نتایج جستجو برای: قیمتهای OHLC
تعداد نتایج: 270 فیلتر نتایج به سال:
The sporadic large fluctuations are seen in the stock market due to changes fundamental parameters, technical setups, and external factors. These termed as Extreme Events (EE). EEs may be positive or negative depending on impact of these During such events, price time series is found nonstationary. Hence, Hilbert-Huang transformation (HHT) used identify based their high instantaneous energy ($I...
The global financial markets are greatly affected by crude oil price movements, indicating the necessity of forecasting their fluctuation and volatility. Crude prices, however, a complex fundamental macroeconomic variable to estimate due nonlinearity, nonstationary, state-of-the-art research in this field demonstrates that conventional methods incapable addressing nonlinear trend changes. Addit...
با توجه به ناهمگنی مسکن و بازار آن و تفاوت آنها در سطوح قیمت، زمان و کیفیت واکنش به شوک های ملی و تفاوت در عوامل محلی مؤثر بر قیمت های مسکن، این مقاله برآن است ارتباط بلند مدت قیمتهای مسکن مناطق تهران را آزمون نموده و به بررسی همگرایی قیمتهای مسکن در مناطق شهر تهران بپردازد. نتایج حاصل از آزمونهای همگرایی داده های فصلی قیمت مسکن برای سالهای88-1372 نشان می دهد همه مناطق شهر تهران در بلند مدت رف...
بحران مالی سال 2008 ، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش قابل توجه رشد اقتصاد جهانی شد. با گذشت زمان بخشهای گوناگون اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفت و با کاهش سطح تقاضا، قیمت جهانی کالاها کاهش یافت. این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اثر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی را بر تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بررسی نشان می دهد که ...
Candle stick bars contain only the first, highest, lowest, and last value of a time series of dozens or thousands of data (see Figure 1). Therefore candle sticks bars are a data compression tool. Mr. Homma in Sakata, Japan, introduced candle stick bars for trading rice around 1850 [1]. The Western version of the candle stick bar is the Open-High-Low-Close bar (OHLC bar). It is commonly used to ...
با توجه به ناهمگنی مسکن و بازار آن و تفاوت آنها در سطوح قیمت، زمان و کیفیت واکنش به شوک های ملی و تفاوت در عوامل محلی مؤثر بر قیمت های مسکن، این مقاله برآن است ارتباط بلند مدت قیمتهای مسکن مناطق تهران را آزمون نموده و به بررسی همگرایی قیمتهای مسکن در مناطق شهر تهران بپردازد. نتایج حاصل از آزمونهای همگرایی داده های فصلی قیمت مسکن برای سالهای88-1372 نشان می دهد همه مناطق شهر تهران در بلند مدت رف...
Multivariate GARCH models do not perform well in large dimensions due to the so-called curse of dimensionality. The recent DCC-NL model Engle et al. (2019) is able overcome this via nonlinear shrinkage estimation unconditional correlation matrix. In paper, we show how performance can be increased further by using open/high/low/close (OHLC) price data instead simply daily returns. A key innovati...
هدف اساسی این مقاله، بررسی نظری آثار و تبعات عدم اطمینان و محدودیت اطلاعات در بازار بورس نسبت به قیمتهای آینده است. فرض شده است که اطلاعات یکپارچه و متمرکز نسبت به قیمتهای آینده وجود ندارد و خریداران در شرایط ریسک و عدم اطمینان بسر می برند و آنان برای پوشش دادن ریسک و عدم اطمینان، در جستجوی اطلاعات در چارچوب نظریه یادگیری اجتماعی هستند. در این مقاله نشان داده می شودکه چگونه در این حالت، قیمتها ...
هدف اساسی این مقاله، بررسی نظری آثار و تبعات عدم اطمینان و محدودیت اطلاعات در بازار بورس نسبت به قیمتهای آینده است. فرض شده است که اطلاعات یکپارچه و متمرکز نسبت به قیمتهای آینده وجود ندارد و خریداران در شرایط ریسک و عدم اطمینان بسر می برند و آنان برای پوشش دادن ریسک و عدم اطمینان، در جستجوی اطلاعات در چارچوب نظریه یادگیری اجتماعی هستند. در این مقاله نشان داده می شودکه چگونه در این حالت، قیمتها ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید