مدل کلاسیک بلک–شولز از حرکت براونی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفاده می کند. هرچند، داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی را در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد مدل بلک-شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. از این رو، فرایندهای لوی برای مدل بندی بازارهای مالی ارائه شدند. در این پایان نامه به معر...

نااطمینانی با ریسک متفاوت است؛ در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می شود، تحلیل های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی- به دلیل اینکه شامل جزء وینری می شوند که مشتق ناپذیر است- می توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی را الگوسازی نمایند. فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین، معادل...

در این رساله به بررسی فرایند تجدید تصادفی که در آن زمان های ورود و زمان های سرویس متغیر های فازی تصادفی هستند، می پردازیم. برخی از انواع فرایند تجدید تصادفی نظیر فرایند تجدید تصادفی باپاداش، فرایند تجدید تصادفی متناوب و نظایر آن را در حالت فازی بررسی می کنیم و در هر نوع از فرایندها، قضایایی بیان و اثبات می شوند.

چکیده پایان نامه نام خانوادگی : بهلوری حجار نام : صغری عنوان پایان نامه : اولین زمان گذر فرآیند پواسن فیلترشده با تابع شکل نمایی اساتید راهنما دکتر غلامعلی پرهام مرتبه علمی : دانشیار دکتر فضل اله عزیزی مرتبه علمی : استادیار درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته : آمار گرایش : اجتماعی- اقتصادی محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده : علوم ریاضی و کامپیوتر تاریخ فارغ التحصیلی : 11/12/89...

معادلات دیفرانسیل با مشتقات نسبی تصادفی به دلیل اعمال تاثیرات تصادفی در شبیه سازی پدیده های طبیعی مدلهای ریاضی دقیق تر و غنی تری در مقایسه با نوع قطعی خود ارائه می نمایند. با پیشرفت روز افزون علوم مدرن و مهندسی نوین و نقش بسیار مهمی که این معادلات در توصیف سیستمهای پویای مربوط به این علوم ایفا می کنند، تشریح و مدلسازی معادلات دیفرانسیل با مشتقات نسبی تصادفی از اهمیت بیشتری برخوردار شد. از اینرو...

قضایای حدی یکی از مهم ترین نتیجه های نظری در نظریه احتمال هستند که از جمله قضیه های مهم آن قضیه حد مرکزی و قانون اعداد بزرگ است. ‎‎به بیان ساده‏، قضیه حد مرکزی بیان می کند که توزیع مجموع تعداد زیادی از متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع‏ با وارایانس متناهی‏، به سمت یک متغیر تصادفی مشخص میل می کند که تقریبا دارای توزیع نرمال است. و در قانون اعداد بزرگ شرایطی بیان می شود که تحت آن شرایط میانگین دنب...

در سالهای اخیر علاقه فزاینده ای به مطالعه دستگاههایی که به روش تصادفی با زمان تغییر می کنند، به وجود آمده است . مدلهای ریاضی چنین دستگاههایی به نام فرآیندهای تصادفی معروف اند. در این رساله مبحث "میانگین زمان توقف در فرآیندهای تصادفی" را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. فرض کنیم {xn, n 0} یک فرآیند تصادفی گسسته بر فضای احتمال (, , p) و نیز به ازای , n 0 یک دنباله افزایشی از میدانهای در این صورت { n}...

در بسیاری از فرایندهای تصادفی مفهومی به نام زمان اصابت مطرح می شود، که یک متغیر تصادفی است و بیانگر اولین زمانی است که فرایند وارد مجموعه ای از حالت ها می شود. این متغیر در فرایندهای تصادفی نقش اساسی دارد، به عنوان مثال وابستگی در فرایندهای تصادفی را می توان بر اساس زمان های اصابت بررسی کرد. در این پایان نامه ساختار وابستگی فرایندهای تصادفی دو متغیره بر اساس زمان های اصابت بررسی شده است. همچنین...

به طور کلی علت بوجود آمدن صف ، محدودیت در امکانات سرویس دهی است . منظم صف ، چگونگی تخصیص امکانات سرویس دهی را به متقاضیان تعیین می کند. مثلا در نظم fifo (سرویس به ترتیب ورود) اولویت استفاده از سرویس ، متعلق به متقاضی است که اول از همه وارد شده است ، در صورتی که در نظم lifp (سرویس به ترتیب عکس ورود) اولویت استفاده از سرویس ، متعلق به متقاضی است که آخر از همه به صف پیوسته است . به طور کلی صف می ت...