مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدلهای خود بازگشتی دو حالته مارکف مدل­سازی کند. برآوردهای تجربی نشان می­دهند که سیکل­های نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدل­های بازگشتی ساده بهتر می­تواند توصیف شوند.      مدل خود بازگشتی مارکف، یک روش غیر­خطی است که پرش­ها و بحران­های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل­سازی می­کند و سال­های تغییر رژیم نوسانات ارز را ...

فرآیند تقطیر یک فرآیند صنعتی پیچیده و به شدت غیرخطی می باشد. به طور کلی پیدا کردن مدل دقیق تحلیلی از ستونهای تقطیر با خلوص بالا همواره امکان پذیر نمی باشد. از طرفی توسعه مدلهای تحلیلی معمولا وقت گیر و هزینه بر است. برای غلبه بر این مشکلات می توان از مدلهای تجربی نظیر شبکه های عصبی استفاده کرد. یکی از ایرادات اساسی شبکه های عصبی این است که پیش بینی های آن تنها در محدوده اطلاعات شناسایی معتبر است...

فرآیند تقطیر یک فرآیند صنعتی پیچیده و به شدت غیرخطی می‌باشد. به طور کلی پیدا کردن مدل دقیق تحلیلی از ستونهای تقطیر با خلوص بالا همواره امکان پذیر نمی‌باشد. از طرفی توسعه مدلهای تحلیلی معمولا وقت‌گیر و هزینه‌بر است. برای غلبه بر این مشکلات می‌توان از مدلهای تجربی نظیر شبکه‌های عصبی استفاده کرد. یکی از ایرادات اساسی شبکه‌های عصبی این است که پیش‌بینی‌های آن تنها در محدوده اطلاعات شناسایی معتبر است...

فرآیند تقطیر یک فرآیند صنعتی پیچیده و به شدت غیرخطی می‌باشد. به طور کلی پیدا کردن مدل دقیق تحلیلی از ستونهای تقطیر با خلوص بالا همواره امکان پذیر نمی‌باشد. از طرفی توسعه مدلهای تحلیلی معمولا وقت‌گیر و هزینه‌بر است. برای غلبه بر این مشکلات می‌توان از مدلهای تجربی نظیر شبکه‌های عصبی استفاده کرد. یکی از ایرادات اساسی شبکه‌های عصبی این است که پیش‌بینی‌های آن تنها در محدوده اطلاعات شناسایی معتبر است...

در این مقاله نویسندگان ضمن اشاره به نقش و اهمیت رشد اقتصادی و رابطة آن با صادرات، به طرح یک مدل رشد اقتصادی با الهام از مدل رشد فدر(1982) اقدام نموده اند. در این مدل اقتصاد به سه بخش صادراتی نفت، صادراتی غیر نفتی و تولیدات داخلی تقسیم می گردد. مدل مذبور برای سالهای 1386-1353 از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی برآورد شده است و نتایج آن نشان میدهد که سرمایه گذاری در بخش غیر نفتی و جمعیت شاغل ا...

با توجه به عدم وجود ایستایی در بسیاری از داده های سری زمانی، در این رساله توجه خود را به تشخیص و مدل بندی یکی از اینگونه فرآیندها به نام فرآیندهای همبسته ی متناوب (pc) معطوف می کنیم. فرآیندهای هبمسته ی متناوب با فرآیندهای ناایستای کلاسیک مانند sarima که دارای مولفه ی فصلی و روند قطعی هستند، متفاوت می باشد. فرآیندهای همبسته ی متناوب دارای مولفه های قطعی نیست و تناوب در ساختار کواریانس آنها وجود ...

در این پایان نامه کلاس جدیدی از مدل های سری زمانی بطور ساختاری متناوب معرفی می گرددکه یک کلاس جایگرین از مدل های سری زمانی ساختاری است در این روش ساختاری ویژگی های برجسته داده ها از قبیل روند فصل و...بطور مستقیم بعنوان فرآیندهای تصادفی مدل بندی می شوندسپس مدل های معرفی شده در عمل مورد بررسی قرار می گیرندبدین منظور داده ای مربوط به نرخ فروش برق در استان خوزستان مورد استفاده قرار گرفته می شود

در این مقاله اطلاعات موجود درباره اختلاط محوری در راکتورهای گاز – مایع بطور مختصر بررسی می گردند . ابتدا طرز تعیین پخش زمان ماندگاری (rtd) در فازهای مختلف رآکتورهای چند فازه مورد مطالعه قرار گرفته و سپس مدلهای گوناگون دیفرانسیلی و مرحله ای و کاربرد آنها در محاسبه مخلوط بازگشتی با استفاده از اطلاعات حاصل از اندازه گیری rtd و همچنین نحوه اختلاط محوری در بعضی از راکتورهای گاز – مایع مورد بحث واقع ...

در این مقاله اطلاعات موجود درباره اختلاط محوری در راکتورهای گاز – مایع بطور مختصر بررسی می گردند . ابتدا طرز تعیین پخش زمان ماندگاری (RTD) در فازهای مختلف رآکتورهای چند فازه مورد مطالعه قرار گرفته و سپس مدلهای گوناگون دیفرانسیلی و مرحله ای و کاربرد آنها در محاسبه مخلوط بازگشتی با استفاده از اطلاعات حاصل از اندازه گیری RTD و همچنین نحوه اختلاط محوری در بعضی از راکتورهای گاز – مایع مورد بحث واقع ...

نوسان قیمت مسکن به دلایل مختلفی ایجاد می شود، عواملی که بر قیمت مسکن اثر می گذارند را می توان به دو دسته تقسیم نمود: عوامل بنیادی و عوامل غیربنیادی.یکی از عوامل غیربنیادی موثر بر قیمت مسکن بورس بازی است. در این مطالعه تلاش بر این است که رابطه بورس بازی و قیمت در دوره رونق و رکود بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور متغیرهای قیمت مسکن، gdp ، نرخ بهره واقعی سپرده های بانکی، ذخیره مسکن، ش...