از آنجا که در حال حاضر قیمت های سهام با فراوانی بیشتر و براساس زمان واقعی در دسترس است، ارزش گذاری براساس قیمت سرمایه (سهام)، تحلیل سنتی ترازنامه و اظهارنامه درآمدی را تکمیل و محققان را به ارزش بازاری و ریسک دارایی های بانک ها علاقه مند کرده است. با توجه به این موضوع، این مقاله از رویکرد ارزش گذاری اختیار[1] مرتون- بلک- شولزبرای محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آنها و فاصله تا نکول ...

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل...

مدیریت دارایی و بدهی بانک به عنوان برنامه ریزی هم زمان همه دارایی ها و بدهی های بانک که ترکیب ترازنامه بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک نرخ بهره، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیک های کمّی استفاده شده برای مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها مدل برنامه ریزی آرمانی می باشد. سوال اصلی این است که:...

شاخص نسبت کفایت سرمایه از محرک­های مهم در فرآیند سودآوری مؤسسات مالی و بانک‏ها محسوب می­شود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عواملی می پردازد که در تعیین شاخص سنجش سلامت بانک یا نسبت کفایت سرمایه­ بانک­ها مؤثر است. بدین منظور با استفاه از سیستم نمونه گیری تصادفی ساده تعداد چهارده بانک دولتی و غیردولتی طی بازه زمانی پنج ساله 1385 تا 1389 به عنوان نمونه­ آماری تحقیق از بین شبکه بانکی کشور انتخاب گر...

با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی صنعت بانک‌داری همواره مورد توجه دولت‌مردان بوده و به وجود آوردن شبکه‌ای کارا از شعب، یکی از راه‌کارهای اصلی در تنظیم برنامه‌های بهبود کارایی در سطح یک بانک محسوب می‌شود. بر این اساس تحقیق حاضر کارایی هزینه‌ای 128 شعبه‌ی بانک تجارت استان اصفهان طی سال‌های 1388-1386 از طریق تحلیل مرزی تصادفی، تابع هزینه‌ی ترانسلوگ و روش حداکثر درست نمایی بر...

هدف اصلی این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است.بدین روی،برای اندازه گیری کارایی به دو روش ناپارامتری(dea) و پارامتری (sfa) داده های تراز نامه بانک های تجاری،تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 را مورد بررسی قرار داده ایم.در روش ناپارامتری نتایج حاصل میانگین کارایی اقتصادی،تخصصی و فنی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با 56 درصد،77 درصد و 72 درصد است.در روش پارا...

چکیده هدف از انجام این تحقیق، طراحی یک قاعده بهینه پولی در چارچوب هدف گذاری تورم انعطاف­پذیر برای بانک مرکزی با تأکید بر قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران است. این تحقیق در دو مرحله انجام می گیرد. در مرحله اول معادلات عرضه و تقاضای کل برای یک اقتصاد باز و صادرکننده نفت (مورد ایران) تصریح و با روش ardl مورد برآورد قرار می گیرند. در مرحله دوم برای بدست آوردن قاعده پولی بهینه، مسئله کمینه سازی تابع ز...

با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی صنعت بانک‌داری همواره مورد توجه دولت‌مردان بوده و به وجود آوردن شبکه‌ای کارا از شعب، یکی از راه‌کارهای اصلی در تنظیم برنامه‌های بهبود کارایی در سطح یک بانک محسوب می‌شود. بر این اساس تحقیق حاضر کارایی هزینه‌ای 128 شعبه‌ی بانک تجارت استان اصفهان طی سال‌های 1388-1386 از طریق تحلیل مرزی تصادفی، تابع هزینه‌ی ترانسلوگ و روش حداکثر درست نمایی بر...

میزان تسهیلات غیر جاری (npl) به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت دارایی های نهادهای سپرده پذیر تلقی می شوند. افزایش تسهیلات غیرجاری در بانک ها موجب افزایش ریسک بانک ها شده و می تواند بانک را به شدت در معرض ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی قرار دهد که درنهایت به شکست بانک منجر خواهد شد. این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل برون و درون بنگاهی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری در بین ب...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی احتساب ریسک دارایی های موزون بر حسب ریسک (rwa) توسط سرمایه گذاران از طریق آزمون تاثیر rwa بر ریسک و بازده سهام بانک ها است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 17 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل کمی مشاهدات قابل دسترس، جهت آزمون رابطه دارایی های موزون بر حسب ریسک با بازده و ریسک سهام بانک ها از رگرسیو...