سرمایه­ گذاری­های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش ­بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتاً با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پارامترهای مدلgarch  را با استفاده از روش بیزی و تکنیک شبیه­سازی mcmc تخمین می­زند و سپس نتایج بدست آمده را با روش حداکثر راستنما...

سرمایه­ گذاری­های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش ­بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتاً با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پارامترهای مدلGARCH  را با استفاده از روش بیزی و تکنیک شبیه­سازی MCMC تخمین می­زند و سپس نتایج بدست آمده را با روش حداکثر راستنما...

یکی از مهمترین مشکلاتی که شرکت های آب و فاضلاب روستایی به طور مداوم با آن سر و کار دارند مسئله وصول آب بها می باشد. تنها منبع تامین اعتبار لازم برای فعالیت این شرکت ها آب بها می باشد. با توجه به این واقعیت، در این تحقیق تلاش شده است عوامل موثر بر دیرکرد یا عدم پرداخت قبوض آب بهای مشترکین شرکت آب وفاضلاب روستایی شهرستان گرگان مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر مشترکین به دو گروه خوش حساب و بدحس...

ایراد اساسی آزمون‌های کلاسیک ADF و PP توان آزمو ن پایین در نمونه‌های کوچک و گسستگی توزیع مجانبی آنهاست. در مقابل، بسیاری از محققین برجسته از آزمون‌های ریشه واحد بیزی حمایت می‌کنند. در پژوهش حاضر، آزمون‌های ریشه واحد بیزی بعنوان جایگزین روش‌های کلاسیک بررسی شده است. به دلیل ساختار توزیع غیرشرطی داده‌های مالی نقطه تمرکز این پژوهش تنظیم تابع راستنمایی با توزیع مقیاس ترکیبی نرمال می‌باشد. بدین منظو...

درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش شایان توجهی بر بخش­های اقتصاد ایران از جمله صادرات غیرنفتی، بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی دارد. در این مقاله مدل گسترش یافته فدر (1982) برای برآورد اثرات صادرات نفتی و غیرنفتی بر بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران برای سال­های 1357 تا 1390 بکار گرفته شده است. در این راستا از روش حداکثر راستنمایی یوهانسن-جوسلیوس و مکانیزم تصحیح خطای برداری استفاده شده ا...

امروزه عده کثیری از افراد به سرمایه¬گذاری در بورس و خرید و فروش سهام روی آورده¬اند. از آنجایی که انجام این گونه معاملات دارای ریسک¬های بالایی است، بهتر است به منظور مدیریت ریسک و دستیابی به یک سرمایه¬گذاری موفق، در کنار تجربه، از روش¬های علمی برای تعیین چگونگی تغییرات قیمت سهام نیز استفاده شود. روش¬های گوناگونی برای این منظور وجود دارد. یکی از مدل¬هایی که در تحقیقات بسیاری مورد توجه می¬باشد مدل...

در سالهای اخیر، کمبود آب ناشی از خشکسالی های متوالی در اکثر مناطق کشور، افزایش تقاضای ناشی از افزایش جمعیت و عدم رشد مناسب عرضه به دلیل هزینه های سنگین فرایند تولید تا توزیع موجب شده تا تأمین آب مورد نیاز مصرف کنندگان از مهم ترین دغدغه های شرکت های آب و فاضلاب باشد. در این زمینه ضرورت سیاست های مدیریت تقاضا بیش از پیش به چشم می خورد. اولین و مهم ترین گام در راستای مدیریت مصرف، شناخت رفتار مصرف ...