در بازارهای مالی و اقتصاد دینامیک‏های دارایی پایه اغلب با معادلات دیفرانسیل تصادفی از نوع پرش-انتشار مشخص می‏شوند. این معادلات علاوه بر جمله انتشار دارای جمله‏ی پرش نیز هستند که این جمله‏ی پرش بستگی به نوع بازار دارد. از آنجا که کلاس معادلات دیفرانسیل تصادفی پرش-انتشار معمولا جواب تحلیلی ندارند، نیازمند استفاده از تقریب‏‏های عددی هستیم. تقریب‏های عددی برای جواب معادلات دیفرانسیل تصادفی پرش-انتش...

مدل کلاسیک بلک–شولز از حرکت براونی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفاده می کند. هرچند، داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی را در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد مدل بلک-شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. از این رو، فرایندهای لوی برای مدل بندی بازارهای مالی ارائه شدند. در این پایان نامه به معر...

قیمت گذاری اختیار معامله یکی از مباحث مطرح در ریاضیات مالی است . مدل بلک-شولز مشهور ترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیارات است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است و نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی را در تمام حالات بیان کند.در راستای هرچه نزدیکتر نمودن مدل های ریاضی با واقعیتهای بازارها، فرایندهای جدیدی مبتنی بر فرایندهای معروف و شناخته شده لوی معرفی شدند. فرایندهای ...

چکیده ندارد.

استفاده از کلیدزنی و سرپرستی و تلفیق آن با طراحی فیدبک کمّی (qft) برای فرایندهایی که گستره نامعینی وسیعی دارند، در این مقاله پیشنهاد شده است. در این راهکار مجموعه نامعینی به بازه های کوچکتری که به هر کدام یک فرایند (مدل) نامی اختصاص می یابد، تفکیک می شود. با فرض اینکه مساله کنترل مقاوم را برای هر کدام از این بازه ها می توان با تئوری فیدبک کمّی حل کرد، در ساختار پیشنهادی از یک تصمیم ساز رده بالا (...

موفقیت در بسیاری از ورزش ها، به خصوص ورزش های توپی، به توانایی پرش در جهات مختلف بستگی دارد. در بسیاری از متون تخصصی، تمرینات پلایومتریک به عنوان بهترین روش برای توسعه توان انفجاری معرفی شده است. مشکل موجود در این زمینه، عدم وجود دستورالعمل های کمی دقیق برای تعیین شدت تمرینات پلایومتریک است. وجود این دستورالعمل ها نه تنها پیشرفت تمرینی را بهینه می کند، بلکه احتمال آسیب ورزشکار را نیز بسیار کاهش...

استفاده از کلیدزنی و سرپرستی و تلفیق آن با طراحی فیدبک کمّی (QFT) برای فرایندهایی که گستره نامعینی وسیعی دارند، در این مقاله پیشنهاد شده است. در این راهکار مجموعه نامعینی به بازه‌های کوچکتری که به هر کدام یک فرایند (مدل) نامی اختصاص می‌یابد، تفکیک می‌شود. با فرض اینکه مساله کنترل مقاوم را برای هر کدام از این بازه‌ها می‌توان با تئوری فیدبک کمّی حل کرد، در ساختار پیشنهادی از یک تصمیم‌ساز رده بالا (...

در این پایان نامه سهامی با فرایند پرش-انتشار در نظر گرفته شده، سپس با فرض هزینه معامله و مالیات، مدلی برای سود حاصل از این سهام ارائه شده است. در این مدل، مولفه ی پرشی یک فرایند پوآسون مرکب با پرش های منفی در نظر گرفته شده است. سود سهام پس از کسر هزینه های معامله و مالیات در زمان های گسسته به صاحبان سهام پرداخت می شود. هدف، تعیین مقدار سود پرداختی در زمان پرداخت است به طوری که ارزش فعلی مجموع س...

مقدمه: تجزیه و تحلیل پرش عمودی از نظر بیومکانیکی جهت شناسایی بهترین روش پرش با بهره مکانیکی بالا ضروری است. بدیهی است که روش پرش در نتیجه و رکورد تاثیر معنی داری دارد. لذا مقایسه روشهای مختلف اهمیت اساسی دارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف است روش: بدین منظور از میان 16 نفر بازیکنان بسکتبال 17-...