خانواده توزیع های گوسی وارون از توزیع های نامتقارنی تشکیل شده است که به میزان قابل توجهی مشابه خانواده توزیع های گوسی در ارائه راه حل های ساده استنباطی در مدل سازی و تحلیل داده های مثبت چوله مورد استفاده قرار می گیرند. این توزیع به ویژه می تواند به عنوان مدلی برای طول عمر خرابی و بررسی قابلیت اعتماد یک سیستم با فرآورده های صنعتی به کار رود. در این پایان نامه، ابتدا خانواده توزیع های گوسی وارون...

در این پایان نامه نگاشت های خطی پوشا روی (b(h که حافظ وارون پذیری تعمیم یافته هستند و نیز نگاشت های خطی پوشاحافظ عملگرهای فردهلم (نیمه فردهلم)را بررسی می کنیم به ویژه جوابی برای سوال مختا می یابیم و نشان می دهیم یک فضای باناخ x و یک نگاشت خطی یکانی دوسویی f روی (b(h حافظ وارون پذیری تعمیم یافته در دوسو وجود دارد به طوری که ایده آل همه عملگرهای فشرده روی x تحت f پایا نیست.بعلاوه نشان می دهیم که ...

موضوع این پایان نامه به یک بررسی در مورد توزیع گوسی معکوس و تعمیم های آن اختصاص یافته است . این توزیع در سال 1915 توسط شرودینگر (schrodinger) بدلیل خواص مهم فیزیکی آن تحت عنوان "توزیع زمان اولین گذر در حرکت براونی" مطرح گردید. وی مشاهده نمود که اگر x (t) یک فرایند حرکت براونی با x (0)0 و تمایل (drift) مثبت ؟ و ثابت انتشار b2 باشد، آنگاه زمان اولین گذر از موقعیت مکانی a>0 دارای توزیع گوسی معکوس ...

یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری  است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصی...

در این پایان نامه با استفاده از وارون های تعمیم یافته عملگرهای با برد بسته و عملگر الحاقی به بررسی و تجزیه و تحلیل عملگرهای نرمال، هیپونرمال و عملگر ep می پردازیم و شرایط لازم و کافی برای این که حاصل ضرب دو عملگر ep و با برد بسته یک عملگر ep وبا برد بسته شود را بررسی می کنیم

یکی از مباحث مهم در آمار، تعمیم توزیع ها می باشد. در این راستا تعمیم توزیع های پیوسته به دلیل انعطاف بیشتر نسبت به توزیع های گسسته، از گذشته مورد توجه بوده است. یکی از این توزیع های پیوسته، توزیع بتا است که با تعمیم این توزیع می توان بسیاری از توزیع های مهم تعمیم یافته مانند بتا نرمال تعمیم یافته و بتا وایبل تعمیم یافته را به دست آورد که این دو توزیع دارای ویژگی های خاص و در عمل دارای برتری نسب...

در این مقاله مینیماکس بودن برآوردگر بیزی تعمیم یافته پارامتر شکل توزیع نمایی تعمیم یافته را تحت تابع زیان مربع خطای وزنی مورد بررسی قرار میدهیم. یک روش متعارف در تحلیل بیزی زمانی که اختلاف نظر در مورد توزیع پیشین وجود دارد، انتخاب یک کلاس از توزیع های پیشین و دستیابی به تصمیم بهینه در آن کلاس است که به روش بیزی استوار معروف است. در این راستا برآوردگر تأسف پسین گاما مینیماکس را برای خانواده توزی...

در این مقاله ابتدا به معرفی مدل های رگرسیون پواسون آمیخته پرداخته و در ادامه به معرفی یک مدل جدید به نام رگرسیون پواسون-بیرنبام ساندرز با هدف لحاظ کردن مسئله بیش پراکنش در مدل بندی داده های شمارشی پرداخته می شود. از آن جا که توزیع بیرنبام ساندرز آمیخته ای از دو توزیع گاوسی وارون تعمیم یافته است، لذا می توان مدل معرفی شده دو پارامتری را تعمیمی بر مدل های قبلی دانست که علاوه بر داشتن یک پارامتر ک...

بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات مهم در مدیریت ریسک سبدهای مالی است. نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدل سازی این پیشامدها و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آن ها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است. هدف این پایان نامه استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران ...

چکیده اخیراً توزیع جدیدی به نام توزیع تعمیم یافته نمایی توسط محققین آمار مورد توجه قرار گرفته است که مزیت های بیشتری نسبت به توزیع های قبلی از جمله توزیع گاما و وایبل دارد، در این پایان نامه به برآورد پارامترهای توزیع تعمیم یافته نمایی با روش بیز پرداخته ایم و همچنین در داده های گروه بندی شده این توزیع را مورد بررسی قرار داده و پارامترها را تحت گروه بندی و با روش بیز بدست آورده ایم. در نهایت ...