یکی از مباحث روز در ریاضیات مالی بحث قیمت‏گذاری مشتقات مالی است. اکثر مدل‏های معرفی شده تاکنون از جمله مدل معروف بلک – شولز، بر روی مشتقات مالی تک متغیره بحث می‏کنند. در حالی که امروزه بسیاری از مشتقات مالی بر روی بیش از یک دارایی پایه تعریف می‏شوند، از این رو بررسی مدل‏های چند متغیره یکی از بحث‏های مهم و روز ریاضیات مالی است. از طرفی از دیگر مشکلات مدل بلک - شولز فرض نرمال بودن توزیع داده های ...

در این تحقیق برای حل مسائل برنامه ریزی خطی، الگوریتم SALCHOW توسعه داده شده است که در هرگام در جهت گرادیان مقید تابع هدف حرکت می‌کند به‌نوعی که همواره روی مرز ناحیه موجه باقی می‌ماند. این نوع حرکت بر روی مرز ناحیه موجه متفاوت با رفتار الگوریتم سیمپلکس است که روی گوشه های فضای موجه حرکت میکند. از سوی دیگر با رفتار الگوریتم های نقاط درونی هم که از روی مرز فضای موجه جدا شده و وارد آن می شوند، نیز ...

مسائل برنامه¬ریزی خطی در مقیاس بزرگ در دنیای واقعی به طور معمول دارای تبهگنی شدید هستند. این تبهگنی حل مسائل را توسط الگوریتم سیمپلکس با مشکلاتی روبرو می¬سازد. الگوریتم سیمپلکس پایه ناقص، که در این پایان¬نامه توضیح داده شده است بطور بالقوه¬ از پایداری بیشتری نسبت به الگوریتم سیمپلکس در حل مسائل تبهگن برخوردار است. پایه استاندارد یا پایه مربعی نقش مهمی را در الگوریتم سیمپلکس ایفا می¬کند. در ای...

در این پایان نامه الگوریتم سیمپلکس نقطه بیرونی شبکه(nepsa)و الگوریتم سیمپلکس نقطه بیرونی شبکه دوگان(dnepsa) برای مسأله شبکه جریان با کمترین هزینه(mcnfp)به طور تحلیلی ارائه می شود. nepsa یک اصلاح از الگوریتم سیمپلکس شبکه کلاسیک و تقریباً یک ترکیب مشترک از همه ی الگوریتم های نوع سیمپلکس است. این الگوریتم، دو جریان را محاسبه می کند که یک جریان اساسی است اما همیشه شدنی نیست و دیگری شدنی است اما همیش...

دراین پایان نامه یک الگوریتم سیمپلکس شبکه موثر ارائه شده است که به طور قابل توجهی از الگوریتم های استفاده شده برای دو حل کننده ی برنامه ریزی خطی یعنی cplex و lp-solve سریعتر است. محاسبات عددی نشان می دهند که این روش به طور میانگین 27 بار سریعتر از cplex (با الگوریتم سیمپلکس دوگانش)است که به عنوان نزدیکترین رقیب الگوریتم ارائه شده در این پایان نامه است.

در ادبیات برنامه­ریزی خطی  فازی دو روش مورد توجه برای حل این مسائل وجود دارند که در آن مدل­ها، پارامترها و اعداد فازی به صورت ذوزنقه­ای متقارن فرض می­شوند. روش اول موسوم به الگوریتم سیمپلکس فازی است که در آن فرض می­شود یک جواب شدنی پایه­ای برای مساله اولیه در دست باشد. روش دوم موسوم به الگوریتم سیمپلکس دوگان فازی است که در آن فرض می­شود یک جواب شدنی پایه­ای برای مساله دوگان در دست است. در این م...

در این پایان نامه قاعده محورگیری چندگانه برای الگوریتم سیمپلکس کوتاه ترین مسیر بررسی می شود. قاعده محورگیری چندگانه به طور هم زمان زیر مجموعه ای از یال های غیرپایه ای را برای ورود به پایه انتخاب می کند. الگوریتم سیمپلکس کوتاه ترین مسیر با این قاعده محورگیری o(n)‎ محورگیری چندگانه انجام می دهد و در زمان ‎o(nm)‎ اجرا می شود. این قاعده محورگیری بر مفهوم گره ی به طور شبه دائمی برچسب گذاری شده بنا م...

مسئله مقدار جریان مینیمم، یک مسئله برنامه ریزی خطی است که با روش های ارائه شده به راحتی قابل حل می باشد. یکی از این روش ها، روش رتبه بندی فازی است که این روش به دلیل ماهیت غیر قطعی این اعداد، کارکردهای فراوانی دارد و در مسائلی چون تجزیه و بهینه سازی وسیستم های اقتصادی اجتماعی کاربرد دارد. ازسال 6791 تاکنون مدلهای مختلفی ارائه شده، که دراین پایان نامه – از مدل یاگر استفاده میکنیم. در حقیقت، ...

در دو دهه اخیر، رتبه ­بندی کمیت­های فازی یک طیف وسیعی از مطالعات در حوزه نظریه مجموعه­ های فازی را به خود اختصاص داده است. در بسیاری از مواقع، همچون برنامه ریزی ریاضی فازی تصمیم­ گیرنده نیازمند آن است که برای انعکاس نظر خود از اعداد فازی نوع lr استفاده کند. ولی در بیشتر روش­هایی که برای رتبه­ بندی اعداد فازی ارائه شده است، نویسندگان نوع خاصی از اعداد فازی را مثل اعداد فازی مثلثی، ذوزنقه­ای و یا...

در مقاله حاضر به منظور پیش‌بینی عملکرد مالی مشتریان حقوقی بانک‌ها یک مدل‌ رتبه‌بندی اعتباری، با استفاده از الگوریتم حل چندهدفه ـ که ترکیبی از قوانین چیرگی فازی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم سیمپلکس است ـ ارائه می‌شود. سپس کارآیی مدل بر اساس توانایی آن در تشخیص دقیق نکول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با استفاده از داده‌های بانک کشاورزی در سال‌های 1380ـ1385، مدل مفهومی رتبه‌بندی اعتباری، تعیین و نس...