امروزه از مشتقات اعتباری به عنوان ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری نام برده می شود. کاربرد اصلی این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری نهادها و واسطه های مالی به خصوص مؤسسات اعتباری است. هرچند انگیزه های سفته بازی و سرمایه گذاری نیز در افزایش حجم معاملات این مشتقات تاثیرگذار بوده؛ اما منشا و هدف اصلی استفاده از این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری است. در میان این گروه از مشتقات، تاخت نکول اعتبا...

امروزه از مشتقات اعتباری به عنوان ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری نام برده می شود. کاربرد اصلی این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری نهادها و واسطه های مالی به خصوص مؤسسات اعتباری است. هرچند انگیزه های سفته بازی و سرمایه گذاری نیز در افزایش حجم معاملات این مشتقات تاثیرگذار بوده؛ اما منشا و هدف اصلی استفاده از این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری است. در میان این گروه از مشتقات، تاخت نکول اعتبا...

احتمال نکول مشتریان اعتباری بانک‌ها اصلی‌ترین جزء برای ارزیابی ریسک اعتباری مبتنی بر توافقنامه بال 2 است. در این تحقیق، به‌منظور تخمین احتمال نکول، ابتدا مدل امتیازدهی اعتباری لاجیت با استفاده از اطلاعات شخصیتی، اعتباری و شغلی مندرج در پرونده‌های اعتباری 1343 نفر از مشتریان یکی از بانک‌های خصوصی کشور طی دوره زمانی 1391 تا 1392 برآورد گردید. سوابق اعتباری مشتریان به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأث...

در این مقاله ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات اعطایی بانک رفاه، با هدف امکان‌سنجی استفاده از روش‌شناسی CreditRisk+ در حوزه ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها و با استفاده از داده‌های موجود در مورد تعدد موارد بروز نکول (نکول در اینجا به معنی انتقال وضعیت تسهیلات اعطایی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول است) برآورد گردیده است. در این راستا ابتدا با استفاده از داده‌های مربوط به تعداد موارد نکول طی سال‌های مختلف ...

شناسایی محرکهای ریسک عملیاتی موثر بر پرتفوی اعتباری بانک مسکن جهت ارائه راهکار برای کاهش آنها چکیده بانکها با انواع متنوعی از ریسکها روبرو هستند که از مهمترین آنها ریسک عملیاتی است. کمیته بال، ریسک عملیاتی را به عنوان " ریسک زیان ناشی از عدم کفایت یا ناکارآمدی فرایندهای داخلی، کارکنان، سیستم ها یا رویدادهای خارجی" تعریف نموده است. یکی از زیان هایی که می تواند ناشی از ریسک عملیاتی باشد نکول اع...

دنیای امروزه، دنیای تعامل منطقی و علمی در سیستم های مدیریت مالی و سرمایه گذاری است. با نگاهی به گذشته ی موسسات مالی و اعتباری در می یابیم که بسیاری از ورشکستگی های این موسسات از نکول های هم بسته ناشی می شود. در نتیجه بررسی ساختارهای نکول های وابسته دارای اهمیت فراوانی است. اگر بخواهیم این ریسک نکول ها را در یک سبد مالی بررسی کنیم باید به رتبه اعتباری هر کدام از شرکت ها و همچنین احتمال نکول توام...

یکی از پرکاربردترین و موثرترین ابزارهایی که صنعت بانکداری می تواند برای مدیریت ریسک اعتباری بکار برد، سوآپ نکول اعتباری است. هدف این پژوهش، امکان سنجی استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پول می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع مقایسه ایی می باشد و از حیث هدف کاربردی است، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری، کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و نیز صاحب نظران، مدیران و ک...

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی روش‌های رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقیقی (دریافت‌کنندگان اعتبارات خُرد) بانک‌ها، به‌وسیله بررسی سوابق مالی و مشخصات خصیصه‌ای فرد متقاضی می‌باشد. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که جهت رتبه‌بندی اعتباری مشتریان عمدتاً از سه روش؛ مدل لاجیت، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، استفاده می‌شود. در این پژوهش کارایی این روش‌ها جهت سنجش دقیق نکول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بدین منظور اطل...

با توجه به رشد سریع بازار مشتقات اعتباری، معرفی مدلهای مناسب برای آنها یکی از مسائل پراهمیت برای دست اندرکاران بازار مشتقات است. عامل اصلی در هر یک از این مدلها روشی است که وابستگی زمانهای نکول را ایجاد میکند. مدلهای مشتقات اعتباری را به سه دسته اساسی طبقهبندی میکنند. ?( مدلهایی که در آنها شدتهای نکول وابستهاند ولی زمانهای نکول شرطی مستقلاند. مدل دوفی و گارلینیو ) ???? ( در این رده قرار می...

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در نظام بانکداری، بانک ها همواره به مدیریت ریسک اعتباری توجه ویژه داشته اند و روش ها و راهکارهای مختلفی را برای مدیریت آن به کار گرفته اند. استفاده از مشتقات اعتباری یکی از این روش ها و «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» از جمله متداول ترین مشتقات اعتباری مورد استفاده برای این منظور هستند. در این مقاله به بررسی فقهی امکان به کارگیری ابزارهای مذکور در نظام بانکداری...