در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی...

  در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، ...

یکی از ابزارهای مهم کنترل فرآیند آماری نمودارهای کنترلمیباشند.نمودارهایکنترلی طوریطراحیشدهاند که تغییراتدرمیانگینوواریانسیک فرآیند تولید را کشف کنند. نظریهی مجموعههایفازییک روش مفید برای مدلسازی دادههای مبهم ارائه میدهد. نمودارهای کنترل فازی نیز هنگامیکه دادههای آماریمبهم هستند مورد استفاده قرار میگیرند. برای طراحی نمودارهای کنترل فازیمیتوان دادههای مبهم را از طریق روشهای غیرفازی سازی به عدد ت...

مسئله اصلی در اندازه­گیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده­ های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان قیمت­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات بر نوسان درون روزانه بازدهی تاثیرگذار می­باشد. نتایج مدل­های تخمینی حاکی از ...

مطالعه دمای خاک در اعماق مختلف، از نظر هواشناسی، اقلیم‌شناسی (بخصوص در مقیاس خرد)، کشاورزی و صنعت حائز اهمیت است. روش‌ پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و هدف آن تعیین تغییرات دمای هوا و دمای اعماق (5، 10، 20، 30، 50 و 100) سانتیمتر خاک در ساعتهای 5/6، 5/12 و 5/18 طی دوره آماری 2016-1995 در منطقه شمال استان فارس می باشد. آمار روزانه از مرکز هواشناسی استان دریافت گردید و داده‌ها در نرم‌افزارهای اکسل و SP...

گیاهان بالشتکی به‏عنوان گونۀ غالب مناطق کوهستانی، حضور گونه‏های اطراف خود را آسان می‏کنند. این مطالعه به‏دنبال بررسی تأثیر آتش‏سوزی بر بهبود خرداقلیمی اسپرس در علفزارهای کوهستانی است. آتش‏سوزی در تابستان 1392 رخ داده است. بدین‌منظور از 29 اسفند 1394 با استفاده از دماسنج تکمه‏ای در عمق نوسان دمای روزانه در زیر‌بوتۀ شاهد و نیز زیر‌بوتۀ سوختۀ اسپرس به‌مدت 31 روز و با فواصل زمانی نیم ساعت ثبت شد. ا...

هدف مطالعه بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه نسبت بهینه پوشش ریسک در بورس تهران ( بازار مالی در حال توسعه) و بورس استانبول ( بازار مالی نوظهور) است. در این تحقیق از داده‌های روزانه دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و 18 مارچ 2013 تا 17 آگوست 2018 برای ترکیه و الگوی چرخشی مارکوف استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ضریب مربوط به متغی...

در این پژوهش ارتباط بین نوسان بارش در مناطق جنوبی دریای خزر و تغییرات فشار تراز دریا با استفاده از رویکردی محیطی به گردشی در دوره زمانی(1383-1339) بررسی و تحلیل گردید. در این ارتباط در بخش پایگاه داده سطحی، از داده های بارش روزانه 12 ایستگاه سینوپتیک پهنه مطالعاتی بهره گرفته شد و ماتریس سری زمانی روزهای بارشی آنها تهیه گردید. در بخش پایگاه داده های جوی نیز از داده های فشار تراز دریا موجود در پا...

ایجاد تمایل در بین ‌‌سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ‌‌سرمایه‌گذاری در بورس ایران نیاز به باثبات سازی روند نوسانات قیمت سهام و همچنین کاهش بازدهی در سایر بازار‌‌ها و کاهش تنش‌‌های سیاسی دارد. در ‌پژوهش حاضر به بررسی حباب‌‌های قیمتی در  بورس ایران و همچنین میزان اثر بازدهی بازارهای طلا و ارز و نفت و شوک‌‌های اقتصادی بر بورس ایران پرداخته شده است. به منظور ارزیابی تاثیر متغیرهای به کار گرفته شده...

پیش­بینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاست­گذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب می­شود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که می­تواند معیاری از نااطمینانی سرمایه­گذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدل­سازی شد. در این...