قراردادهای آتی از مهم­ترین ابزارهای مشتقه مورد استفاده در بازارهای مالی هستند که از آن­ها برای خرید­و­فروش یک دارایی در آینده استفاده می­شود. با توجه به ماهیت وابسته به آینده این قراردادها، نحوه قیمت­گذاری این ابزارها نقش مهمی در پوشش ریسک توسط آن­ها دارد. بر این اساس، قیمت مورد ­توافق به هنگام عقد قرارداد باید بیان­کننده قیمت انتظاری دارایی در تاریخ سررسید باشد. قیمت­گذاری قرارداد آتی بر مبنای...

ر این تحقیق ‎‎بر اساس مقاله ی دنیس‏، فرناندز و مدا (2009) کران های بالا و پایین ارزش در معرض ریسک و کران بالای احتمال ورشکستگی برای سوپریمم یک فرایند داده شده بوسیله ی یک حرکت براونی و یک فرایند پواسون مرکب محاسبه می شود. در ابتدا کران های بالا و پایین در حالت کلی و بدون در نظر گرفتن نوع توزیع جهش ها محاسبه می شود. سپس کران ها با توجه به نوع توزیع جهش ها مورد بررسی قرار می گیرد و برای هر مورد ک...

در این پایان نامه ضمن معرفی صورت های هم ارز فرآیند انتشار، مسائل اساسی مربوط به اولین زمان خروج فرآیند از یک بازه متناهی مطرح و پاسخ داده می شود.

قراردادهای آتی از مهم­ترین ابزارهای مشتقه مورد استفاده در بازارهای مالی هستند که از آن­ها برای خرید­و­فروش یک دارایی در آینده استفاده می­شود. با توجه به ماهیت وابسته به آینده این قراردادها، نحوه قیمت­گذاری این ابزارها نقش مهمی در پوشش ریسک توسط آن­ها دارد. بر این اساس، قیمت مورد ­توافق به هنگام عقد قرارداد باید بیان­کننده قیمت انتظاری دارایی در تاریخ سررسید باشد. قیمت­گذاری قرارداد آتی بر مبنای...

فرایند پخش آلاینده‏ها در کانال‏های روباز، به دلیل نقش آن ها در انتشار آلودگی زیست محیطی، بسیار مهم است. در این پژوهش آزمایشگاهی، تأثیر دبی و ضریب زبری‏های مختلف بر ضریب پخشیدگی عرضی و حداکثر طول پخشیدگی در یک کانال با مقطع سهمی بررسی شد. سه سطح ضریب زبری مانینگ تقریبی 02/0، 04/0، و 06/0 و سه سطح دبی تقریبی 5، 10، و 15 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شد. کلرید سدیم به منزلة مادة ردیاب در بالادست جریا...

کیتینازها یکی از آنزیم‌های صنعتی مهم محسوب می‌شوند که از اهمیت بسزایی در خصوص تجزیه مواد کیتینی، پاکسازی محیط زیست و کنترل قارچ‌های پاتوژن گیاهی و آفات دارند که با شکستن اتصالات گلیکوزیدی -1,4 سبب تجزیه کیتین می‌شوند. این آنزیم‌ها در ساختار خود دارای دمین کاتالیتیکی 8 (β/α) حاوی توالی‌های حفاظت شده‌ای به نام موتیف DXDXE روی رشته 4β هستند که آسپارتات و گلوتامات موجود در این توالی و همچنین آمینو...

پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های عصر حاضر می‌باشد که چرخۀ هیدرولوژیکی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. بارش به عنوان یکی از عناصر اقلیمی بطور مستقیم تحت تاثیر افزایش دمای متوسط جهانی قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین اثرات سوء تغییر اقلیم، افزایش وقوع رخدادهای حدی نظیر بارش‌های شدید و متعاقب آن بروز سیل‌های ناگهانی می‌باشد. در پژوهش حاضر در ابتدا وجو...

این پایان نامه، نسخه ی متفاوتی از اصل ماکسیمم سازی برای کنترل بهینه ی معادلات دیفرانسیل تصادفی پیشرو-پسرو همراه با جهش را ارائه می دهد. انگیزه ی اصلی این تحقیق کمینه سازی ریسک با استفاده از g-امیدهاست. نخست به اثبات یک اصل ماکسیمم سازی کافی عمومی برای کنترل بهینه ی یک دستگاه تصادفی شامل یک معادله دیفرانسیل تصادفی پسرو و یک معادله دیفرانسیل تصادفی پیشرو تحریک شده به وسیله ی فرایندهای لوی، می پرد...