نمودار ناپارامتری رتبه علامت دار (signed-rank) برای کشف تغییرات در میانه(میانگین) فرایند کاربرد دارد. در این مقاله این نمودار در حالتی بررسی می شود که فاصله زمانی بین دو نمونه گیری متغیر است. مقایسه ای که میان عملکرد این نمودار و عملکرد نمودار در حالت فاصله نمونه گیری ثابت انجام شد ،مشخص کرد که روش فاصله نمونه گیری متغیر کارایی این نمودار را افزایش می دهد. بیکر ]1[ نشان داد که نمودار رتبه علامت...

در سال های اخیر ترتیب های تصادفی در حوزه های مختلف آمار و احتمال گسترش یافته و احتمال می شوند.دراین تحقیق به بررسی یکی از این ترتیب ها به نام excess wealth می پردازیم. ابتدا تابع excess wealth را معرفی کرده و ارتباط آن با برخی ویژگی های مربوط به توزیع های طول عمر و همچنین کاربرد این تبدیل برای شناسایی داده ها ی دنباله سنگین را بیان می کنیم سپس ترتیب تصادفی excess wealth را معرفی، ارتباط آن با ت...

عموماً بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در یک پرتقوی سرمایه­گذاری زمانی اتفاق می­افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. بنابراین دانستن احتمال رخ دادن چنین مواردی که بسیار نادر هستند و تخمین ضررهای ناشی از آن در مدیریت ریسک مالی ضروری است. این زیان­ها در دنباله تابع توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها "مقادیر حدی" گفته می­شود. در این تحقیق به بررسی دنباله تابع توزیع بازد...

در این پایان نامه ما یک روش جهت محاسبه ارزش در معرض خطر و یک معیار جهت تشریح دنباله توزیع شرطی مربوط به سری بازده مالی واریانس ناهمسان ارائه میدهیم . هدف این تحقیق ، کاربردی کردن تئوری مقدار کرانی بر روی بورس اوراق بهادار تهران جهت تشخیص دنباله های پهن در توزیع بازده شاخص کل قیمت می باشد . نتایج ما نیز گویای وجود دنباله پهن در سری بازده ما می باشد . رویکرد ما ترکیبی است از مدل garch جهت پیش ب...

برای کنترل فرایندهایی با توزیع غیرنرمال یا نامعلوم معمولاً از ‏نمودار‏های ناپارامتری و در صورتی‏که داده‏های نمونه‏گیری دارای ابهام باشند از نمودارهای فازی استفاده می‏شود. نمودار رتبه علامت دار یکی از نمودارهای ناپارامتری است که برای کنترل میانگین (میانه) به­کار می‏رود. در این مقاله نمودار رتبه علامت دار برای استفاده از داده‏های فازی در کنترل فرایند توسعه داده شده و نمودار پیشنهادی نمودار رتبه عل...

یکی از موضوع های قابل بحث در تحلیل مدلهای خطی آن است که شرط نرمال بودن توزیع باقیمانده ها برقرار نباشد . توزیع نرمال به دلیل دم نازکش ، در برابر انحراف از فرضیات مدل حساس است و داده های دور افتاده می تواند به استنباط پارامترها ضربه وارد کند . به همین دلیل ، در سال های اخیر روش های استوار دیگری توسعه یافته است. یکی از این روشها ی موفق جایگزین کردن توزیع های دم -سنگین تر مانند توزیع t استیودنت و ...

هدف: ریسک دنباله چپ، احتمال وقوع رویدادهای نامطلوبی را نشان می‌دهد که در محدوده‌ای بیش از سه انحراف معیار از میانگین تابع توزیع رخ می‌دهند. این گونه رویدادها، احتمال وقوع کمی دارند؛ ولی در صورت رخداد، زیان بزرگی برجای می‌گذارند. در این پژوهش به آزمون تأثیر مقطعی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار پرداخته می‌شود، همچنین احتمال استمرار بازده دنباله چپ در دوره آتی نیز بررسی می‌شود.روش...

این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به عنوان سنجه ای مفید در اندازه گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی ها به­طور معمول ازتوزیع هایی با دنباله های پرتراکم ناشی می شود. بنابراین، محاسبات ارزش در م...

در این تحقیق، از روش شبکه گردابه و مدل‌سازی دنباله آزاد برای پیش‌بینی دقیق ساختار دنباله و بارگذاری تیغه‌های روتور بالگرد در پرواز ایستایی استفاده شده‌است. در روش شبکه گردابه، تیغه‌ها با صفحه تخت مدل شده و حلقه‌های گردابه روی سطح تیغه‌ها توزیع می‌گردند. در مدل سازی دنباله آزاد و با چرخش تیغه‌ها، گردابه‌ها به دنباله ریزش کرده و با سرعت محلی القاشده توسط گردابه‌های روی تیغه‌ها و روی دنباله جابجا ...