفت و سپس روشهای مختلف پیشبینی و مدلسازی در سریهای زمان...
رشد روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب سطحی در کشور، لزوم پیشبینی دقیقتر مقدار آورد رودخانه را به دلیل اهمیت در برنامهریزی و مدیریت منابع آب از جمله بهرهبرداری از مخازن و طراحی سازههای کنترل سیلاب با استفاده از ابزارها و روشهای نوین مدلسازی میطلبد. در این راستا، مدلهای سری زمانی از دیرباز مورد توجه هیدرولوژیستها بودهاند. هدف این تحقیق، ارزیابی کارآیی دو رهیافت کلی مدل سری زمانی و رگرسی...
با توجه به عدم وجود ایستایی در بسیاری از داده های سری زمانی، در این رساله توجه خود را به تشخیص و مدل بندی یکی از اینگونه فرآیندها به نام فرآیندهای همبسته ی متناوب (pc) معطوف می کنیم. فرآیندهای هبمسته ی متناوب با فرآیندهای ناایستای کلاسیک مانند sarima که دارای مولفه ی فصلی و روند قطعی هستند، متفاوت می باشد. فرآیندهای همبسته ی متناوب دارای مولفه های قطعی نیست و تناوب در ساختار کواریانس آنها وجود ...
پیشبینی کیفیت آب رودخانهها به منظور مدیریت مناسب حوضه آنها ضروری است، تا بتوان برای کنترل مقدار آلایندهها و رساندن آنها به حد مجاز گامهایی برداشت. در مقاله حاضر، قابلیت پیشبینی سریهای زمانی پارامترهای هدایت الکتریکی و کلر ایستگاه آستانه از رودخانه سفیدرود با استفاده از مدلهای خطی تصادفی بررسی شده است. به منظور پیشبینی فصلی سریهای زمانی پارامترهای مذکور، از مدل خودهمبسته میانگین متحرک...
پیشبینی کیفیت آب رودخانهها بهمنظور مدیریت مناسب حوضه آنها ضروری است، تا بتوان برای کنترل مقدار آلایندهها و رساندن آنها به حد مجاز گامهایی برداشت. در مقاله حاضر، قابلیت پیشبینی سریهای زمانی پارامترهای هدایت الکتریکی و کلر ایستگاه آستانه از رودخانه سفیدرود با استفاده از مدلهای خطی تصادفی بررسی شده است. بهمنظور پیشبینی فصلی سریهای زمانی پارامترهای مذکور، از مدل خودهمبسته میانگین متحرک...
در این مقاله به بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات میان نرخ ارز و بازده سهام در بورس اوراق بهادار پرداختهشده است. برای این منظور از مدلهای خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته (MGARCH) و خودهمبسته انباشته میانگین متحرک کسری (ARFIMA) در بازهی زمانی 1/1/1387 الی 29/12/1391 استفادهشده است. نتایج بهدستآمده وجود عدم تقارن در توزیع بازدهی میان دو بازار سهام و ارز را تأیید م...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید