در این مقاله به بررسی همبستگی مقاطع زمانی میان بازار سهام و قیمت نفت در کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده نفت می­پردازیم. در این راستا با بهره­گیری از مدلdcc-garch  و gjr، فرضیات پژوهش آزموده می­شوند. نمونه ج.ا.ایران وعربستان به عنوان کشورهای منتخب صادرکننده نفت و امریکا، کانادا و ژاپن به عنوان کشورهای عمده واردکننده نفت در نظر گرفته شده­ اند.نتایج این پژوهش بیانگر نبود همبستگی میان این دو با...

در این مقاله به‎طور کلی به کارایی روش‎شناسی رویدادپژوهی و به‎طور خاص به کارایی آماره‎های مختلف آزمون می‎پردازیم. بر اساس داده‎های روزانه‎ی قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال 1380 تا پایان سه‎ماهه‎ی اول سال 1389 (شامل 2240 روز) و به‎روش شبیه‎سازی، کارایی هشت آماره‎ی پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دوره‎ی رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‎دهد، آماره‎های مختلف توان کشف بازده‎های غ...

در رویداد پژوهی بلندمدت، سنجش عملکرد غیرعادی ناشی در بلندمدت از رویدادهای خاص ، براساس روش‌های مختلف انجام می‌شود. رویکرد پرتفوی زمان-تقویمی یکی از این روش‌ها است که در آن برای محاسبه بازده غیرعادی ناشی از اثر رویداد مورد بررسی بر قیمت سهام شرکت‌ها، استفاده می‌شود. در این پژوهش با شبیه‌سازی مبتنی بر داده‌های 321 شرکت در دوره زمانی 1396-1380 به ارزیابی توان این روش در بازار سرمایه ایران پرداخته ...

پژوهش‌ها نشان داده است که افزایش کیفیت افشاء، عامل تأثیرگذاری در کاهش نوسان بازده غیرعادی در اعلام سود است. این پژوهش، تأثیر کیفیت افشاء بر بازده غیرعادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می‌دهد. متفاوت از مطالعات صورت گرفته، نخست از روش پژوهش رویداد پژوهی استفاده شده تا رفتار بازده غیرعادی به‌خوبی نمایان شود. دوم، با واکاوی از توزیع آماری امتیاز کیفیت افشاء، اب...

بر اساس فرضیه فراواکنشی، به عنوان یکی از خلاف قاعده­های مطرح در بازارهای مالی، سرمایه­گذاران تمایل به واکنش بیش از اندازه نسبت به اخبار و اطلاعات منتشره(خوب یا بد) دارند. هدف این تحقیق بررسی فرضیه فراواکنشی سرمایه­گذاران با استفاده از دامنه نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1387-1382، در دو دوره از دامنه نوسان قیمت می­باشد. بررسی این فرضیه، مبتنی بر رویکرد رویداد پژوهی است...

هدف: در رویداد پژوهی ، سنجش عملکرد غیرعادی ناشی از رویدادهای خاص در بلندمدت، بر اساس رویکردهای مختلف انجام می­شود، یکی از آنها خرید و نگهداشت است. در این رویکرد به طور معمول از دو روش شرکت همتا و پرتفوی مرجع استفاده می­شود. هدف این پژوهش ارزیابی رویکرد خرید و نگهداشت در سنجش عملکرد با تأکید بر افق زمانی بلندمدت است. روش: در این پژوهش با شبیه­سازی مبتنی بر داده­های 131 شرکت در دوره زمانی 1381 تا...

چکیده: این پژوهش تحولات کردستان عراق را به دو دلیل مورد توجه قرار داده است. اول به دلیل حضور و فعالیت دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای در کردستان عراق پس از صدام و دوم تقویت ناسیونالیسم کردی در مناطق کردنشین ایران به دنبال تأسیس حکومت کردی در شمال عراق است. پیامد این رویداد گسترش خواسته های قومی کردهای ایران از دولت مرکزی است. از این رو این پژوهش با روش آینده پژوهی در پی پاسخگویی به این پرسش است...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغ ییر حسابرس بر روی قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع هدف، پاسخگویی به این سؤال است که آیا تغ ییر حسابرس برای استفاده کنندگان دارای محتوای اطلاعاتی می باشد یا خیر؟ با استفاده از رویداد پژوهی و به کمک روش آماری مقایسه زوجی و آزمون علامت زوج نمونه؛ میانگین بازده سهام، میانگین بازد ههای غیر عادی و غیر عادی انباشته ...

با توجه به اهمیت اخبار زیست محیطی و ضرورت بررسی واکنش بازار به این اخبار، در این تحقیق به بررسی رفتار سرمایه​گذاران و قیمت سهام، نسبت به انتشار اخبار زیست محیطی پرداخته شده است و عکس​العمل سرمایه​گذاران نسبت به اخبار مطلوب و نامطلوب زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش شناسی استاندارد مطالعات رویدادی (رویداد پژوهی) استفاده شده است. محدوده رویداد شامل 11 روز (5 روز قبل تا ...

چکیده: این پژوهش تحولات کردستان عراق را به دو دلیل مورد توجه قرار داده است. اول به دلیل حضور و فعالیت دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای در کردستان عراق پس از صدام و دوم تقویت ناسیونالیسم کردی در مناطق کردنشین ایران به دنبال تأسیس حکومت کردی در شمال عراق است. پیامد این رویداد گسترش خواسته های قومی کردهای ایران از دولت مرکزی است. از این رو این پژوهش با روش آینده پژوهی در پی پاسخگویی به این پرسش است...