هدف این مطالعه بررسی مدل تصادفی رژیم سویچینگ برای نرخ بهره کوتاه مدت در بازار ارز ایران است. در این راستا ابتدا به بررسی مدلهای تصادفی نرخ بهره کوتاه مدت می پردازیم و به بررسی مدلهای عمده در این زمینه مبادرت می کنیم. بدین منظور مدلهای انتشار، نوسان تصادفی، رژیم سویچینگ و مدل نوسان تصادفی رژیم سویچینگ را مورد بررسی قرار خواهیم داد و مزایا و معایب این مدلها را مورد تاکید قرار خواهیم داد. در ادام...

در این پایان نامه مدلی برای قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت یک اندازه پیشرو ارایه می شود، در شرایطی که قیمت دارایی پایه از مدل تلاطم تصادفی لوی تبعیت می کند و نرخ بهره تصادفی است. نرخ بهره تصادفی از مدل هال وایت پیروی می کند. به کمک یک روش تقریبی فرمولی برای قیمت اختیار خرید اروپایی برحسب توابع مشخصه دم احتمال ها پیدا می کنیم.

بیمه مستمری یکی از انواع محصولات بیمه عمر است که در آن پرداخت های دوره ای معینی تا زمان زنده بودن ذی نفع بیمه نامه تضمین می‎شود. در قیمت گذاری مستمری های عمر بایستی نااطمینانی پدیده های جمعیت شناسی و متغیرهای مالی درنظرگرفته شود. نااطمینانی پدیده های جمعیتی با استفاده از احتمالات فوت جدول عمر در قیمت گذاری وارد می گردد ولی به صورت متداول، متغیرهای مالی در طول قرارداد ثابت درنظرگرفته می شوند. در...

تحقیق حاضر ضمن بررسی داده های روزانه نرخ ارز بازار رسمی ایران به مدلسازی و پیشبینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی انتشار پرش مرتن - (mjd) ومتدولوژی رگرسیون غیر خطی انتقال ملایم، مدل gbellstar می پردازد. همچنین بهمنظور بررسی عملکرد این مدلها در پیشبینی خارج از نمونهی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدلها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی arma انجام گرفته است. نتایج پژوهش...

شالوده هر بیمه نامه را مقادیر حق بیمه ای تشکیل می دهند که بیمه گذار متعهد می شود آن را به طور مستمر سالیانه، یک جا، یا ماهیانه به بیمه گر بپردازد و در قبال آن مبلغ بیمه شده را در هنگام تحمل خسارت ، یا پایان قرار داد بیمه ای، از بیمه گر دریافت کند. در محاسبه حق بیمه سه عنصر اصلی در محاسبات منظور می گردند. 1) نرخ مرگ و میر یا وقوع پیشامدها 2) نرخ بهره 3) مخارج (هزینه ها). عموما در وضعیت اقتصادی ک...

در این پایان نامه ابتدا به تعریف مفاهیم نرخ بهره می پردازیم که دستاوردآن تعریف نرخ بهره ی کوتاه مدت است که محور مبحث مالی پایان نامه است. در ادامه مدل های مطرح توصیف پویایی نرخ بهره ی کوتاه مدت بیان شده است . پس از معرفی مدلهای عاملی ، مدل عامل آفین ، مدل آفین نمایی به تعریف معادلات دیفرانسیل تصادفی آفین می پردازیم . با توجه به اهمیت و یکتایی جواب به بررسی شرایطی می پردازیم که معادله ی دیفرانسی...