مدل های چرخش رژیم می تواند گرایش بازارهای مالی را در نتیجه تغییر ناگهانی رفتار سرمایه گذاران و پویایی قیمت ها، شناسایی نماید. در این مطالعه، رفتار چرخش رژیم بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های روزانه نرخ بازده شاخص قیمت سهام طی دوره 1393-1377 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از الگوهای تک متغیره فرایندهای خود رگرسیونی با امکان ایجاد چرخش در رژیم از طریق روش های آستانه ای است...

برنج یکی از غلات مهم و استراتژیک در مصرف انسان است. به دنبال افزایش جمعیت و عدم ثبات قیمت این محصول، میزان تقاضای برنج خانوارها تحت تاثیر قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول در سطوح درآمدی متفاوت و آستانه ای می پردازد.این مطالعه از داده های سری زمانی 93-1370 و روش رگرسیون آستانه ای دو رژیمه استفاده کرد. این مطالعه با برآورد ساختار غیرخطی در تقاضای برنج...

اثر مخارج دولت (به عنوان موثرترین ابزار سیاست مالی) بر مصرف خصوصی(به عنوان بزرگترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل) همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. هدف از این تحقیق بررسی آن است که آیا اساساً در کشور ایران مخارج دولت بر مصرف خصوصی تاثیرگذار است و آیا این اثر خطی است یا غیر خطی. بدین منظور سعی شده است با استفاده از آمار سری زمانی سالانه اقتصادی ایران در دوره ی 1390 – 1360 به روش رگرسیون آس...

هدف از این مقاله، آزمون فرضیه وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت در ایران برای بازه زمانی سالهای 91-1353می باشد. بدین منظور از رگرسیون آستانه ای و آزمون ناخطی بودن هانسن استفاده شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت است. طبق نتیجه مقاله، افزایش اندازه دولت تا آستانه 22/0 منجر به کاهش نرخ تورم با شیب کاهشی می شود ولی پس از آن، افزایش اندازه دولت موجب افزایش نر...

به دلیل وجود رابطه ی مستقیم بین کیفیت زندگی و درآمد، برخورداری از رشد اقتصادی همواره یکی از اهداف ملل مختلف بوده است. از میان عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور به نقش دولت توجه ویژه ای می شود. میزان دخالت های بودجه ای دولت در اقتصاد را با شاخص اندازه ی دولت نمایش می دهند. بنابراین در این مقاله چهار نوع شاخص اندازه ی دولت یعنی اندازه ی دولت بر مبنای مخارج کل دولت، مخارج جاری دولت، مخارج عمرانی...

در این مطالعه با اتخاذ الگوی خود رگرسیون آستانه ای به بررسی رفتار غیرخطی و آستانه ای متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم مبتنی بر  داده های فصلی دوره ی 1393:4-1369:2 پرداخته شده است. رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه انتخاب و مقدار 57/5 درصد (28/22 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه این متغیر برآورد می شود. در رژیم رشد نقدینگی پایین، انتظارات تورمی و نرخ ارز به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده تورم در اق...

در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل های خود بازگشت آستانه ای و روش برآورد آنها بوده است. مدل های خود بازگشت آستانه ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر خطی متغیرها می باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی های مدل های آستانه ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل های آستانه ای پرداخته می شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه ای و خود بازگشت آستانه ای لحظه ای معرفی و ...