در این پایان¬نامه، ضمن معرفی داده¬های دورافتاده و بیان اهمیت شناسایی آنها، دو روش استوار جهت شناسایی داده¬های دورافتاده چندمتغیره به نام¬های بیضی با حجم مینیمم (mve) و ماتریس کوواریانس با کمترین دترمینان (mcd) معرفی و مورد مقایسه قرار می¬گیرد. سپس با توجه به اینکه برآورد mcd نسبت به برآوردگر mve دارای نقطه فروریزش بالا، تابع نفوذ کراندار، خاصیت هم¬وردای افاین و کارایی مجانبی بالایی است، به رابط...

یکی از فرضیات اساسی در مدل های رگرسیون خطی ساده استقلال آماری بین مشاهدات است. گاهی اوقات این فرض برای موضوع مورد مطالعه صادق نیست و در نتیجه بکارگیری مدل های متداول رگرسیونی ممکن است مناسب نباشد. این حالت بویژه برای داده هایی که دارای ساختار همبستگی درون گروهی بوده و به داده های چندسطحی یا خوشه ای معروف می باشند اتفاق می افتد. مدل مناسب برای تحلیل این گونه داده ها مدل های چندسطحی است. در مقایس...

در این پایان نامه روشی برای تعیین نوع کلاتر محیطی ارائه شده است. مزیت این روش به روش های دیگر عدم استفاده از نقشه های جغرافیایی محیط اطراف رادار می باشد. این روش با بکارگیری آزمون فرضیه ای که از داده های مستقل بازگشتی از سلول های اطراف رادار استفاده می کند محقق می گردد. آشکار سازهایی برای تعیین تشابه یا عدم تشابه ماتریس های کواریانس سلول های اطراف رادار استخراج شده است. همچنین خصوصیات آماری این...

روشهای کلاسیک برای مقایسه میانگین جوامع مبتنی بر مدلهایی است که استقلال بین مشاهدات را به عنوان یک فرض پایه در نظر می گیرند. نتیجه گیریها و استنباطات آماری به روش کلاسیک وابسته به عوامل مختلف از جمله فرض استقلال مشاهدات است . اما عملا در بسیاری از موارد مخصوصا تحقیقات مزرعه ای در کشاورزی، واحدهای آزمایشی (کرتها) نزدیک به یکدیگر دارای همبستگی بوده و شدت این همبستگی با افزایش فاصله کاهش می یابد. ...

برای برآورد مجهولات در یک مدل تابعی که در آن مشاهدات تابعی خطی از مجهولات می­باشند، استفاده از روش کمترین مربعات مرسوم است. بهترین برآورد خطی نااُریب (blue) وقتی حاصل می­شود که معکوس ماتریس کواریانس مشاهدات به عنوان ماتریس وزن در نظر گرفته شود. لذا داشتن برآوردی واقع گرایانه از دقت مشاهدات کاملا ضروری است. یکی از روش­های بدست آوردن دقت مشاهدات، استفاده از برآورد کمترین مربعات مولفه­های وریانس اس...

دیدگاه کیفی متعدد در مورد ریسک بازار مطرح شده است. به عنوان مثال، چه نوع از ریسک وجود دارد. بدیهی است دانستن ویژگی ریسک¬های بازار مهم است. با این حال، ادبیات کمی در خصوص ریسک، بسیار اندک است. برای اندازه¬گیری ریسک بازار، از روش ارزش در معرض ریسک (var)، که دارای مزیت جامع و دوره¬ای بودن است استفاده شده است. در این پژوهش ارزش در معرض خطر (var) پرتفویی از چهار شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران ...

مدل های چند سطحی در علوم کاربردی شامل علوم اجتماعی، جامعه شناسی، پزشکی و اقتصاد برای تحلیل داده های همبسته مورد استفاده قرار می گیرند. روش های متفاوتی برای برآورد این مدل ها با متغیر پاسخ نرمال وجود دارند. در این مقاله برای به کارگیری روش بیزی از تعمیم الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوف استفاده می شود که قالبی ساده داشته و باعث حذف همبستگی بین نمونه های شبیه سازی برای پارامترهای ثابت وخطای منتسب...

در روش شاخص انتخاب بر ای محاسبه پارامترها ی ژن تیکی چون ضر ایب شاخص، وار یانس شاخص، رشد ژنتیکی در تابع هدف و دقت انتخاب، از ماتریس های واریانس -کواریانس فنوتیپی و ژنتیکی صفات استفاده می شود. در برخی موارد ممکن است این ماتریس ها همیشه مثبت یا سازگار نباشند . در این تحقیق به منظور بررسی اثر ناسازگاری ماتریس های واریانس -کواریانس بر نتا یج حاصل از ر وش شاخص انتخاب، شش نوع شاخص انتخاب با هدف تولید ...

In selection index procedure, phenotype and genetic (co)variance matrices of traits are used for calculating different genetic parameters like index coefficients, index variance, genetic gain in selection goal and selection accuracy. Sometimes, it is possible that these matrices become inconsistent or they are not positive, nor definite. In the current study, for investigation of the effect of ...

مدل های چند سطحی در علوم کاربردی شامل علوم اجتماعی، جامعه شناسی، پزشکی و اقتصاد برای تحلیل داده های همبسته مورد استفاده قرار می گیرند. روش های متفاوتی برای برآورد این مدل ها با متغیر پاسخ نرمال وجود دارند. در این مقاله برای به کارگیری روش بیزی از تعمیم الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوف استفاده می شود که قالبی ساده داشته و باعث حذف همبستگی بین نمونه های شبیه سازی برای پارامترهای ثابت وخطای منتسب...