شناخت فرایند اورنشتاین-اولنبک و بررسی ویژگی بازگشت به میانگین آن وپرداختن به کاربردهای این ویژگی در بازارهای مالی و انرژی می باشد. بیان روش قیمت گذاری فرایند اورنشتاین-اولنبک در بازارهای اصطکاکی با ویزگی محدودیت قیمت است.

 با گسترش روزافزون ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی در سراسر دنیا، انتقال رکود و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، رو به رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه‎ی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوک‎های مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملک...

در این پایان‏ نامه، ترافیک موجود در شبکه‏ های ارتباطی مدل‏سازی می‏شود. چون این ترافیک معمولاً در اثر درخواست کاربران به ‏وجود می‏ آید، زمان انتظار و حجم و زمان ورود هریک از درخواست‏ها تصادفی در نظر گرفته می ‏شود. این مدل‏ها از دو روش مختلف، یکی با استفاده از انتگرال تصادفی یک بعدی (طبقه پایین) و دیگری میدان‏های تصادفی چندبعدی (طبقه بالا) قابل بررسی هستند. این مدل‏ها توزیعهای گاوسی، پایدار، پوآسن...

آربیتراژ آماری یکی از راهبردهای معاملاتی پرکاربرد در چهارچوب معاملات الگوریتمی است که با بهره گیری از ناهنجاری های مقطعی رخ داده در دینامیک قیمتی دو یا چند دارایی مرتبط با هم، به طرح ریزی استراتژی های سودآور می پردازد. رایج ترین رهیافت آربیتراژ آماری، یک استراتژی تحت عنوان «معاملات جفتی» است که از دهه ی ?? میلادی در بازارهای مالی جهانی مطرح شده است. این معامله، بر یک جفت دارایی با خواص آماری مش...

دارا بودن ویژگی مارکف برای یک فرایند متقارن پایدار از نوع (12)a، نیاز به شرایطی دارد، که این شرایط برای تشخیص فرآیندهای مارکف ، یا فرآبندهای مارکف ضعیف در کلاسهای مهمی از فرآیندهای متقارن پایدار از نوع a بکار میروند، برای مثال می توان کلاسهای فرآیندهای گاوسی آمیخته، فرآیندهای متناوب ساز، حرکت لوی با زمان تغییر بافت و میانگین متحرک را ذکر نمود. ضمنا دو فرآیند مارکف ایستای متقارن پایدار از نوع...

محققان در زمینه­های مختلف علوم از جمله علوم زیستی، به فرایندهای انتشار مثل حرکت براونی و فرایند اورنشتاین-اولن­بک که کلاسی از فرایندهای تصادفی هستند توجه ویژه دارند. در بررسی چنین فرایندهایی معمولاً فرض می­شود مشاهدات حاصل از آن­ها در فضاهای اقلیدسی قرار دارند. اما در بعضی از پدیده­های فیزیکی، شیمیایی و زیستی  داده­هایی یافت می­شوند که به دلایلی مثل تناوبی بودن مقادیری از فضاهای اقلیدسی به حساب ...

در تحلیل بقا زمان رخداد پیشامدهایی از قبیل مرگ ،تولد،فارغ التحصیل شدن و ...مد نظر است که توزیع احتمال زمان رخداد این پیشامدها تحلیل می شود در این پایان نامه زمانهای بقا براساس اولین زمان عبور فرایندهای تصادفی مدل بندی شده است.هدف این پایان نامه تحلیل بقا بر اساس فرایند اورنشتاین - اهلنبک است.

فرایندهای انتشار مثل حرکت براونی و فرایند اورنشتاین-اولن بک کلاسی از فرایندهای تصادفی هستند که در زمینه های مختلف علوم از جمله علوم زیستی مورد توجه محققین بوده و هستند. در مطالعه چنین فرایندهایی معمولا فرض می شود مشاهدات حاصل از آن ها در فضاهای اقلیدسی قرار دارند. اما دربعضی از پدیده های فیزیکی، شیمیایی و زیستی داده هایی یافت می شوند که به دلایلی مثل تناوبی بودن نمی توانند مقادیری از فضاهای اقل...

فرایندهای خودمشابه با بکار بردن تبدیل لمپرتی از فرایندهای ایستا بدست می آیند در این پایان نامه فرایندهای اورن اشتین –اولنبک تعمیم یافته و فرایندهای خود مشابه مرتبط با آنها مطالعه شده است.فرایندهای اورن اشتین –اولنبک تعمیم یافته نمایشهای زیادی دارند یکی از این نمایشها فرایند ایستایی است که با بکار بردن تبدیل امپرتی بر روی فرایند حرکت براونی کسری بدست می آید. نمایش دیگر فرایندی با کوواریانس نمایی...

در این تحقیق ابتدا یک نمایش انتگرالی برای فرایند گاوسی مانا معرفی می کنیم. با استفاده از این نمایش انتگرالی بسط موجکی ژانگ و والتر برای فرایندهای گاوسی مانا را ارائه می کنیم. پایه ی موجک مورد استفاده در این بسط، موجک لماری-میر است. بسط براساس- موجک ژانگ و والتر دارای نقصی است، که دیدر و پیپیراس اقدام به اصلاح این نقص کردند. بسط براساس-موجک اصلاح شده، مانند بسط براساس- موجک ژانگ و والتر، دارای س...