تمام موسسات از کارگاه های کوچک گرفته تا شرکت های بزرگ، به نوعی با ریسک روبرو هستند. هرجا برای یک انتخاب، گزینه های گوناگون وجود داشته باشد و آن گزینه ها با آثار و نتایج مختلف همراه باشند، ریسک وجود دارد. برای موسسات مالی، ریسک مفهوم وسیع تری دربردارد. محور فعالیت بسیاری از بنگاه های مالی مانند موسسات بیمه و صندوق های بازنشستگی بر کنترل ریسک استوار است. برای چنین موسساتی این مفهوم به قدری مهم اس...

وضعیت ریسکی، وضعیتی تعریف می شود که در عین نامعلوم بودن و غیرقطعی بودن پیامدهای آینده جهان، یافتن احتمال های مربوط به وقوع این پیامدها امکانپذیر است. در اقتصاد مالی معمولاً از توزیع نرمال برای نشان دادن احتمال وقوع پیامدها به خصوص در رابطه با بازده دارایی ها استفاده می شود اما در بیشتر موارد، احتمال برآوردی بازدهی های دارایی ها، توزیع نرمال ندارد و دارای دم های پهن تر و کشیده تر از توزیع نرمال ه...

هدف مطالعه حاضر مقایسه کارایی مدل­های شبکه عصبی و سنجه‌های موجود در دسته سنجه‌های ریسک در تشکیل پرتفوی بهینه است. ابتدا اطلاعات سری زمانی مربوط به نرخ بازده شرکت­های مختلف طی سال­های 95-1386 از بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گردآوری شده و در چارچوب مدل­های شبکه عصبی و سنجه­های ریسک طیفی، انحراف و منسجم با استفاده از آزمونهای کوپیک ، کریستوفرسن و لوپز مورد تجزیه و تحلیل قرار ...

نظریه قابلیت اعتماد به مطالعه طول عمر سیستم ها می پردازد.طول عمر سیستم را می توان به وسیله طول عمر مولفه های ان مشخص کرد.معمولا فرض می شود مولفه های یک سیستم متغیر های تصادفی مستقل و همتوزیع هستند اما در عمل سیستم هایی وجود دارند که در انها طول عمر یک مولفه روی طول عمر مولفه های دیگر سیستم اثر می گذارد. در این پایان نامه ویژگی های قابلیت اعتمادی سیستم های با مولفه های وابسته مورد بررسی قرار گرف...

معرفی الگو جدیدی برای سیستم های قابل تعمیر با تعمیر مینیمال و ساختن فواصل پیش بینی ناپارامتری برای طول عمر یک سیستم منسجم با بردار علامت معلوم از اهداف اصلی این رساله است. سیستم قابل تعمیری را براساس تعمیر مینیمال با این فرض که تعداد دفعات تعمیر آن یک متغیر تصادفی مثبت با یک بردار احتمال معلوم باشد، در نظر گرفته ایم. برخی از قضایای مربوط به حفظ ویژگی های قابلیت اعتماد را برای طول عمر سیستم مورد...

در این پایان نامه مفهوم تابع علامت یک سیستم منسجم و کاربردهای آن در تحلیل قابلیت اعتماد سیستم ها مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از کاربردهای مهم علامت، مقایسه ی طول عمر سیستم هاست. برای حالتی که طول عمر مولفه ها i.i.d. باشند، کوچار و همکاران (1999) و هنگامی که طول عمر مولفه ها تعویض پذیر باشند، ناوارو و همکاران (2005) به مقایسه ی طول عمر سیستم ها پرداختند. در تحقیق حاضر به تعمیم این مقایسه ها د...

دراین پایان نامه حالت خاصی از مدول های یکدست، انژکتیو و پروژکتیو گرنشتاین را مطالعه می کنیم، که به ترتیب، مدول های یکدست، انژکتیو و پروژکتیو بطور قوی گرنشتاین می نامیم. این سه دسته از مدول ها، ویژگی جدیدی از مدول های قبلی ارائه می دهد و نشان می دهد که شباهتی بین مفهوم مدول های یکدست، انژکتیو و پروژکتیو گرنشتاین و مفهوم مدول های یکدست، انژکتیو و پروژکتیو معمولی وجود دارند. این مدول های جدید ...