در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک و نیمه پارامتریک پرتفویی شامل شاخص‌های TEDPIX، DJIA و Nikkei 225 جهت تعیین بهترین سنجه ارزش در معرض ریسک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت فائق آمدن بر مشکل مدل‌های پارامتریک که اطلاعات موجود در خطاهای استاندارد را نادیده می‌گیرد، از مدل‌های نیمه پارامتریک استفاده گردید. به همین منظور پس از تخمین ماتریس کواریانس شرطی، با استفاده از مدل‌های GARCH ...

یکی از روش های اندازه گیری ریسک های نامطلوب(ریسک هایی که با قبول آن ها صرف ریسک منفی شده و مخرب می باشند)، ارزش در معرض ریسک (var) است که بیشترین افت یک پرتفوی از دارایی های مالی را در افق زمانی مشخص ودر یک سطح اطمینان خاص نشان می دهد و راه حلی مناسب جهت اندازه گیری ریسک دارایی و مدیریت آن به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین سرمایه اقتصادی بر مبنای ریسک شرکت های مالی می باشد. در این پژوهش ابتدا به...

این تحقیق در اراضی ایستگاه تحقیقاتی کرکج واقع در 12کیلومتری شرق تبریز جهت ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات چغندر قند، پیاز و گلرنگ صورت گرفته است. اطلاعات خاکشناسی بر اساس مطالعه 11 پروفیل خاک در اراضی مذکور و داده­های اقلیمی از ایستگاه کلیماتولوژی خلعت­پوشان تهیه گردید. همه نیازهای زمین نما، خاک و اقلیمی چغندر قند، پیاز و گلرنگ از جداول ارائه شده توسط سایس و همکاران اقتباس و با استفاده از...

این تحقیق در اراضی ایستگاه تحقیقاتی کرکج واقع در 12کیلومتری شرق تبریز جهت ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات چغندر قند، پیاز و گلرنگ صورت گرفته است. اطلاعات خاکشناسی بر اساس مطالعه 11 پروفیل خاک در اراضی مذکور و داده­های اقلیمی از ایستگاه کلیماتولوژی خلعت­پوشان تهیه گردید. همه نیازهای زمین نما، خاک و اقلیمی چغندر قند، پیاز و گلرنگ از جداول ارائه شده توسط سایس و همکاران اقتباس و با استفاده از...

مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای یکی از مدل‎های متداول در برآورد نرخ بازده مورد انتظار است. از آن‎جا که در مدل capm استاندارد رابطه بین بازده سهام و بازده بازار خطی فرض می‎شود، در محیط غیرخطی تخمین ضریب بتا ناسازگار و دارای اریب خواهد بود. در این پژوهش سعی شده در بازه زمانی 1385 تا 1394 قدرت پیش‎بینی مدل های capm غیرخطی و مدل capm استاندارد در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شود. برای تخمین مدل غی...

هدف این تحقیق، بررسی توانایی شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش‌بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک است. بدین منظور اطلاعات 211 سال-شرکت درمانده منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 سال-شرکت سالم پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سالهای 1384 الی 1393 مورد استفاده قرار گرفته‌است. در این مطالعه از 32 شاخص حسابداری و 20 شاخص غیرحسابداری به همرا...

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیر پارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های گردآوری شده طی دوره زمانی 1388-1398 می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. از طرفی تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی- کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات تاریخی ...

سابقه و هدف: یکی از رایج ترین روش ها برای تجزیه و تحلیل اثر متغیرهای توضیحی برروی زمان بقاء، مدل نیمه پارامتریک کاکس می باشد، با این وجود، تحت شرایط خاص، مدل های پارامتریک زمان شکست شتابیده بر مدل کاکس برتری دارند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کارایی مدل های پارامتریک و نیمه پارامتریک در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان معده است. مواد و روش ها: در این مطالعه گذشته نگر با مراجعه به پرونده بیماران...

در این پژوهش فواید مدل های garch چند متغیره ی نیمه پارامتریک جهت محاسبه ی ارزش در معرض ریسک (var) پرتفویی شامل شاخص های tedpix، djia و nikkei 225 مورد بررسی قرار داده می شود. به منظور توصیف اطلاعات پنهان در خطاهای استاندارد شده ی مدل های garch پارامتریک، مدل جدید نیمه پارامتریک را بکار می گیریم. در این روش ابتدا ماتریس کواریانس شرطی با استفاده از مدل های garch چند متغیره ی پارامتریک محاسبه می ش...

Background and purpose: One of the most common methods used to estimate the effects of explanatory variables on survival time, is Cox semi parametric model. However, under certain circumstances, accelerated failure time parametric models are superior to the Cox model. The purpose of this study was to assess the efficiency of parametric and semi-parametric models in survival analysis of patients...