نتایج جستجو برای: مدل figarch

تعداد نتایج: 120049  

2012
Maryam Tayefi T. V. Ramanathan

This paper reviews the theory and applications related to fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroscedastic (FIGARCH) models, mainly for describing the observed persistence in the volatility of a time series. The long memory nature of FIGARCHmodels allows to be a better candidate than other conditional heteroscedastic models for modeling volatility in exchange rates...

تلاش در جهت شناسایی مدل مناسب و بالا بردن دقت اندازه‏گیری با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با نداشتن برخی نواقص ارزش در معرض ریسک، سنجه قابل اعتماد‏تری می‏باشد. در این پژوهش با مطالعه در خصوص ویژگی‏های داده‏های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران وکاربرد مدل FIGARCH-EVT در محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی، تصریح دقیق‏تری حاصل شده است. اب...

2008
Richard T. Baillie Claudio Morana

This paper introduces a new long memory volatility process, denoted by Adaptive FIGARCH, or A-FIGARCH, which is designed to account for both long memory and structural change in the conditional variance process. Structural change is modeled by allowing the intercept to follow the smooth ‡exible functional form due to Gallant (1984). A Monte Carlo study …nds that the A-FIGARCH model outperforms ...

2004
Nigel Wilkins

An indirect estimator is proposed for two long memory volatility models; the fractionally integrated generalised autoregressive conditional heteroskedasticity (FIGARCH) model and the long memory stochastic volatility (LMSV) model. The small sample properties of the indirect estimator are compared to the small sample properties of conventional maximum likelihood estimators. It is found that the ...

2004
Jonathan Dark JONATHAN DARK

This article compares the performance of bivariate error correction GARCH and FIGARCH models when estimating long term dynamic minimum variance hedge ratios (MVHRs) on the Australian All Ordinaries Index. The paper therefore introduces the bivariate error correction FIGARCH model into the hedging literature, which to date has only employed the GARCH class of processes. This is important for tho...

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 2010
غلامرضا کشاورز باقر صمدی

پیش بینی تلاطم یکی از مهم‎ترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش‎های garch، تلاطم موجود با استفاده از 1467 دادة روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدل‎ها در تخمین و پیش بینی تلاطم برای توزیع نرمال و توزیع تی- استیودنت نتیجه شده است. با توجه به وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی، از مدل arfima و برای واریانس شرطی،...

2001
Celso Brunetti Christopher L. Gilbert

We consider the modelling of volatility on closely related markets. Univariate fractional Ž . volatility FIGARCH models are now standard, as are multivariate GARCH models. In this paper, we adopt a combination of the two methodologies. There is as yet little consensus on the methodology for testing for fractional cointegration. The contribution of this paper is to demonstrate the feasibility of...

ژورنال: :مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 0
منصور کاشی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان سیدحسن حسینی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار ومنابع انسانی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران عطیه السادات نیازخانی کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی کاشان.ایران سیدامین عبدالهی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،اصفهان،ایران

در پژوهش حاضر علاوه بر محاسبه موقعیت های معاملاتی کوتاه و بلند مدت به بررسی ارزش های درون نمونه و برون نمونه var که برای ارزیابی کیفیت پیش بینی مدل براورد شده در نظر گرفته شده است، می پردازیم. قبل از تخمین  var، نتایج مدل های خانواده انباشته کسری garch(حافظه بلندمدت) نشان از این دارد که مدل hygarch(1,d,1) با توزیع چوله student-t، نتیجه ایی شبیه مدل figarch(1,d,1) با توزیع چوله student-t را در م...

ژورنال: :مدیریت دارایی و تأمین مالی 0
نادیا گندلی علیخانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خوزستان اسماعیل نادری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اکبر کمیجانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

با توجه به رشد و اهمیت روزافزون بازارهای مالی، وجود هرگونه نوسانی در این بازارها، آثار شگرفی بر اقتصاد می گذارد. لذا، در عرصه پویای بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار پیش­بینی آینده به یکی از مهمترین مسایل در علوم مالی ارتقا یافته است. در این راستا این نوشتار با استفاده از داده­های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5/1/1388 الی 30/7/1392 وجود حافظه ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1393

چکیده تغییر پذیری یک معیار آماری برای نشان دادن میزان پراکندگی درآمد برای یک شاخص بازار است. در سری های زمانی مدل های ناهمواریانس شرطی از جمله مدل هایی می باشند که هدفشان توضیح این گونه از تغییرات است. در این پایان نامه نخست مدل ناهمواریانس شرطی خود برگشت کسری تلفیق یافته (figarch) برای کنترل حافظه بلند مدت در واریانس شرطی معرفی می شود. خاصیت حافظه بلند مدت به این مدل اجازه می دهد تا گزینه به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید