ریسک سقوط قیمت سهام ریسکی است که نشان می دهد تا چه اندازه قیمت سهام خاص درمعرض خطر سقوط قرار دارد. بر همین اساس  هدف این پژوهش، مدل بندی پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات بر مبنای مدل چند متغیره و مقایسه نتایج با رگرسیون لوجستیک می باشد. بدین منظوریک فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 1...

انتظارات مربوط به سود اثرات قابل ملاحظه ای بر تصمیمات مدیران و سرمایه­گذاران دارد. یکی از معیار هایی که امروزه به عنوانشاخص سود آوری شرکت­ها مورد توجه قرار می گیرد، مفهوم سود هر سهم است.­سود هر سهم آثار عمده ای بر قیمت سهام شرکت­ ها نیز دارد. از اینرو پیش بینی سود هر سهمهم برای سرمایه گذاران و هم برای مدیران از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش، مدل­بندی پیش­بینی سود هر سهم شرکت...

در این پایان نامه پس از بررسی ادبیات موضوع و مطالعه الگوریتم ژنتیک و حرکت تجمعی ذرات به بررسی کارایی دو الگوریتم در حل مساله مارکویتز می پردازیم

  در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیش­بینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینه­سازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سال­های 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که شبکه­های عصبی توانسته عملکرد بهت...

ورشکستگی اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین الملل و نوسان های بورس اوراق بهادار در ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکت ها را نشان می دهد. با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و اثر این وضعیت بر ثبات سازمان ها یک نوع تجزیه و تحلیل مالی برای اطلاع از وضعیت مالی سازمان ها در آینده از نیازهای ضروری می باشد. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران ارایه الگوهای پیش بینی درباره دورنمای کل...

بهینه‌سازی سبد سهام وتخصیصثروتبیندارایی‌هایمختلفاز جملهمهمترینمسائلدر سرمایه‌گذاریبهحسابمی‌آید. در این مطالعه، مساله بهینه­سازی سبد سهام، با درنظر گرفتن محدودیت‌های دنیای واقعی و با این فرض مورد بررسی قرار گرفت که بازده دارایی­های ریسکی از اعداد فازی تشکیل شده است. سپس، مدل احتمالی جدید میانگین- نیمه انحراف مطلق ارائه شد که در آن محدودیت هزینه­های معامله و محدودیت کاردینالیتی نیز در نظر گرفته ش...

انتظارات مربوط به سود اثرات قابل ملاحظه‌ای بر تصمیمات مدیران و سرمایه­گذاران دارد. یکی از معیار‌هایی که امروزه به عنوانشاخص سود‌آوری شرکت­ها مورد توجه قرار می‌گیرد، مفهوم سود هر سهم است.­سود هر سهم آثار عمده‌ای بر قیمت سهام شرکت­‌ها نیز دارد. از اینرو پیش‌بینی سود هر سهمهم برای سرمایه‌گذاران و هم برای مدیران از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش، مدل­بندی پیش­بینی سود هر سهم شرکت...