نتایج جستجو برای: مدل های واریانس ناهمسانی شرطی
تعداد نتایج: 525571 فیلتر نتایج به سال:
در این تحقیق ارتباط بین تورم،رشد اقتصادی و در نهایت نااطمینانی هر کدام از این دو بررسی شده است. با استفاده از داده های شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران بین سالهای 1369 و 1387 ابتدا مدلهای خطی جداگانه برای این ? متغیر تخمین زده شده اند و سپس با استفاده از یک مدل سیستمی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی (mgarch-m) واریانس ها و کوواریانس های شرطی به طور همزمان با وارد کردن وا...
این مطالعه، با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (garch) که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را دارد، به مدل سازی نااطمینانی تورم اقتصاد ایران طی دوره فروردین 1369 تا اسفند1387 می پردازد. ابتدا به برآورد مدل های مورد نظر می پردازیم و در ادامه آثار غیر متقارن و پایدار شوک های تورمی بر نااطمینانی تورم بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که آثار شوک ها نامتقا...
بررسی رابطه حجم معاملات، تغییر قیمت و بازده سهام از موضوعاتی است که از سال 1959 تا کنون مورد توجه شدید محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است. بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه در ایران بازار جوانی است و گاها دیده شده است که خیلی از مبادله گران جزء در بازار سرمایه از حرکات حجم معاملات و یا تغییرات قیمت برای تصمیمات آنی و کوتاه مدت خود چشم پوشی نمی کنند و تغییرات قیمت و حجم معاملات را ناشی از اخبار...
مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای یکی از مدلهای رایجِ برآورد نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران است. از آنجا که ممکن است پسماندهای باقیمانده از رگرسیون تخمینی در این مدل دارای ناهمسانی واریانس شرطی باشند، در این پژوهش تلاش شده است که قدرت پیشبینی مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای استاندارد و مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن آزمون شود. بدین م...
امروزه انرژی نفت به عنوان یکی از منابع تجدید ناپذیر انرژی، جایگاه بسیار مهمی در میان منابع تأمین انرژی جهان به خود اختصاص داده است. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. کشور ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت در دنیا به شمار می رود و به عقیده کارشناسان، اقتصاد این کشور وابسته به درآمد ...
هدف از این پژوهش اعتبار سنجی پرسشنامه جدید ۴ عاملی سیستم خود انگیزشی زبان دوم بعنوان یکی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری انگلیسی بوده است. در تحقیق طرح پیمایشی به شیوه ی الگوی معادلات ساختاری نوع تحلیل تأییدی استفاده شده تعداد ۵۹۹ نفر (۳۰۸ دانشجوی خانم و ۲۹۱ آقا) سطح پیش متوسطه رده سنی ۲۵-۱۸سال که دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شرق رشته های مختلف تحصیلی مشغول تحصیل می باشند، شرکت کردند. آنجائیکه ا...
در بهینهسازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین ـ واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینهسازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از داراییها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشهای در سریهای زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدلهای توسعه یافته...
دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده میشود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاسهای مختلف از مدلهای GARCH و مدل تلاطم تصادفیSV را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی ...
چکیدهدراین مقاله، به بررسی اثرات نامتقارن تکانه های تورم بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میمحاسبه کرده و سپس اثر این تکانه garch شود، به این صورت که ابتدا تکانه های تورم را با استفاده از روشتجزیه و تحلیل (irf) ها بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تابع عکس العمل آنی1390 به کار گرفته - بررسی می گردد. برای این بررسی، داده های فصلی طی دوره زمانی 1370 (vdc) واریان...
هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم در سطوح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (garch)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آنجایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این که نااطمینانی ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید