مسئله اصلی در مورد اندازه‌‌گیری ریسک بر مبنای معیار ارزش در معرض خطر با داده‌های پرفراوانی، وجود فواصل زمانی نامنظم میان داده‌ها است. مدلسازی این فواصل زمانی از روش‌های مختلفی صورت گرفته است. در این پژوهش به تخمین ارزش در معرض خطر درون‌روزی با توجه به اطلاعات معاملاتی برای 10 سهم نقدشونده از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل دیرش شرطی پرداخته شده است. ف...

مسئله اصلی در اندازه­گیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده­ های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان قیمت­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات بر نوسان درون روزانه بازدهی تاثیرگذار می­باشد. نتایج مدل­های تخمینی حاکی از ...

این مطالعه، با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (garch) که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را دارد، به مدل سازی نااطمینانی تورم اقتصاد ایران طی دوره فروردین 1369 تا اسفند1387 می پردازد. ابتدا به برآورد مدل های مورد نظر می پردازیم و در ادامه آثار غیر متقارن و پایدار شوک های تورمی بر نااطمینانی تورم بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که آثار شوک ها نامتقا...

نقد‏شوندگی یک دارایی در بازارهای مالی، مفهومی بسیار کلیدی است. به طور شهودی نقد‏شوندگی به مبادله سریع و با کم‏ترین هزینه یک دارایی تعبیر می‏شود. علی‏رغم اهمیت این موضوع، یافتن معیاری دقیق و کاربردی برای این مفهوم کار دشواری است. در این مطالعه با به کارگیری داده‏های ریز معاملات و دفتر سفارشات در بازار سهام ایران، به محاسبه نقد‏شوندگی سهام منتخب با استفاده از معیار vnet پرداخته می شود. این معیار ...

درک روستائیان از زندگی بهتر با مشاهده موفقیت سایر مردم و امید به برابر سازی آن، تغییر می کند . آنان می دانند که تحصیلات دانشگاهی منجر به کسب درآمد انتظاری بالاتری می شود. در حقیقیت شهرنشینی دارای منافعی می باشد، لیکن هزینه های آن (آلودگی، شلوغی و جرم) در کشورهای در حال توسعه فراگیر می باشد. به منظور درک بهتر مساله و بررسی سیاست های کنترل کننده این اثرات خارجی منفی، مطالعه و تحلیل عوامل موثر بر ...

پیش¬بینی جریان رودخانه یکی از مهم¬ترین ارکان در مدیریت منابع آب¬های سطحی به ویژه اتخاذ تدابیر مناسب در مواقع سیلاب و بروز خشکسالی¬ها است. به طور سنتی، مدل¬سازی و تجزیه و تحلیل سری¬های زمانی برای ساختن مدل¬های ریاضی در جهت تولید داده¬های هیدرولوژیکی در هیدرولوژی و منابع آب استفاده می¬شود. همچنین انتخاب ترکیب مناسب از پارامترهای ورودی. در این پژوهش برای پیش¬بینی دبی روزانه و ماهانه رودخانه سفید ا...

چکیده وابستگی روزافزون صنعت دام و طیور کشور به کنجاله سویا، موجب شده است تا هرگونه نوسان قیمت این محصول از نگاه فعالان بازار آن به دقت و حساسیت پی گیری شود. این نوسان ها در برخی مقاطع، دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی در خصوص وضعیت تأمین کنجاله سویا و قیمت آن به وجود آورده است.به منظور دست‌یابی به پیش‌بینی‌های بهتر در بازار بورس کنجاله سویا، قواعد موجود در آن شناسایی شود. در این مطالعه با استفاده از ...

بخش بزرگی از تقاضا برای سوختهای فسیلی در دنیا مربوط به نفت خام میباشد. در دهه های اخیر افزایش مصرف نفت در بخش های مختلف اقتصادی موجب انتشار وسیع مواد آلاینده سمی و گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن و نیز بروز آسیب های جهانی همچون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی شده است. در این ارتباط بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از این منابع در بخش نفت حایز اهمیت است. ...

هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم در سطوح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (garch)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آنجایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این که نااطمینانی ...