در این مقاله با استفاده از داده‎های روزانة شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی 6/1/1382 تا 14/4/1386، به بررسی ویژگی حافظة بلند این شاخص پرداخته و مدل arfima را بر آن برازش می‎دهیم. هم‎چنین عملکرد پیش‎بینی مدل arfima را با مدل arima مقایسه می‎کنیم. نتایج نشان می‎دهند که اولاٌ این سری زمانی از نوع حافظة بلند است، بنابراین می‎توان با تفاضل‎گیری کسری آن را مانا کرد. پارامتر تفاضل‎گیری به‎...

در این مقاله با استفاده از داده‎های روزانة شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی 6/1/1382 تا 14/4/1386، به بررسی ویژگی حافظة بلند این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA را بر آن برازش می‎دهیم. هم‎چنین عملکرد پیش‎بینی مدل ARFIMA را با مدل ARIMA مقایسه می‎کنیم. نتایج نشان می‎دهند که اولاٌ این سری زمانی از نوع حافظة بلند است، بنابراین می‎توان با تفاضل‎گیری کسری آن را مانا کرد. پارامتر تفاضل‎گیری ب...

هدف این پژوهش پیش‎بینی اختلالهای برونی سازی شدة دختران نوجوان براساس اضطراب و افسردگی مادران بود. 108 دانش آموز دختر عادی شهر تبریز با دامنة سنی 11 تا 16 سال (میانگین=26/13، انحراف استاندارد= 92/0) به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. مادران این دانش آموزان با دامنة سنی 27 تا 56 سال (میانگین= 15/39، انحراف استاندارد=05/6) به سیاهة نشانة مرضی کودک (csi-4؛ گادو و اسپارفکین، 1994) ...

هدف این پژوهش پیش‎بینی اختلالهای برونی سازی شدة دختران نوجوان براساس اضطراب و افسردگی مادران بود. 108 دانش‌آموز دختر عادی شهر تبریز با دامنة سنی 11 تا 16 سال (میانگین=26/13، انحراف استاندارد= 92/0) به روش نمونه‌برداری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. مادران این دانش‌آموزان با دامنة سنی 27 تا 56 سال (میانگین= 15/39، انحراف استاندارد=05/6) به سیاهة نشانة مرضی کودک (CSI-4؛ گادو و اسپارفکین، 1994) ...

در این مطالعه با به‌کارگیری داده‌های روزانه قیمت گروه فلزات اساسی بین دورة زمانی 1385 تا 1390 به بررسی حافظة بلند بودن سری زمانی قیمت، با استفاده از تخمین پارامتر انباشتگی کسری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها، ابتدا حافظه کوتاه‌مدت در قیمت‌ها را از طریق رگرسیون‌های مدل نوع ARMA حذف نموده و از پسماندهای این مدل برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) و آزمون فرضیه و ت...