توانایی انتخاب بهینه‌ترین تغییر در ترکیب سبد دارایی‌ها، سرمایه‌گذار را به بالاترین سطح کارایی و اثربخشی در امر سرمایه‌گذاری در شرایط پویا و پر از تغییر بازار سرمایه می‌رساند. متوازن سازی مجدد پرتفوی، از طریق تغییر در ترکیب اوزان سهام، حذف سهام، خرید و فروش سهام و ... صورت می‌گیرد. از این‌رو در این پژوهش به حل یک مدل متوازن سازی مجدد سبد سهام چندهدفه با پارامترهای فازی پرداخته شد. معیارها یا اهد...

در تحقیق حاضر از استراتژی متوازن سازی مجدد پرتفوی به عنوان یک راهکار مناسب جهت تجدید نظر سازی سهام سرمایه گذار با توجه به هزینه های معاملاتی با رویکرد فازی،استفاده شده است.مدل طراحی شده بر اساس سه فاکتور کلیدی بازده مورد انتظار، ریسک و درجه نقد شوندگی سهام می باشد. به منظور آزمون مدل، داده ها و اطلاعات سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1390 را استفاده کرده و ضمن وارد...

در تحقیق حاضر از استراتژی متوازن سازی مجدد پرتفوی به عنوان یک راهکار مناسب جهت تجدید نظر سازی سهام سرمایه گذار با توجه به هزینه های معاملاتی با رویکرد فازی،استفاده شده است.مدل طراحی شده بر اساس سه فاکتور کلیدی بازده مورد انتظار، ریسک و درجه نقد شوندگی سهام می باشد. به منظور آزمون مدل، داده ها و اطلاعات سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1390 را استفاده کرده و ضمن وارد...

در این پایان نامه استراتژیهای بیمه سبد سهام در بازار سرمایه ایران پیاده سازی شده، عملکرد آنان در بازه زمانی سالهای 1371 الی 1386 در مقایسه با عملکرد استراتژی خرید و نگهداری و همچنین در مقایسه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته، تاثیر عواملی چون هزینه معامله، دوره متوازن سازی و نحوه محاسبه نوسان پذیری بر عملکرد استراتژیهای بیمه سبد سهام تحلیل و شاخص خاص بیمه سبد سهام معرفی و استفاده شده است. نتایج ...

مدل های بسیاری در ارزیابی و انتخاب سبد سهام وجود دارد. اولین مطالعه در این زمینه، مدل میانگین  واریانس مارکوتیز در سال 1952 می باشد. از آنجایی که با افزایش بحران ها در محیط فعالیت سازمانی، عدم اطمینان افزایش می یابد، مسئله ارزیابی و انتخابسهام شامل پارامترهای مهمی می شود. از این رو، مجموعه فازی ابزاری قدرتمند برای مواجهه با ابهامی است که توسط بازارهای تجاری و وضعیت تصمیم های سرمایه گذاران ایجاد...

هدف پژوهش حاضر تدوین مدل جامع سبد بهینه سهام با استفاده از تحلیل اطلاعات حسابداری، اطلاعات مبتنی بر ارزش و اطلاعات کارت ارزیابی متوازن است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1396 می‌باشد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش برای تشکیل سبد بهینه سهام از رویکرد کاهش ابعاد و روش‌های تحلیل پوششی داده‌ها و ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم‌های خوشه‌بند...

در موضوعات مالی، انتخاب سبد سهام به منظور حداکثرسازی سود یکی از اصلی ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی است. مسئله ی بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارا، زمانی توسط مدل های ریاضی قابل حل می باشد که تعداد دارایی های سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار اندک باشد اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، مسئله ی بهینه سازی پورتفوی به راحتی با استفاده از شیوه...

تحقیقات بسیاری در سال های اخیر برای توسعه روش های مدیریت ریسک بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک (var) انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (ga) سبد سهام بهینه ای به دست می آید که دارای سود ماکزیمم است ضمن آن که دارای قیدی روی ریسک سبد است. معیار برآورد ریسک نیز var در نظر گرفته شده است. این معیار به سادگی و تنها با یک عدد ریسک بازار را مدل می کند. روش ga، از جمله الگوریتم ...