این مقاله با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ardl) برای تحلیل هم تجمعی به بررسی تاثیر تکانه های پیش بیتی شده و نشده در نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت نرخ ارز بازار سیاه در ایران در دوره 1358:4 – 1380:1 می پردازد. به این منظور یک الگوی دو مرحله ای برای بررسی رفتار اضافه قیمت بازار سیاه ارز ساخته می شود. در مرحله اول، یک معادله پیش بینی نرخ ارز رسمی براورد و ازمقادیر تخمین زده شده آن به ...

این مقاله با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم تجمعی به بررسی تاثیر تکانه های پیش بیتی شده و نشده در نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت نرخ ارز بازار سیاه در ایران در دوره 1358:4 – 1380:1 می پردازد. به این منظور یک الگوی دو مرحله ای برای بررسی رفتار اضافه قیمت بازار سیاه ارز ساخته می شود. در مرحله اول، یک معادله پیش بینی نرخ ارز رسمی براورد و ازمقادیر تخمین زده شده آن به ...

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ا...

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ا...

در این مطالعه، با استفاده از داده‌های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می‌ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ا...

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات تکانه های نرخ ارز بر صادرات و واردات در ایران است؛ برای  این منظور،  در مرحله اول با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، تکانه ها را به صورت تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز و تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز تجزیه کرده و در مرحله بعد آنها را بر روی صادرات و واردات را برآورده نموده ایم. نتایج برآورد، نشان دهنده اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر صادرات و ...

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات تکانه های نرخ ارز بر صادرات و واردات در ایران است؛ برای  این منظور،  در مرحله اول با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، تکانه ها را به صورت تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز و تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز تجزیه کرده و در مرحله بعد آنها را بر روی صادرات و واردات را برآورده نموده ایم. نتایج برآورد، نشان دهنده اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر صادرات و ...

بررسی منابع نوسانات نرخ ارز برای مقامات پولی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر از دو قاعده تیلور و مک‌کالم دردوره زمانی 1370:1- 1396:4 با احتساب تکانه نفت، تکانه صرف ریسک، تکانه عرضه، تکانه تقاضا و تکانه سیاست‌های پولی در چارچوب یک مدل خودهمبسته برداری ساختاری برای بررسی نوسانات نرخ ارز استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از واکنش ضربه نشان می‌دهد که واکنش نرخ ارز به تکانه‌های صرف ری...

سئوال اصلی مقاله این است که آیا جهش پولی نرخ ارز می‌توا ند یک متغیر پیشرو در وقوع چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری در ایران باشد. برای پاسخ به این سئوال ابتدا از روش فیلترینگ هادریک پرسکات تکانه های نرخ ارز، جهش پولی نرخ ارز و تکانه های تولید ناخالص داخلی واقعی در طی سالهای 9۵-1368 محاسبه شد و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی گردیدند. سپس از روش تجربی لوکاس همبستگی متقابل تکانه تولید‌‌ ناخالص‌دا...

در این مقاله ضمن آزمون عدم تقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر تولید حقیقی، با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (str)، به تبیین عوامل تعیین کننده ی رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1386-1338 می پردازیم. در تصریح معادله‎ی رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز، تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآ...