در این پایان نامه قصد داریم روش جریمه را برای حل مسایل اختیار چند دارایی آمریکایی بکار برده و آنالیز کنیم.اصطلاح جزیی جریمه غیر خطی را به معادله بلک-شولز اضافه کرده و با استفاده از این روش، با دامنه حل ثابت به دنبال برداشتن مرز آزاد یا متحرک با تحمیل ویژگی اعمال قبل از موعد هستیم. قصد داریم ثابت کنیم که قیمت تقریبی اختیار در برخی از خصوصیات اساسی اختیار آمریکایی صدق می کند. همچنین در این مطالعه...

مسایل مالی یکی از زمینه هایی است که بیشترین رشد و تغییر را در تجارت جهانی دارند و اختیارات مالی بیشترین استفاده را در زمینه امور مالی دارند. طی دهه گذشته، تحقیق در رابطه با قراردادهای اختیار از ارزش بالایی برخوردار بوده است. انواع مختلفی از مدل های ریاضی برای قیمت گذاری اختیارات وجود دارد که مهم ترین آنها مدل قیمت گذاری اختیارات بلک-شولز است. در سال 1973، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون قیمت...

در این پایان نامه، احتراق جت n - dodecane مایع با تقارن محوری را که درون محیط گازی (هوا) پاشیده شده و آن مخلوط می گردد و از نوع 2 بعدی، غیر دائم و توربولانس می باشد در دستگاه مختصات استوانه ای مورد تحلیل عددی قرار داده ایم. برای مدلسازی میدان جریان اسپری از مدل قطرات مجزا که براساس روش اولری - لاگرانژی است استتفاده نموده و توربولانس را با استفاده از مدل k - ?7 پدیده تبخیر را بوسیله معادلات borm...

در این پایان نامه از روش تبدیل لاپلاس برای حل معادله بلک-شولز جهت بدست آوردن جواب عددی مناسب برای قیمت قراردادهای اختیار معامله استفاده می نمائیم. الگوریتم ارائه شده از نرخ همگرایی بالایی برخوردار است و بطور طبیعی قابل موازی سازی می باشد. بطور خاص، ابتدا تبدیل لاپلاس را بروی معادله بلک-شولز اعمال می کنیم و سپس معادله بیضوی بدست آمده را با استفاده از یک حل کننده قوی بیضوی حل می نمائیم و در نهایت...

امروزه قراردادها متداول ترین ابزارهای مالی هستند. به همین دلیل با افزایش تقاضا برای این ابزار مالی، مساله ی قیمت گذاری قراردادها یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی است. با گسترش مدل های تصادفی، نیاز به روش های محاسباتی تصادفی باعث ایجاد رشته ای جدید به نام مهندسی مالی شد. ارائه ی مدل بلک-شولز در سال 1973، معادلات دیفرانسیل جزئی را بیش از پیش مورد توجه افراد در زمینه ی اقتصاد قرار داد. بنابراین برای ...

در این مقاله یک حل دقیق فرم بسته برای ارتعاشات آزاد خارج صفحه­ای ورق­های ضخیم مستطیلی همگن و ایزوتروپیک چندلایه با شرایط مرزی مفصل ساده بر مبنای تئوری الاستیسیته سه­بعدی خطی ارائه شده است. از تعدادی میدان جابه­جایی برای حل معادلات استفاده شده است. میدان­های جابه­جایی درنظر گرفته شده طوری می­باشند که شرایط مرزی مفصل ساده را بر روی پایه­های ورق برقرار می­کنند. در ادامه حل، با جایگذاری میدان­های ج...