در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک و نیمه پارامتریک پرتفویی شامل شاخص‌های TEDPIX، DJIA و Nikkei 225 جهت تعیین بهترین سنجه ارزش در معرض ریسک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت فائق آمدن بر مشکل مدل‌های پارامتریک که اطلاعات موجود در خطاهای استاندارد را نادیده می‌گیرد، از مدل‌های نیمه پارامتریک استفاده گردید. به همین منظور پس از تخمین ماتریس کواریانس شرطی، با استفاده از مدل‌های GARCH ...

منحنی مشخصه آب خاک نشان دهنده تغییرات رطوبت در برابر مکش آب خاک است که در مسائل حرکت آب در خاک دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. اندازه گیری این منحنی در آزمایشگاه وقت گیر و پرهزینه است، بنابراین روش های بسیاری برای تخمین آن ارائه شده است که از آن جمله می توان به توابع انتقالی اشاره نمود. با استفاده از توابع انتقالی امکان تخمین منحنی مشخصه از روی سایر پارامترهای خاک که اندازه گیری آنها آسان تر ا...

در این پژوهش کارآیی سامانه استنتاج فازی برای پیش بینی عملکرد محصولات مهم شهر کیان، استان چهارمحال و بختیاری مورد ارزیابی قرار گرفت و با روش های مبتنی بر منطق ارسطویی بولین (روش سنتی) مقایسه شد. برای این منظور پس از نمونه­برداری از خاک 21 نقطه مشاهداتی با فواصل یک کیلومتر در یک کیلومتر به­روش معمول مطالعات خاکشناسی نیمه­تفصیلی، انجام تجزیه­های فیزیکی و شیمیایی بر روی آن­ها و تعیین میانگین وزنی خ...

در این نوشتار، یک روش تحلیل پوش‌اور بهنگام شونده‌ی جدید برای تخمین پاسخ‌های لرزه‌یی ساختمان‌های سه‌بعدی نامتقارن با درنظرگرفتن اثر پیچش ارائه شده است. روش معرفی‌شده، که با عنوان A‌P‌A‌T شناخته می‌شود، روشی یک‌بار اجراست، که از یک الگوی بار معادل برای تحلیل پوش‌اور سازه استفاده می‌کند. الگوی بار A‌P‌A‌T از طریق روش ترکیب مودال براساس جرم مؤثر مودی )E‌M‌M‌C( به‌دست می‌آید. اعتبار روش معرفی‌شده ا...

در این پژوهش فواید مدل های garch چند متغیره ی نیمه پارامتریک جهت محاسبه ی ارزش در معرض ریسک (var) پرتفویی شامل شاخص های tedpix، djia و nikkei 225 مورد بررسی قرار داده می شود. به منظور توصیف اطلاعات پنهان در خطاهای استاندارد شده ی مدل های garch پارامتریک، مدل جدید نیمه پارامتریک را بکار می گیریم. در این روش ابتدا ماتریس کواریانس شرطی با استفاده از مدل های garch چند متغیره ی پارامتریک محاسبه می ش...

زمینه و هدفمد لسازی آمارگان تانسور در ناحیه مورد علاقه می باشدسفید را ب هصورت صحیح مدل نم یکند: مشکل عمده در اکثر کارهای پیشین ناحیه بندی تصاویر تانسور انتشار، استفاده از رویه پارامتریک جهت. این نوع مد لسازی، آمارگان تانسورها در کلا فهای فیبری ماده.روش بررسیتصویر تانسور انتشار استفاده م یشودناحیه بندی فانتوم بیولوژیکی رشته اعصاب نخاع موش استفاده می شود: در مطالعه حاضر از تخمین چگالی پارزن با هس...

زمینه و هدفمد لسازی آمارگان تانسور در ناحیه مورد علاقه می باشدسفید را ب هصورت صحیح مدل نم یکند: مشکل عمده در اکثر کارهای پیشین ناحیه بندی تصاویر تانسور انتشار، استفاده از رویه پارامتریک جهت. این نوع مد لسازی، آمارگان تانسورها در کلا فهای فیبری ماده.روش بررسیتصویر تانسور انتشار استفاده م یشودناحیه بندی فانتوم بیولوژیکی رشته اعصاب نخاع موش استفاده می شود: در مطالعه حاضر از تخمین چگالی پارزن با هس...

این مقاله از مدل­های گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایه­گذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده می­نماید. سه رویکرد کلی؛  روش­های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روش­های پارامتریک، روش­های ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه می­نمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای م...

اندازه‌گیری و تخمین ریسک مسأله‌ای است که از دیرباز ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. در این زمینه رویکردهای مختلفی ارائه شده است. این رویکردها را می‌توان بر اساس تکنیک‌های آماری مورد استفاده در سه طبقه رویکردهای پارامتریک، نیمه‌پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم‌بندی نمود به‌ طوری ‌که اغلب سنجه‌های ریسک در قالب این رویکردها، ریسک را اندازه‌گیری و تخمین می‌نمایند. در میان سنجه‌های مختلف ریسک، ارز...

این مقاله از مدل­های گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایه­گذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده می­نماید. سه رویکرد کلی؛  روش­های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روش­های پارامتریک، روش­های ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه می­نمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای م...