نتایج جستجو برای: برآورد نیم پارامتری

تعداد نتایج: 42460  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1394

فرآیندهای نیم مارکف به ویژه فرآیندهای نیم مارکف چند وضعیتی به علت انعطاف پذیری و کاربرد گسترده ای که در اقتصاد، مهندسی، پزشکی و صنعت دارند، در پژوهش های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. به همین دلیل استنباط در مورد این فرآیندها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق برآوردهای ناپارامتری و نیم پارامتری برای احتمال های انتقال و هسته نیم مارکف مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از فرآیند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم انسانی 1390

تعیین وابستگی در مدل های چند متغیره یک مسئله مهم در آمار است. مفاصل یک روش خیلی مفید برای مدل بندی وابستگی در مدل های چند متغیره می باشند. امروزه در علوم مختلفی از جمله تحلیل بقا، امور مالی و بیمه آمار مفاصل کاربرد بسیار زیادی دارند. در این پایان نامه ابتدا به معرفی مفاصل و سپس زیر کلاس بزرگی از مفاصل تحت عنوان مفاصل ارشمیدسی می پردازیم. از آنجا که مفاصل ارشمیدسی کلاس بزرگی از مفاصل هستند که اع...

ژورنال: :پژوهش های ریاضی 0
نصراله ایرانپناه n. iranpanah university of isfahanدانشگاه اصفهان پریسا میکلانی p mikelani university of isfahanدانشگاه اصفهان

یکی از مسائل مهم در تحلیل سری­های زمانی برآورد بازۀ پیش گویی آینده بر اساس مشاهدات گذشته  است. در سال­های اخیر، روش­های مختلف بوت­استرپ برای برآورد بازه­های پیش گویی بدون هیچ فرضی در بارۀ توزیع خطاها، ارائه شده است. روش­های بوت­استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده­ها است و نمونه­های بوت­استرپ با استفاده از بازنمونه­گیری از باقی مانده­ها تولید می­شود. در این مقاله در ابت...

ژورنال: :علوم 0
نصراله ایران پناه nasrollah iranpanah اصفهان-دروازه شیراز-دانشگاه اصفهان-ساختمان جدید علوم ریاضی-گروه آمار پریسا میکلانی parisa mikelani دانشجو

یکی از مسائل مهم در تحلیل سری های زمانی برآورد بازه ی پیشگویی بر اساس مشاهدات گذشته است. در سال های اخیر، روش های متفاوت بوت استرپ برای برآورد بازه های پیشگویی بدون هیچ فرضی در مورد توزیع خطاها، ارائه شده است. روش های بوت استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده ها است و نمونه های بوت استرپ با استفاده از بازنمونه گیری از باقیمانده ها تولید می شود. در این مقاله در ابتدا، روش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم 1392

در سال 1972 کاکس مدلی را برای بررسی تاثیر متغییرهای مستقل بر روی تابع نرخ خطر در داده طول عمر معرفی کرد، استنباط در مورد تابع نرخ خطر مبنا که در مدل کاکس نقش مهمی دارد مربوط است به تحقیقاتی که برسلو(1972و1974) و کالب فلیش و پرانتیس(1973) انجام دادند، لاولس(1982) در مورد تحقیقات برسلو و براوردگرهای معرفی شده توسط او تحقیق نموده آنها را تائید نمود، البته براوردهای برسلو به دلیل سادگی در عمل دارای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1390

طرح پارامتری استوار یک روش آماری ست که برای بهینه سازی (کاهش یک یا هر دو مولفه ی هزینه ی کل) سامانه های تصادفی به کار گرفته می شود. هدف طرح پارامتری استوار انتخاب سطح های از عامل های قابل کنترل در سامانه است که مشخصه (ها)ی کیفیت سامانه مورد مطالعه را تحت شرایط گشترده ای از محیط ساخت و به کارگیری و با مینیمم سرمایه گذاری در عامل های تولید بهینه کند. برای بهینه کردن یک سامانه روش های زیادی وجود د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1390

انتخاب متغیر یکی از مسئله های مهم در آمار است. انتخاب متغیر برای ساختار نیم پارامتری دشوار است. به این دلیل که مسئله انتخاب متغیر برای هر دو جزء پارامتری و ناپارامتری مورد توجه است لذا به شیوه های جاری نمی توانیم برای ساختار نیم پارامتری انتخاب متغیر کنیم. مدل های نیم پارامتری خواص مدل های پارامتری و ناپارامتری را از دست نمی دهد. مدل های نیم پارامتری معرفی شده در مقاله های متعدد خاصیت انعطاف پذ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه لرستان - دانشکده کشاورزی 1392

پیش بینی قیمت برای برنامه ریزان و سیاست گذاران و واحدهای اقتصادی و کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از همین رو مدل های گوناگونی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی ابداع شده است. این مطالعه قیمت انواع چوب ایران و فرآورده های وارداتی آن را پیش بینی و دقت روش های پارامتری و ناپارامتری را در پیش بینی این متغیر مقایسه می کند. روش های مورد استفاده در این مطالعه عبارت است از هموارسازی نمایی منفرد ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم 1389

انتخاب یک مدل آماری نقشی اساسی در تمامی حوزه های استنباط ایفا می کند.از طرفی موضوع انتخاب یک مدل نیم– پارامتری و مدل های خطرهای متناسب از اهمیت ویژه ای در تحقیقات بر خوردار است.مدل آماری مولد داده ها معمولا مجهول است و درصدد برآورد یا تقریب این مدل هستیم.در وهله اول باید معیاری مناسب برای بررسی فاصله مدل درست تا مدل پیشنهادی انتخاب شود.معیار کولبک-لیبلر معیار مورد توجه ما است.این معیار باید برآ...

ژورنال: :مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی 2014
فرزاد اسکندری احسان ارمز رحمان فرنوش

هدف این مقاله به دست آوردن بهترین متغیرهای کمکی تاثیرگذار بر متغیر پاسخ در مدل های نیم پارامتری تحت شرایطی است که تابع تاوانیده نیز در مساله وجود دارد. لازم به ذکر است که ترکیبی از پارامترها به عنوان ضرایب متغیرهای موجود در هر مدل ارایه شده که برخی از آنها به صورت خطی و بعضی دیگر به صورت تابعک بر متغیر پاسخ تاثیرگذارند. لاجرم روش نیم پارامتری به عنوان یک راه حل بهینه در حل مساله مدنظر قرار گرفت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید