در دنیای سرمایه گذاری امروز وجود معیارهای متنوع و گاهاً متضاد تصمیم گیری از یک سو و تغییرات لحظه ای و پیش بینی ناپذیر داده ها از سویی دیگر، بر پیچیدگی های تصمیم گیری مناسب در این فضا می افزاید که این امر شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خرد را به سوی انتخاب پرتفوی بهینه با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت توسط روشهای موثر بهینه سازی سوق می دهد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای افزایش ارزش نهایی یک...

در این پایان نامه به بررسی مدلهای چندهدفه در مسئله بهینه سازی سبد سهام پرداخته می شود. مسئله بهینه سازی سبد سهام (optimization portfolio) یکی از ستون های ریاضیات کاربردی به شمار می رود. مسئله انتخاب پرتفوی یکی از انواع مختلف مسائل غیرخطی چندهدفه می باشد. همیشه در علوم مالی این مسئله وجود داشته است که چگونه سرمایه گذاری ها را برای تشکیل یک سبد بهینه ترکیب کنند بحث بر روی این مسائل را انتخاب سبد ...

انتخاب سبد بهینه سهام از اهداف مدیریت پرتفوی است که در این مقاله جهت انتخاب سبد بهینه سهام از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(ahp)، آنالیز رابطه ای خاکستری(gra) و برنامه ریزی آرمانی(gp) به عنوان شیوه ای نوین و قابل اتکا و ترکیبی بدین منظور استفاده شده است. از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس معیارهای سرمایه گذاری مبتنی بر نظرات خبرگان، چند شرکت انتخاب و اطلاعات مورد نیاز هر ...

انتخاب سبد بهینه سهام از اهداف مدیریت پرتفوی است که در این مقاله جهت انتخاب سبد بهینه سهام از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، آنالیز رابطه ای خاکستری(GRA) و برنامه ریزی آرمانی(GP) به عنوان شیوه‌ای نوین و قابل اتکا و ترکیبی بدین منظور استفاده شده است. از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس معیارهای سرمایه گذاری مبتنی بر نظرات خبرگان، چند شرکت انتخاب و اطلاعات مورد نیاز هر ...

طبق نظریه تئوری سبد اوراق بهادار فرض می شود که سرمایه گذاران ریسک گریزند . بدین معنی که از بین دو دارایی با نرخ بازده برابر، دارایی‌ای را انتخاب می کنند، که سطح ریسک پایین تری داشته باشد .سرمایه گذارانی که نظریه نوین پرتفوی را پذیرفته اند بر این باورند که حریف بازار نیستند .بنابراین انواع گوناگونی از اوراق بهادار را نگهداری می‌نمایند، تا بازده مورد انتظارشان با متوسط بازده بازار برابر شود و در ...

چکیده مساله بهینه سازی پرتفوی که یکی از حوزه های اصلی مدیریت مالی محسوب می گردد، از دهه 1950 میلادی با طرح مفهوم تنوع بخشی توسط مارکویتز و با مدل m-v، دستخوش تحولات گسترده ای قرار گرفته است. بطور کلی در این فرآیند، تصمیم گیرنده با چندین هدف متعارض بطور همزمان مواجه می باشد. از این رو، کاربرد تکنیک های برنامه ریزی چندهدفه مانند برنامه ریزی آرمانی، جهت ارضای ترجیحات سرمایه گذار، مورد توجه فراوان...