This article has no abstract.

  در این مقاله رده جدیدی از برآوردگرها، تحت عنوان برآوردگرهای بیزی مقید تحت تابع زیان متعادل و متعادل موزون را بررسی می کنیم. همچنین برآوردگرهای بیزی مقید پارامتر طبیعی خانواده توزیع های نمایی تک پارامتری را محاسبه می کنیم. یک روش عمومی در تحلیل بیزی زمانی که عدم حتمیت در انتخاب توزیع پیشین وجود دارد، انتخاب یک کلاس از توزیع های پیشین و دستیابی به تصمیم بهینه در داخل این کلاس است، که به روش بیز...

این پایان نامه شامل دو بحث اصلی در رابطه با برآورد بیزی در صورت وجود نقطه تغییر برای دنباله ای از مشاهدات مستقل x1,x2,…,xm,xm+1,…,xn، که m بیانگر نقطه تغییر بوده و m=1,2,…n-1 می باشد، ابتدا برآورد بیزی تابع بقا را تحت توزیع احتمال خانواده نمایی یک پارامتری، برای توزیع های نرمال، گاما و پارتو را بررسی شده است، سپس برآورد بیزی پارامترهای قبل و بعد از نقطه تغییر معلوم، برای توابع زیان متقارن و نام...

در این پایان نامه، تحت چارچوب بیزی، برآورد پارامترهای مورد نظر، بر اساس داده های k-رکورد در کلاس کلی از توزیع های طول عمر بررسی می شود. برآورد بیز پارامترها تحت توابع زیان متعادل از قبیل تابع زیان مربع خطای متعادل و تابع زیان خطی-نمایی متعادل ارائه می گردد. در بعضی حالت ها روایی یا ناروایی برآوردگرهای خطی مطالعه می شود. برآوردگرهای گاما-مینیماکس تأسف پسین و گاما-مینیماکس شرطی در تحلیل بیز استوا...

در این پایان نامه رده جدیدی از توابع زیان به نام توابع زیان متعادل موزون را معرفی می کنیم که در آن به طور همزمان دو معیار نیکویی برازش و دقت برآوردگر مورد توجه می باشد، در حالی که در بیشتر تحلیل های آماری توابع زیان مورد استفاده به گونه ای طراحی می شوند که در آن ها تنها یکی از معیارهای مذکور مورد توجه قرار می را به دست می آوریم. در ?(?) گیرد. همچنین تحت توابع زیان متعادل موزون معرفی شده برآو...

در این پایان نامه تابع زیان blinex را که یک خانواده پارامتری از توابع زیان نامتقارن کراندار است را معرفی کرده و مشخصات ریاضی و آماری آن را بررسی می کنیم. سپس مشخصات مجاز بودن برآوردگرهای بیز را تحت این تابع زیان و دیگر توابع زیان و با توزیع هایی که میانگین نرمال دارند بررسی می کنیم. در اینجا قضایایی را روی مجاز بودن برآوردگرهای بیز را وقتی که ریسک، تحت زیان مربع خطا و محاسبه شده است، اثبات...

دراین مقاله مجموعه­ای از مدلهای مختلف GARCH استاندارد با گروهی از مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ MRS-GARCH))­براساس توانایی آنها در­ پیش­بینی نوسانات بازارهای آتی­های نفت در افق­های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می‌شود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه­ای که معمولاً در مدلهای GARCH یافت می­شود و بیانگر پیش­بینی­های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می­باشد، پارامترهای مدلهای MRS-GARCH ...

در این پژوهش به رتبه­ بندی رویکردهای مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر روی داده­ های روزانه شاخص صنعت بانکداری در طی دوره زمانی 1387 تا 1395 با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی می­ پردازیم. در مرحله اول، برای بررسی اعتبار پیش­ بینی مدل­های مختلف از روش­های پس­ آزمایی پوشش برنولی و آزمون استقلال تخطی برای VaR و آزمون مک­نیل­وفری برای ES استفاده می­گردد. در مرحله دوم، توابع زیان مدل­های...

تاکنون روش های متعددی از جمله روش های درستنمایی ماکسیمم، حداقل مربعات و ... برای برآوردیابی پارامترهای مدل های خودبازگشتی بکار رفته است. در این پایان نامه ابتدا برآوردگرهای بیز تحت توابع زیان متقارن درجه دوم و نامتقارن خطی- نمایی با توابع چگالی پیشین آگاهی بخش و آگاهی نابخش را بررسی خواهیم کرد و با استفاده از الگوریتم نمونه گیری گیبس نتایجی را در مورد برآوردگرهای حاصله ارائه خواهیم کرد. هدف اصل...

رکوردها در بسیاری از کاربردهای زندگی واقعی که با داده ها در ارتباطند به طور گسترده استفاده می شوند‎.‎ از جمله می توان به کاربردهایی در زمینه آب و هوا‏، ورزش‏، اقتصاد‏، مطالعه طول عمر و ... اشاره کرد. در ده های اخیر دیدگاه بیزی به عنوان یک دیدگاه مفید در مقابل دیدگاه ‎‎کلاسیک مورد توجه قرار گرفته است. در تصمیم های آماری و تحلیل بیزی مشهورترین تابع زیان متقارن‏، تابع زیان مربع خطا است که به دلیل ...