به دلیل عدم وجود تابع چگالی به فرمی تحلیلی برای اکثر توزیع های پایدار ملایم شده و در مقابل کاربرد آن ها در بسیاری از زمینه ها، شبیه سازی این توزیع ها از اهمیت بالایی ‎برخوردار است؛ به ویژه در توزیع هایی که شاخص پایداری آن ها بزرگ تر از 1 است، نمی توان روشی یافت که در عمل منجر به شبیه سازی دقیق شود. در این پایان نامه روش های ‎مختلفی برای شبیه سازی ملایم شده ی توزیع های پایدار با شاخص پایداری بزر...

نیاز روز افزون به سرویس های مخابراتی، توسعه شتابان این سیستم ها را باعث شده است . در این میان سیستم های بی سیم سلولی جایگاه ویژه ای دارند. سیستم های سلولی بر اساس تقسیم کد (cdma)، از جمله این سیستم ها می باشند. در این سیستم ها همه کاربران فعال به طور همزمان از یک باند فرکانسی مشترک استفاده می کنند و جداسازی سیگنالها از طریق کدهای خاصی انجام می گیرد. از مسائل مهم در مورد سیستم های بی سیم سلولی م...

در این پایان نامه داده هایی را مورد بررسی قرار می دهیم که به طور خطی هم بسته می باشند. علاوه بر شرط هم بستگی بین داده ها، فرض می کنیم هم بستگی میان پارامترهای مسئله نیز وجود دارد که باعث پیچیدگی مسئله و دشوار شدن برآورد پارامترها می گردد. برای مدل بندی داده های هم بسته، می توان از یک رابطه ی خطی برای میانگین با استفاده از متغیر پنهان در خانواده هایی از چگالی های بی نهایت بار تقسیم پذیر و دارای...

در این رساله به مطالعه اشتقاق های بی کران روی c*جبرها پرداخته شده و آنهایی که مولد گروه یک پارامتری از خودریختی ها هستند مشخص می شوند. همچنین یک حساب تابعی برای دامنه اشتقاق های بسته تعریف می شود. همچنین اشتقاق ها روی cجبرهای خاص مانند جبرهای uhfو cجبرهای شامل عملگرهای فشرده روی یک فضای هیلبرت بررسی می شوند. مولدهای بی نهایت کوچک روی *cجبرهای خاص مانند گروه*cجبرهای موضعا فشرده و حاصلضرب تانسوری...

چکیده ندارد.

قیمت گذاری اختیار معامله یکی از مباحث مطرح در ریاضیات مالی است . مدل بلک-شولز مشهور ترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیارات است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است و نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی را در تمام حالات بیان کند.در راستای هرچه نزدیکتر نمودن مدل های ریاضی با واقعیتهای بازارها، فرایندهای جدیدی مبتنی بر فرایندهای معروف و شناخته شده لوی معرفی شدند. فرایندهای ...

قیمت گذاری اختیار معامله یکی از برجسته ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. مدل بلک- شولز مشهورترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیار است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است. مدل بلک- شولز نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی مالی را در تمام حالات بیان کند. برای مثال قیمت های حاصل از این مدل با داده های بازارهای مالی سازگار نیستند. مدل های فراوانی به عنوان جایگزین این مدل ...